ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия сочетает в себе выходы подвесных фонарей (Chandelier Exit), нулевые задержки в движении средних (ZLSMA) и обнаружение пульса относительной загруженности (RVOL), чтобы создать целостную торговую систему. Выходы подвесных фонарей динамично регулируют свои позиции сдерживания с помощью истинной величины колебаний (ATR), чтобы лучше адаптироваться к изменениям рынка.
Стратегический принцип
- Вычислить ATR и рассчитать позиции стоп-лода и стоп-лода в зависимости от ATR и максимальной/минимальной цены.
- ZLSMA рассчитывается как основание для определения направления тренда.
- Вычислить РВОЛ, сравнив РВОЛ с установленным порогом, чтобы определить, есть ли импульс в объеме перевозок.
- Многоголовый вход: ZLSMA на текущей цене закрытия, а RVOL больше, чем убыток, открытие многоголового входа, остановка убытков на недавнем минимуме.
- Пустой вход: через ZLSMA под текущей ценой закрытия, а RVOL больше, чем отклонение, открытие пустой позиции, остановка убытков на недавнем высоком уровне.
- Много голов: ZLSMA по текущей цене закрытия, плюс-минус.
- Появление в пустом виде: ZLSMA на текущей цене закрытия, пустой билет.
Стратегические преимущества
- Закон выхода подвесных фонарей позволяет динамически регулировать положение остановки, снижая риск, связанный с фиксированной остановкой.
- ZLSMA способна быстро реагировать на изменения цен и обеспечивать надежную оценку тенденций для торговли.
- Пулсовая диагностика RVOL может помочь стратегии избежать рынка свертывания с низкой волатильностью и улучшить качество торгов.
- Стратегическая логика ясна, легко понятна и реализуема.
Стратегический риск
- На рынках с нечеткой тенденцией или частыми колебаниями эта стратегия может привести к большему количеству сделок, что увеличивает стоимость комиссий.
- Параметры, установленные в стратегии (например, ATR-цикл, ZLSMA-цикл, threshold RVOL и т. д.), оказывают большое влияние на эффективность стратегии. Неправильные параметры могут привести к плохой эффективности стратегии.
- Стратегия не учитывает управление позициями и контроль риска, в практическом применении требуется сочетание принципов управления капиталом.
Направление оптимизации стратегии
- Введение признаков тренда, таких как система равнолинейных или динамические показатели, для дальнейшего повышения точности определения тренда.
- Оптимизация логики обнаружения импульсов RVOL, например, принятие во внимание последовательности импульсов RVOL для совершения сделки для дальнейшего улучшения качества сигнала.
- В условиях выхода добавляется логика стоп-прибыли, если достигнут определенный целевой показатель прибыли, то прибыль, полученная в результате, блокируется.
- Оптимизация параметров стратегии для поиска оптимального сочетания параметров в зависимости от рыночных особенностей и типа сделки.
- Совершенствование стратегии в сочетании с принципами управления позициями и контроля риска, повышение устойчивости и надежности стратегии.
Подвести итог
ZLSMA - усиленная подвесная стратегия выхода из рынка с обнаружением пульса в обороте - это стратегия, основанная на отслеживании тенденций, которая позволяет контролировать риски при торговле, используя динамические остановки, определение тенденций и обнаружение пульса в обороте. Логика стратегии ясна, ее легко понять и реализовать, но в практическом применении ее все еще нужно оптимизировать и совершенствовать в сочетании с конкретными рыночными характеристиками и видами торгов.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Chandelier Exit Strategy with ZLSMA and Volume Spike Detection", shorttitle="CES with ZLSMA and Volume", overlay=true, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
// Chandelier Exit Inputs
lengthAtr = input.int(title='ATR Period', defval=1)
mult = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=2.0)
useClose = input.bool(title='Use Close Price for Extremums', defval=true)
// Calculate ATR
atr = mult * ta.atr(lengthAtr)
// Calculate Long and Short Stops
longStop = (useClose ? ta.highest(close, lengthAtr) : ta.highest(high, lengthAtr)) - atr
shortStop = (useClose ? ta.lowest(close, lengthAtr) : ta.lowest(low, lengthAtr)) + atr
// Update stops based on previous values
longStop := na(longStop[1]) ? longStop : close[1] > longStop[1] ? math.max(longStop, longStop[1]) : longStop
shortStop := na(shortStop[1]) ? shortStop : close[1] < shortStop[1] ? math.min(shortStop, shortStop[1]) : shortStop
// Determine Direction
var int dir = na
dir := na(dir[1]) ? (close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : na) : close > shortStop[1] ? 1 : close < longStop[1] ? -1 : dir[1]
// ZLSMA Inputs
lengthZLSMA = input.int(title="ZLSMA Length", defval=50)
offsetZLSMA = input.int(title="ZLSMA Offset", defval=0)
srcZLSMA = input.source(close, title="ZLSMA Source")
// ZLSMA Calculation
lsma = ta.linreg(srcZLSMA, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
lsma2 = ta.linreg(lsma, lengthZLSMA, offsetZLSMA)
eq = lsma - lsma2
zlsma = lsma + eq
// Plot ZLSMA
plot(zlsma, title="ZLSMA", color=color.purple, linewidth=3)
// Swing High/Low Calculation
swingHigh = ta.highest(high, 5)
swingLow = ta.lowest(low, 5)
// Relative Volume (RVOL) Calculation
rvolLength = input.int(20, title="RVOL Length")
rvolThreshold = input.float(1.5, title="RVOL Threshold")
avgVolume = ta.sma(volume, rvolLength)
rvol = volume / avgVolume
// Define buy and sell signals based on ZLSMA and Volume Spike
buySignal = (dir == 1 and dir[1] == -1 and close > zlsma and rvol > rvolThreshold)
sellSignal = (dir == -1 and dir[1] == 1 and close < zlsma and rvol > rvolThreshold)
// Define exit conditions based on ZLSMA
exitLongSignal = (close < zlsma)
exitShortSignal = (close > zlsma)
// Strategy Entries and Exits
if (buySignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=swingLow)
if (sellSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=swingHigh)
if (exitLongSignal)
strategy.close("Long")
if (exitShortSignal)
strategy.close("Short")
// Alerts
alertcondition(buySignal, title='Alert: CE Buy', message='Chandelier Exit Buy!')
alertcondition(sellSignal, title='Alert: CE Sell', message='Chandelier Exit Sell!')