Волны Эллиотта и стратегия следования за трендом Тома Демарка

Обзор

Эта стратегия объединяет теорию Эллиоттовой волны и последовательность Тома ДеМарка, чтобы поймать рыночные тенденции и совершить сделку в подходящее время. Эта стратегия использует скользящую среднюю для идентификации волн и использует уровни фибонахитского отклонения для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Стратегический принцип

1. Эллиот:

   • Для идентификации волны используется 21-циклическая EMA в качестве базовой линии.
   • Когда цена пересекает EMA, начинается новая волна.
   • Зафиксировано пять основных точек волны: Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, и Wave 5 .

2. Фибонач отвечает:

   • Вычислите уровень обратной настройки 61.8% для Wave 2 и уровень обратной настройки 38.2% для Wave 4.
   • Эти уровни используются для определения потенциальной поддержки и сопротивления.

3. Сигнал TD Sequential:

   • Используйте 9 циклов в качестве настройки по умолчанию для TD Sequential.
   • Сигнал продажи формируется, когда цена 9 циклов подряд превышает цену закрытия перед 4 циклами.
   • Сигнал покупки формируется, когда цена на 9 циклов подряд ниже цены закрытия, предшествовавшей 4 циклам.

4. Сигналы транзакций генерируются:

   • Когда TD Sequential дает три последовательных сигнала купить, а Wave 5 уже сформирована, вызывается многосигнал.
   • Когда TD Sequential три раза подряд дает сигнал продажи, а Wave 5 уже сформирована, запускается сигнал пустоты.

5. Стоп-лосс и прибыль:

   • Стоп-лосс для многоторговли установлен на Wave 1, а цель на прибыль - на Wave 3.
   • Стоп-лосс для дефолтной торговли установлен на Wave 4, а цель на получение прибыли - на Wave 2.

Стратегические преимущества

1. Мультииндикаторное слияние: объединение теории волн Эллиота и TD Sequential, повышение надежности сигнала.

2. Следить за тенденциями: стратегия может эффективно следить за тенденциями рынка, идентифицируя волны и используя EMA.

3. Управление рисками: использование ключевых точек волны в качестве целей по остановке и прибыли, обеспечивает четкую структуру управления рисками.

4. Подтверждение сигнала: Требуется, чтобы TD Sequential три раза подряд давал один и тот же сигнал, чтобы уменьшить влияние ложного сигнала.

5. Адаптируемость: с помощью параметров, стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым видам.

6. Объективность: на основе четких технических показателей и правил, уменьшает отклонения в субъективных суждениях.

Стратегический риск

1. Чрезмерная зависимость от технических показателей: при некоторых рыночных условиях чисто технический анализ может игнорировать фундаментальные факторы.

2. Отсталость: EMA и TD Sequential являются отсталыми индикаторами, что может привести к медленному реагированию при обратном тренде.

3. Фальшивые прорывы: в криптовалютном рынке может быть несколько ложных прорывов, увеличивающих стоимость сделки.

4. Чувствительность параметров: эффективность стратегии может быть очень чувствительна к длине EMA и выбору цикла TD Sequential.

5. Сложность: объединение нескольких показателей может усложнить стратегию и увеличить риск перенастройки.

6. Зависимость от рыночных условий: может быть лучше в рынке с сильной тенденцией, но может быть неэффективнее в рынке с потрясением.

Направление оптимизации стратегии

1. Изменение динамических параметров:

   • Реализация: автоматическая корректировка длины EMA и цикла TD Sequential в зависимости от волатильности рынка.
   • Причина: повышение адаптивности стратегии к различным рыночным условиям.

2. Интегрированный анализ трафика:

   • Реализация: учет показателей объема сделок в процессе генерации сигнала.
   • Причина: повышение надежности подтверждения трендов и снижение ложных прорывов.

3. Введите фильтр колебаний:

   • Реализация: уменьшение или приостановка торговли в период низкой волатильности.
   • Причины: избежать частых сделок на горизонтальном рынке, снизить затраты.

4. Оптимизация стратегии по удержанию убытков:

   • Реализация: использование динамических потерь, таких как ATR ((средняя реальная амплитуда) или волатильность процента потерь.
   • Причина: лучше адаптироваться к рыночным колебаниям, чтобы защитить прибыль.

5. Фильтр по времени:

   • Реализация: учитывать рыночные временные факторы и избегать периодов высокой волатильности.
   • Причина: снижение риска, связанного с торговлей в неблагоприятные периоды времени.

6. Анализ нескольких временных рамок:

   • Реализация: подтверждение направления тренда на более высокие временные рамки до вступления в сделки.
   • Причины: улучшение качества торговых сигналов и снижение регрессивной торговли.

Подвести итог

Основанная на Эллиотских волнах и стратегии построения торговли Томом Демарком, это комплексный метод технического анализа, который искусно сочетает в себе теорию волн, трендовый отслеживание и динамические показатели. Стратегия предназначена для захвата сильных рыночных тенденций, идентифицируя волны с помощью EMA, определяя критические уровни цен с помощью фибоначевой обратной связи и подтверждая торговые сигналы с помощью TD Sequential.

Основные преимущества стратегии заключаются в ее многоуровневом механизме подтверждения сигналов и четкой структуре управления рисками. Однако она также сталкивается с такими проблемами, как чрезмерная зависимость от технических показателей и возможная отсталость. Для оптимизации эффективности стратегии можно рассмотреть такие методы, как введение динамической корректировки параметров, интегрированный анализ трафика и использование фильтров волатильности.

В целом, эта стратегия предоставляет трейдеру структурированный способ анализа и торговли финансовыми рынками. Однако, как и все торговые стратегии, она требует строгой обратной связи и постоянной оптимизации в практическом применении. Трейдер должен корректировать параметры стратегии в соответствии со своей способностью к риску и торговыми целями и всегда быть бдительным к изменениям рынка.