Стратегия пересечения скользящих средних

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой стратегией, основанной на пересечении скользящих средних. Она производит сигнал покупки, когда скользящая линия проходит сквозь медленную линию вверх, и сигнал продажи, когда скользящая линия проходит сквозь медленную линию вверх, путем вычисления скользящих средних двух различных периодов (быстрой и медленной линий).

Стратегический принцип

1. Вычислить простую скользящую среднюю (SMA) двух различных циклов, циклы 9 и 21 соответственно.
2. Когда быстрая линия ((9 циклов) пересекает медленную линию ((21 циклов) снизу вверх, создается сигнал покупать; когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх, создается сигнал продавать.
3. Сумма риска для каждой сделки рассчитывается на основе 1% от баланса счета, а затем количество акций, которые следует купить, на основе суммы риска и текущего ценового диапазона ((высокая цена - низкая цена)).
4. Если текущая стратегия находится в состоянии прибыли, увеличить позицию на следующую сделку на 10%; если в состоянии убытка, уменьшить позицию на следующую сделку на 10%.
5. При появлении сигнала купли выполняется операция купли, при появлении сигнала продажи - операция продажи.

Стратегические преимущества

1. Простая и понятная: стратегия основана на классическом принципе пересечения скользящих средних, логика четкая, легко понятна и реализуема.
2. Следить за тенденциями: с помощью движущихся средних за два различных цикла можно эффективно улавливать среднесрочные и долгосрочные тенденции цен, которые подходят для торговли с отслеживанием тенденций.
3. Управление динамическими позициями: динамическая корректировка размеров позиций в зависимости от прибыльных и убыточных ситуаций, соответствующее увеличение позиций при прибылях и соответствующее уменьшение позиций при убытках помогает контролировать риски и повышать прибыль.
4. Широкая применимость: Стратегия может быть применена на различных финансовых рынках и в различных видах торговли, таких как акции, фьючерсы, иностранная валюта и т. д.

Стратегический риск

1. Частый трейдинг: так как стратегия основана на кратковременных пересекающих сигналах скользящих средних, это может привести к частым сделкам, увеличению стоимости торговли и риску скольжения.
2. Недостаточная эффективность в условиях колебаний: в условиях колебаний цены и отсутствия тренда эта стратегия может привести к появлению большего количества ложных сигналов, что приведет к убыткам.
3. Риск оптимизации параметров: эффективность стратегии зависит от периодического выбора движущейся средней, различные параметры могут привести к различным результатам, существует риск оптимизации параметров.

Направление оптимизации стратегии

1. Введение признаков признания тенденции: на основе перекрестных сигналов движущихся средних, введение других признаков признания тенденции, таких как MACD, ADX и т. Д., Чтобы отфильтровать некоторые ложные сигналы, улучшить качество сигнала.
2. Оптимизация правил управления позициями: существующие правила управления позициями являются более простыми, можно рассмотреть возможность внедрения более сложных алгоритмов управления позициями, таких как формула Келли, управление фиксированными пропорциями и т. Д., Чтобы еще больше повысить доход с учетом риска.
3. Включение механизма стоп-стоп: в стратегию включены правила стоп-стоп и стоп-стоп, чтобы контролировать максимальные потери и максимальную прибыль от одной сделки, повысить риск-прибыль соотношения стратегии.
4. Параметры адаптивной оптимизации: внедрение механизма оптимизации адаптивных параметров, автоматическая коррекция параметров стратегии в соответствии с изменениями рыночных условий, повышение устойчивости и адаптивности стратегии.

Подвести итог

Стратегия пересечения скользящих средних является простой и практичной количественной торговой стратегией, которая использует пересекающиеся сигналы скользящих средних в двух различных периодах, чтобы улавливать ценовые тенденции, а также вводит правила управления динамическими позициями для контроля риска. Логика этой стратегии ясна, ее легко реализовать, и ее применение широко распространено. Однако в практическом применении необходимо обращать внимание на потенциальные риски, такие как частота торговли, волатильность рынка и оптимизация параметров, и оптимизировать и улучшать стратегию в соответствии с потребностями, например, вводить индикаторы для подтверждения тенденций, оптимизировать правила управления позициями, включать механизм стоп-лосс и оптимизировать параметры.