Стратегия торговли с разворотом импульса на основе трех стандартных отклонений

Обзор

Трехстандартная разница - это метод количественного трейдинга, основанный на статистических принципах. Эта стратегия использует свойства колебаний цен вокруг средней линии, чтобы определить диапазон аномальных колебаний цен путем расчета стандартной разницы и совершать регрессивную торговлю, когда цены достигают крайнего отклонения. Этот метод предназначен для захвата регрессивного поведения после чрезмерной реакции рынка в краткосрочной перспективе, особенно для торговых сортов с большим количеством колебаний и небольших периодов времени.

Стратегический принцип

Основным принципом стратегии является использование скользящих средних ((MA) и стандартных отклонений ((SD) для построения верхней и нижней границ колебаний цен. Конкретные шаги следующие:

1. Вычислить простую скользящую среднюю (SMA) за заданный период ((дифолт 20)).
2. Стандартная разница в цене за тот же период.
3. Умножьте стандартную дифференциацию на 3 (изменяемое кратное число), а затем добавьте и уменьшите ее до скользящего среднего, чтобы сформировать верхнюю и нижнюю границы.
4. Когда цена пересекает нижнюю границу, это считается перепродажей и создает сигнал к покупке.
5. Когда цена пересекает верхнюю границу, это рассматривается как перекуп и создает сигнал продажи.

Этот метод предполагает, что цены в большинстве случаев колеблются вблизи средних значений, а когда цены отклоняются от средних значений на 3 стандартных отклонения, вероятность возникновения средних значений возрастает.

Стратегические преимущества

1. Статистические основы: Стратегия основана на прочных статистических принципах, используя стандартные различия для количественной оценки аномальной степени колебаний цен, с теоретической поддержкой.

2. Умение адаптироваться: Стратегия может адаптироваться к волатильным характеристикам в различных рыночных условиях путем динамического расчета скользящих средних и стандартных отклонений.

3. Противоположное действие: вход в рынок, когда настроения находятся в крайнем состоянии, помогает уловить шансы на обратный курс и потенциально увеличивает прибыль.

4. Высокая гибкость: параметры стратегии (например, цикл МА, кратность стандартной разницы) могут быть оптимизированы в зависимости от разных типов торгов и временных рамок.

5. Визуализация: стратегия четко отображает на графике сигналы о покупке и продаже и диапазон колебаний цен, что позволяет трейдерам интуитивно понимать состояние рынка.

Стратегический риск

1. Риск ложного прорыва: в условиях высокой волатильности рынка цены могут часто прорываться через границы, но не образуют подлинного разворота, что приводит к частым сделкам и потенциальным потерям.

2. Недостаточная производительность на трендовых рынках: в сильных трендовых рынках цены могут длительное время работать вне границ, и стратегия может пропустить большую тенденцию или часто проводить обратную операцию.

3. Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии сильно зависит от выбора средних перемещений и кратных стандартных отклонений, а неправильная настройка параметров может привести к значительному снижению эффективности.

4. Скидки и затраты на сделки: частое совершение сделок может привести к высоким сбойным точкам и затратам на сделки в течение небольшого промежутка времени, что может привести к снижению прибыли.

5. Риск Чёрных Свин: при значительных новостных новостях или резких рыночных колебаниях цены могут быть выше нормального диапазона колебаний, что может привести к серьезным убыткам.

Направление оптимизации стратегии

1. Введение фильтра тренда: в сочетании с долгосрочными трендовыми показателями (например, с более длительными циклами скользящих средних), выполняются сделки только в направлении тренда, чтобы уменьшить обратную операцию.

2. Динамическая коррекция кратности стандартного разрыва: автоматическая коррекция кратности стандартного разрыва в зависимости от рыночной волатильности, повышение чувствительности в период низкой волатильности и повышение порога в период высокой волатильности.

3. Добавление подтверждающих показателей: в сочетании с другими техническими показателями (например, RSI или MACD) в качестве вспомогательного подтверждения, повышение надежности входного сигнала.

4. Осуществление частичного управления позициями: осуществление входа и выхода в зависимости от силы сигнала или степени отклонения цены, оптимизация управления рисками.

5. Добавление стоп-поставок и движущихся стоп-поставок: установление разумных стоп-поставок и использование движущихся стоп-поставок при получении прибыли для защиты уже полученной прибыли.

6. Оптимизация выбора временных циклов: выбор конкретных временных рамок, наиболее подходящих для стратегии, путем отслеживания производительности в разных временных циклах.

7. Учитывание факторов волатильности: изменение параметров стратегии или приостановка торговли в условиях низкой волатильности в соответствии с различными состояниями рынка.

Подвести итог

Трехмерная стратегия торговли с обратным отклонением является количественным методом торговли, основанным на статистических принципах, для поиска возможностей торговли путем захвата крайних отклонений цены. Эта стратегия имеет значительные преимущества в теоретической основе, адаптивности и гибкости, особенно применимая к высоковолатильным рынкам и краткосрочным сделкам. Однако пользователям необходимо следить за потенциальными рисками, такими как ложные прорывы, тенденционная рыночная деятельность и чувствительность параметров.