Торговая стратегия с возвратом к среднему значению и фильтр объема полос Боллинджера

Обзор

Эта стратегия является торговой системой, основанной на принципах буринской полосы и средней величины регрессии, в то же время в сочетании с условиями фильтрации объема сделки. Эта стратегия использует характер колебаний цены в буринской полосе между верхней и нижней колебаниями, покупая, когда цена касается нижней колебания, и продавая, когда она касается верхней колебания, чтобы поймать возможность возвращения цены к средней величине.

Стратегический принцип

1. Настройка ленты Брин:

   • Используйте 20 дней в качестве цикла расчета
   • Средняя траектория - 20-дневная простая скользящая средняя (SMA)
   • Верхняя и нижняя полосы с уменьшением стандартного разрыва в 2 раза

2. Торговые сигналы:

   • Сигнал покупателя: цена снизилась с нижнего уровня
   • Продажа: цена вышла из строя и прорвалась вверх

3. Фильтр объемов сделок:

   • Можно выбрать, включить ли фильтрацию загрузки
   • Требуется объем сделки, превышающий установленный порог (по умолчанию 100 000), чтобы вызвать торговый сигнал

4. Выполнение сделки:

   • Покупайте больше, когда появятся сигналы о покупке
   • При появлении сигнала “продать” ликвидировать позиции и открыть позицию на нулевую величину
   • Площадка пуста при появлении сигнала покупки
   • Включенная фильтрация объема транзакций приводит к выполнению транзакций только при условии выполнения условий объема транзакций

Стратегические преимущества

1. Принцип среднезначной регрессии: использует свойства среднезначной регрессии колебаний цен на финансовых рынках, повышая вероятность получения прибыли.

2. Динамическая адаптивность: Брин-пояса могут автоматически корректироваться в зависимости от волатильности рынка, чтобы стратегия адаптировалась к различным рыночным условиям.

3. Контроль риска: естественный стоп-лосс для торгов предоставляется с помощью установки пояса Брин на верхней и нижней рельсах.

4. Подтверждение количества сделок: введение фильтрации количества сделок повышает надежность торговых сигналов и снижает риск ложных прорывов.

5. Двунаправленная торговля: стратегия поддерживает оптовую и дисконтную торговлю, позволяя максимально использовать возможности двунаправленной торговли.

6. Визуализация: с помощью диаграммы, на которой изображены буринские полосы и торговые сигналы, для удобства визуального понимания и анализа эффективности стратегии.

Стратегический риск

1. Риск колебания рынка: частое касание пояса бурин может привести к непрерывным убыткам на колебаниях.

2. Недостаточность трендового рынка: в сильных трендовых рынках, стратегия может пропустить значительную тенденцию, или частое снижение позиций приводит к ограничению дохода.

3. Риск ложного прорыва: несмотря на наличие фильтрации объема транзакций, возможны ошибочные транзакции, вызванные ложным прорывом.

4. Чувствительность параметров: настройки на циклы, множители и торговое количество Бринга оказывают большое влияние на эффективность стратегии. Неправильная настройка может привести к чрезмерной торговле или упущенным возможностям.

5. Скидки и затраты на транзакции: Частые транзакции могут привести к более высоким затратам на транзакции и повлиять на общую прибыль.

Направление оптимизации стратегии

1. Тренд-фильтрация: введение дополнительных трендовых показателей (например, движущихся средних или ADX), корректировка стратегического поведения на рынке с сильной тенденцией.

2. Оптимизация динамических параметров: автоматическая корректировка параметров Брин-бенда и снижение объема сделок в зависимости от волатильности рынка, повышение адаптивности стратегии.

3. Оптимизация стоп-убытков: введение динамических стоп-убытков, основанных на ATR, для лучшего управления рисками.

4. Подтверждение сигнала: в сочетании с другими техническими индикаторами (например, RSI или MACD) для вторичного подтверждения торгового сигнала, повышающего точность.

5. Управление позициями: реализация частичной логики сдерживания и наращивания позиций, оптимизация управления капиталом и рисково-прибыльного соотношения.

6. Временная фильтрация: добавление ограничений на время торгового окна, чтобы избежать периодов с большой волатильностью или недостаточной ликвидностью.

7. Воспроизведение и оптимизация: более полное историческое воспроизведение и оптимизация комбинации параметров с использованием методов генетических алгоритмов.

Подвести итог

Стратегия Brin Belt Average Return Trading Strategy with Transaction Volume Filtering - это количественная торговая система, которая сочетает в себе принципы технического анализа и статистики. Стратегия направлена на то, чтобы захватить краткосрочные возможности для рыночного переворота, используя волатильность цен в пределах Brin Belt и подтверждение объемов сделок. Хотя стратегия хорошо работает на волатильных рынках, все еще есть место для улучшения в отношении сильных тенденций и управления рисками.