ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия использует три различных цикла индексов для определения рыночных тенденций и торговых сигналов. В ней используются движущиеся средние показатели (EMA) и относительно сильные показатели (RSI) для определения тенденций и торговых сигналов.
Стратегический принцип
- ЭМА на 200, 50 и 21 день, обозначенные синей, красной и зеленой линиями соответственно.
- Рассчитайте RSI 14 циклов.
- Сигнал “купить” возникает, когда цена на закрытии преодолевает 200-дневную ЭМА и RSI больше 50.
- Сигнал продажи возникает, когда конечная цена пробивает 200-дневную ЭМА и RSI меньше 50.
- Размер позиции - 1% от чистой стоимости счета.
- Стоп-убыток сделки по покупке составляет 50 пунктов ниже 200-дневной ЭМА, а стоп-убыток - 100 пунктов выше цены покупки.
- Стоп-позиция продажи - 50 пунктов выше 200-дневной ЕМА, стоп-позиция продажи - 100 пунктов ниже цены продажи.
Стратегические преимущества
- В сочетании с ценовыми и динамическими показателями, это помогает уловить время формирования и обращения тренда.
- Три различных цикла EMA могут полностью отражать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции, снижая частоту сигналов и ложные сигналы.
- RSI может отфильтровывать торговые сигналы в нестабильных рынках, уменьшая потери.
- Фиксированная процентная позиция помогает контролировать риски.
- Установка стоп-лосса, предотвращение риска от одной сделки.
Стратегический риск
- Задержка сигналов о переходе в тренд может привести к частичной потере прибыли.
- Сигнал RSI может дать преждевременный обратный сигнал в сильном тренде.
- Фиксированные процентные позиции рискованны в условиях больших колебаний.
- Стоп-позиции, расположенные слишком близко к 200-дневной средней линии, могут приводить к частым стопам.
Направление оптимизации стратегии
- Для оптимизации сигнала введите больше среднесрочных и долгосрочных комбинаций.
- Для корректировки сигнала следует учитывать отклонения RSI и перекуп и перепродажу.
- Размер позиции динамически корректируется в зависимости от показателей волатильности, таких как ATR.
- Оптимизируйте позицию остановки убытков, например, настройки на уровне сопротивления поддержки, процента или ATR.
- Введение фильтров на тренды, таких как индекс ADX, чтобы избежать торговли на волатильных рынках.
- Оптимизация параметров и обратная проверка для различных стандартов и циклов.
Подвести итог
Эта стратегия может быть использована для захвата относительно четких среднесрочных и долгосрочных трендовых ситуаций с помощью торговых сигналов в диапазоне многоглавой EMA и сильного RSI. Однако, в целом, она подходит для трендовых рынков, как правило, в начале трендовых поворотов и во время рыночных колебаний. Впоследствии можно дополнительно оптимизировать стратегию с помощью сигналов, позиций, стоп-лосс, фильтров и других условий, чтобы повысить стабильность стратегии и риск-рентабельность дохода.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Lexi Supreme", overlay=true)
// Calculate EMA 200
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Calculate EMA 50
ema50 = ta.ema(close, 50)
// Calculate EMA 21
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Calculate RSI
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// Buy condition: RSI above 50 and price crosses above EMA 200
buyCondition = ta.crossover(close, ema200) and rsiValue > 50
// Sell condition: RSI below 50 and price crosses below EMA 200
sellCondition = ta.crossunder(close, ema200) and rsiValue < 50
// Position Size (1% of account balance)
positionSize = 1
// Stop Loss and Take Profit values for buy trades
stopLossBuy = ema200 - 0.00050
takeProfitBuy = 0.00100
// Stop Loss and Take Profit values for sell trades
stopLossSell = ema200 + 0.00050
takeProfitSell = 0.00100
// Plot EMA 200 line in blue
plot(ema200, color=color.blue, title="EMA 200")
// Plot EMA 50 line in red
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50")
// Plot EMA 21 line in green
plot(ema21, color=color.green, title="EMA 21")
// Plot buy entry points in yellow
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.yellow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
// Plot sell entry points in white
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.white, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
// Strategy entry and exit conditions with position size, stop loss, and take profit for buy trades
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Buy", from_entry="Buy", stop=stopLossBuy, limit=close + takeProfitBuy)
// Strategy entry and exit conditions with position size, stop loss, and take profit for sell trades
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Sell", from_entry="Sell", stop=stopLossSell, limit=close - takeProfitSell)