ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на относительно сильных и слабых показателях RSI, чтобы определить сигналы покупки и продажи, оценивая, превышает ли значение RSI предварительно установленные верхние и нижние отметки. В то же время стратегия устанавливает ограничения на время остановки и удержания позиций для контроля риска.
Стратегический принцип
- Рассчитайте значение RSI.
- Сигналы о покупке появляются, когда RSI ниже установленного порога покупки; сигналы о продаже появляются, когда RSI выше установленного порога продажи.
- Покупайте в соответствии с сигналом о покупке, вычисляя количество покупок по текущей цене закрытия и заказывая покупку.
- Если установлена стоп-роль, то рассчитывается стоп-цена и размещается стоп-ордер.
- При условии продажи сигнала или приостановки убытков, ликвидировать все позиции.
- Если установлено максимальное время удержания позиции, то после того, как время удержания превысит максимальное время удержания позиции, все позиции будут ликвидированы независимо от прибыли и убытка.
Стратегические преимущества
- RSI - это широко используемый индикатор технического анализа, который эффективно улавливает сигналы о перекупке и перепродаже на рынке.
- Эта стратегия вводит ограничения на время хранения и остановки, что помогает контролировать риск.
- Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуема.
- RSI может быть адаптирован к различным рыночным условиям путем корректировки параметров и отметки.
Стратегический риск
- В некоторых случаях RSI может подавать ошибочные сигналы, что приводит к убыткам в стратегии.
- Эта стратегия не учитывает фундаментальные факторы, связанные с торговыми сортами, и полагается только на технические показатели, которые могут представлять риск для рынка.
- Фиксированная стоп-раздел может быть неспособна адаптироваться к изменению волатильности рынка.
- Показатели эффективности стратегии могут зависеть от параметров, а неправильные параметры могут привести к плохим показателям стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение других технических показателей, таких как скользящие средние, повышает надежность стратегии.
- Оптимизация стратегий остановки убытков, например, использование мобильных или динамических остановок на основе волатильности.
- Параметры и отметки RSI динамически корректируются в зависимости от рыночных условий.
- В сочетании с анализом основных элементов торговой разновидности для улучшения способности стратегии к контролю риска.
- Поиск и оптимизация параметров стратегии для поиска оптимального сочетания параметров.
Подвести итог
Стратегия использует индикаторы RSI для захвата сигналов о перекупке и перепродаже рынка, а также вводит ограничения на время остановки и удержания позиций для контроля риска. Логика стратегии проста, ее легко реализовать и оптимизировать. Тем не менее, эффективность стратегии может зависеть от рыночных колебаний и параметров, поэтому необходимо использовать в сочетании с другими методами анализа и методами управления риском, чтобы повысить устойчивость и прибыльность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple RSI Strategy", overlay=true, initial_capital=20, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)
// Define the hardcoded date (Year, Month, Day, Hour, Minute)
var hardcodedYear = 2024
var hardcodedMonth = 6
var hardcodedDay = 10
// Convert the hardcoded date to a timestamp
var start_date = timestamp(hardcodedYear, hardcodedMonth, hardcodedDay)
// settings
order_size_usdt = input.float(20, title="Order Size (USDT)")
rsiLength = input.int(9, title="RSI Length")
rsiBuyThreshold = input.int(30, title="RSI Buy Threshold")
rsiSellThreshold = input.int(70, title="RSI Sell Threshold")
rsibuystrat = input.int(1, title="buy strat 1=achieved,2=recross")
rsisellstrat = input.int(1, title="sell strat 1=achieved,2=recross")
stoploss = input.int(1, title="Stop loss percent")
max_duration = input(24, title="Max Position Duration (hours)")*60
// emaPeriod = input.int(50, title="EMA Period")
// smaPeriod = input.int(200, title="SMA Period")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// ma_rsi = ta.sma(rsi, rsiLength)
// ema = ta.ema(close,emaPeriod)
// sma = ta.sma(close,smaPeriod)
// plot(sma, color=color.red, title="exp Moving Average")
// plot(smal, color=color.blue, title="Simple Moving Average")
longCondition = ((ta.crossunder(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==1) or (ta.crossover(rsi, rsiBuyThreshold) and rsibuystrat==2) ) and strategy.position_size == 0
shortCondition = ( (ta.crossover(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==1) or (ta.crossunder(rsi, rsiSellThreshold) and rsisellstrat==2) ) and strategy.position_size > 0
// Execute Buy and Sell orders
if (longCondition)
positionSize = order_size_usdt / close
strategy.entry("Long", strategy.long,qty=positionSize)
if (stoploss>0)
stopLossPrice = close * (1 - stoploss/100 )
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossPrice)
if (shortCondition )//or stopCondition)
strategy.close("Long")
//add condition open time
if (strategy.position_size > 0 and max_duration >0)
var float entry_time = na
if (strategy.opentrades > 0)
entry_time := nz(strategy.opentrades.entry_time(0), na)
else
entry_time := na
current_time = time
var float duration_minutes = -1
if (not na(entry_time))
duration_minutes := (current_time - entry_time) / 60000
// Close positions after a certain duration (e.g., 60 minutes)
// if ( duration_minutes > max_duration and close>=strategy.opentrades.entry_price(0))
if ( duration_minutes > max_duration )
label.new(bar_index, high, text="Duration: " + str.tostring(duration_minutes/60) + " hrs", color=color.blue, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, size=size.small)
strategy.close("Long")
// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
//plotshape(series=stopCondition, title="stop Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot RSI
// hline(rsiBuyThreshold, "RSI Buy Threshold", color=color.green)
// hline(rsiSellThreshold, "RSI Sell Threshold", color=color.red)