Количественная торговая стратегия, сочетающая EMA и супертренд

EMA
Дата создания: 2024-06-17 16:52:17 Последнее изменение: 2024-06-17 16:52:17
Копировать: 1 Количество просмотров: 773
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики

Количественная торговая стратегия, сочетающая EMA и супертренд

Обзор

Эта стратегия объединяет индикаторные скользящие средние ((EMA) и супертрендовые индикаторы ((Supertrend) для получения сигнала купли-продажи. Когда цена сверху пробивает 20-дневную ЭМА и супертрендовые индикаторы находятся в позитивном тренде, создается сигнал купли; когда цена снижается сверху, и супертрендовые индикаторы находятся в нисходящем тренде, создается сигнал продажи.

Стратегический принцип

  1. 20-дневная EMA рассчитывается как фильтрующее условие для определения тренда.
  2. Вычислить индикатор супертенденции, который на основе среднего истинного диапазона (ATR) и многоцелевого тренда начертает взлеты и падения.
  3. Сигналы для покупки и продажи генерируются в зависимости от направления тренда и относительной позиции цены к 20-й ЕМА:
    • Сигнал покупки возникает, когда цена пересекает 20-дневную ЭМА сверху, а индикатор супер-тренда находится в позитивном тренде.
    • Сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже 20-дневной ЭМА и индикатор супертенденции находится в нисходящем тренде.
  4. Стратегия: открытие позиции на основе сигнала “купить” и закрытие позиции на основе сигнала “продать”.

Стратегические преимущества

  1. В сочетании с EMA и супер трендовым индикатором можно эффективно улавливать тенденциозные явления и уменьшать ложные сигналы.
  2. Супертенденциальный индикатор основан на ATR и может динамически изменять расстояние вверх и вниз, чтобы адаптироваться к различным рыночным колебаниям.
  3. EMA - это фильтр для определения тренда, который позволяет гарантировать, что вы открываете позицию в направлении тренда, повышая вероятность успеха стратегии.
  4. Стратегическая логика проста, понятна и легко реализуема.

Стратегический риск

  1. В условиях нестабильных рынков эта стратегия может часто давать сигналы о покупке и продаже, что приводит к избыточному количеству сделок и убыткам в комиссионных.
  2. Стратегия опирается на EMA и супертенденционные индикаторы, которые в определенных рыночных условиях могут быть отменены или отстать.
  3. Стратегия не учитывает риск-менеджмент, например, управление стопами и позициями, что может привести к более крупным отступлениям во время сильных колебаний на рынке.

Направление оптимизации стратегии

  1. Присоединение к механизмам стоп-лосса, например, динамическому стоп-лосса в соответствии с ATR, чтобы контролировать максимальные потери от одной сделки.
  2. Оптимизация параметров показателей EMA и супертенденций, например, использование методов параметрической оптимизации для поиска оптимальных комбинаций параметров, повышения адаптивности и стабильности стратегии.
  3. Внедрение управления позициями, динамическое изменение размеров позиций в зависимости от рыночных колебаний или убытков счетов, чтобы контролировать общий риск.
  4. Подумайте о добавлении других фильтров, таких как объем торгов, волатильность и т. д., чтобы еще больше снизить количество ложных сигналов.

Подвести итог

Стратегия создает сигнал купли-продажи в сочетании с 20-дневным ЭМА и супер трендовым индикатором, чтобы захватить трендовые действия. Преимущество стратегии заключается в простоте логики, в сочетании с ЭМА и супер трендовым индикатором можно эффективно уменьшить ложные сигналы. Однако в условиях шокирующего рынка стратегия может часто торговаться и отсутствовать меры по управлению риском.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-06-11 00:00:00
end: 2024-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("20 EMA and Supertrend Strategy", overlay=true)

// Inputs
emaLength = input(20, title="EMA Length")
supertrendMultiplier = input.float(3.0, title="Supertrend Multiplier")
supertrendPeriod = input(10, title="Supertrend Period")

// EMA Calculation
ema = ta.ema(close, emaLength)

// Supertrend Calculation
Periods = supertrendPeriod
src = hl2
Multiplier = supertrendMultiplier
changeATR= input.bool(true, title="Change ATR Calculation Method?")
showsignals = input.bool(true, title="Show Buy/Sell Signals?")
highlighting = input.bool(true, title="Highlighter On/Off?")
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = na(up[1]) ? up : up[1]
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = na(dn[1]) ? dn : dn[1]
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := na(trend[1]) ? trend : trend[1]
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(series=buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(series=buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(series=sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(series=sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=1)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.new(color.red, 90) : color.new(color.white, 0)) : color.new(color.white, 0)
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highlighter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")

// Buy and Sell Signals based on EMA and Supertrend
buySignalEMA = ta.crossover(close, ema) and trend == 1
sellSignalEMA = ta.crossunder(close, ema) and trend == -1

// Plot EMA
plot(ema, color=color.blue, title="20 EMA")

// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=buySignalEMA, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=sellSignalEMA, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")

// Strategy Entries and Exits
if (buySignalEMA)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignalEMA)
    strategy.close("Buy")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)