ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является торговой системой, основанной на перекрестке движущихся средних, которая сочетает в себе динамический подход к управлению рисками с перемещением стоп-лосса и двойными целевыми точками прибыли. Стратегия в основном определяет время входа на основе перекрестков цены с 200-срочными движущимися средними, а также устанавливает гибкие стоп-лосса и выигрыши для контроля риска и максимизации прибыли.
Стратегический принцип
Сигнал входа:
- Большое вхождение: когда цена пересекает 200-кратную скользящую среднюю вверх
- Вход с головой вниз: когда цена пересекает среднюю линию на 200 периодов
Управление рисками:
- Первоначальная остановка: установка за пределами 500 точек от входной цены
- Динамический перемещающийся стоп: стоп перемещается к цене входа, когда цена перемещается в пользу на 200 пунктов
Цель прибыли:
- Цель 1: ликвидация 75% позиций, когда цена достигнет 3000 пунктов от входной цены
- Вторая цель: оставшиеся 25% позиций будут ликвидированы, когда цена достигнет входной цены в 4000 позиций
- Если активировать динамический перемещающийся стоп, то остаточная позиция будет установлена на точке стоп-стоп в начальной цене.
Управление позициями:
- 100 единиц фиксированного количества на одну сделку
Стратегические преимущества
Следить за тенденциями: использование движущихся средних для захвата рыночных тенденций помогает получить прибыль в больших тенденциях.
Контроль риска: применение метода комбинированного первоначального и динамического движущегося остановок ограничивает максимальные потери и защищает полученную прибыль.
Максимизация прибыли: с помощью двух целевых цен можно продолжать отслеживать тенденции, гарантируя при этом часть прибыли.
Автоматизация: стратегия полностью автоматизирована, уменьшает эмоциональное вмешательство человека.
Гибкость: такие параметры, как циклы скользящих средних, точки остановки, выигрыш и т. д., могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий.
Стратегический риск
Риск возникновения волатильности: во время волатильности на бортах часто может возникать ложный сигнал прорыва, что приводит к последовательным потерям.
Риск скольжения: при быстром движении реальная цена сделки может сильно отклоняться от идеальной.
Частые перекрестные сигналы могут привести к чрезмерной торговле и увеличить стоимость сделки.
Зависимость от одного показателя: полагаясь только на скользящую среднюю, можно игнорировать другую важную рыночную информацию.
Риск фиксированной позиции: фиксированное количество позиций на одну сделку может не подходить для всех рыночных условий.
Направление оптимизации стратегии
Комбинирование нескольких индикаторов: рассмотреть возможность внедрения других технических индикаторов, таких как RSI, MACD и т. Д., которые могут использоваться в сочетании с движущимися средними, чтобы повысить надежность входного сигнала.
Динамическое управление позициями: динамическое корректирование количества сделок в зависимости от волатильности рынка и баланса счета для лучшего контроля риска.
Фильтрация рыночных условий: добавление индикаторов интенсивности тренда или показателей волатильности, избегание вхождения в рыночные условия, не подходящие для торговли.
Параметрическая оптимизация: использование исторических данных для отслеживания различных комбинаций параметров, чтобы определить оптимальный цикл скользящих средних, стоп-стоп и выигрышные настройки.
Временная фильтрация: подумайте о добавлении временной фильтрации, чтобы избежать торговли в периоды времени с высокой волатильностью или низкой ликвидностью.
Добавление фундаментальных факторов: время, необходимое для корректировки стратегии в связи с выходом важных экономических данных или другими фундаментальными событиями.
Подвести итог
Движущаяся стоп-стратегия с двумя целями - это система количественной торговли, которая сочетает в себе технический анализ и управление рисками. Основные преимущества этой стратегии заключаются в ее высокой степени автоматизации, гибкости управления рисками и потенциале получения значительной прибыли на рынках с сильными тенденциями. Однако пользователям необходимо обращать внимание на риски, связанные с шокирующим рынком, и рассматривать дальнейшие стратегии оптимизации для повышения его адаптивности и стабильности.
/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)
// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")
// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)
// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)
// Текущая цена
var float entry_price = na
// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
entry_price := close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)
// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
if (strategy.position_size < 0)
if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)
if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
else
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)