ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая сочетает в себе пересечение простой скользящей средней (SMA) и отклонение от справедливой стоимости (FVG). Она использует пересечение 8-циклической и 20-циклической SMA для выявления потенциальных изменений в тренде, а также использует FVG для определения более точных точек входа. Этот метод предназначен для захвата изменений в рыночных тенденциях, в то же время оптимизируя время входа, ожидая отклонения цены до ключевой зоны поддержки / сопротивления.
Стратегический принцип
Кроссовый SMA: использует простые движущиеся средние с 8 и 20 циклами. Когда краткосрочный SMA превышает долгосрочный SMA, считается позитивным сигналом; когда краткосрочный SMA превышает долгосрочный SMA, считается нисходящим сигналом.
Разница в справедливой стоимости (FVG): FVG - это ценовой диапазон, который образуется, когда высокая точка текущей ставки выше высокой точки предыдущей ставки, а низкая точка текущей ставки ниже низкой точки предыдущей ставки. Этот диапазон считается рынком, который ищет “справедливую стоимость”.
Условия участия:
- Многоголовый: вход в то время, когда появляется пересечение SMA и цена возвращается к низким точкам FVG.
- Пустой: вход в случае, когда появляется понижающийся SMA-крест, и цена отскакивает к высоким точкам FVG.
Условия выхода: при появлении противоположного пересечения SMA.
Стратегические преимущества
Следование тренду в сочетании с отклонением: благодаря сочетанию перекрестных SMA и отклонения FVG, стратегия может не только улавливать большие тенденции, но и входить в более выгодный уровень цен.
Снижение ложных сигналов: ожидание обратной коррекции цены на FVG может отфильтровать некоторые возможные ложные перекрестные сигналы и повысить точность торгов.
Управление рисками: использование FVG в качестве точки входа может естественным образом обеспечить более тесную позицию остановки убытков, что помогает контролировать риски.
Адаптируемость: Стратегия может быть адаптирована к различным рыночным условиям и торговым видам путем корректировки циклов SMA и параметров FVG.
Объективность: на основе четких технических показателей и ценового поведения, снижает влияние субъективного суждения.
Стратегический риск
Риск шокирующего рынка: Частые перекрестки SMA могут привести к чрезмерным сделкам и убыткам на рынках с переходной или шокирующей позицией.
Отсталость: SMA, как отсталый индикатор, может упустить некоторые возможности в начале тренда.
Риск ложного прорыва: цена может перешагнуть FVG, а затем опуститься обратно, что приведет к ложному сигналу.
Риск рыночного пробела: в условиях резкой волатильности цены могут пересечь зону FVG, что может привести к упущенным торговым возможностям.
Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии может быть чувствительна к параметрам, определенным в SMA-цикле и FVG, что требует тщательной оптимизации.
Направление оптимизации стратегии
Динамический цикл SMA: можно рассматривать возможность корректировки цикла SMA в соответствии с динамикой волатильности рынка, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Добавление фильтрующих условий: введение дополнительных технических показателей (например, RSI или MACD) для подтверждения тренда, уменьшение ложных сигналов.
Улучшение определения FVG: можно попытаться определить FVG с помощью нескольких K-линий, или рассмотреть объем транзакций, чтобы проверить эффективность FVG.
Оптимизация стратегии выхода из игры: можно ввести отслеживаемые стопы или динамические стопы на основе волатильности, чтобы лучше защитить прибыль.
Добавление фильтра времени: учитывая время формирования FVG, может потребоваться настроить временное окно, чтобы гарантировать его эффективность.
Оптимизация управления рисками: изменение размеров позиций в зависимости от динамики волатильности рынка для более точного контроля риска.
Подвести итог
“Комплексная торговая система, объединяющая SMA кросс-стратегию с отклонением от разрыва в справедливой стоимости”, - это интеллектуальная торговая стратегия, объединяющая трендовую слежку и ценовую отклонение. Эта стратегия направлена на то, чтобы торговать на более оптимальном уровне цен в начале тренда, объединяя SMA кросс-сигналы и FVG отклонение. Хотя стратегия имеет потенциал для захвата тенденций и оптимизации точек входа, она все еще сталкивается с такими проблемами, как рынок волатильности и оптимизация параметров.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")