Стратегия определения внутридневной цели прибыли с использованием пересечения двух скользящих средних

Обзор

Стратегия представляет собой внутридневную торговую систему, основанную на бинарном скрещивании, которая сочетает в себе фиксированные стопы и отслеживание стопов и устанавливает ежедневные целевые прибыли. Стратегия в основном использует скрещивание быстрых и медленных скользящих средних для создания сигналов покупки и продажи, одновременно контролируя риск и блокируя прибыль с помощью стопов и целевых прибылей.

Стратегический принцип

1. Вычисление движущихся средних: стратегия использует два простых движущихся средних ((SMA), которые основаны на определенных пользователем циклах быстрого и медленного SMA.

2. Сигналы транзакций генерируются:

   • Сигнал покупки: срабатывает, когда быстрый SMA пересекает медленный SMA снизу
   • Сигнал продажи: срабатывает, когда быстрый SMA пересекает медленный SMA сверху.

3. Управление рисками:

   • Фиксированный стоп-убыток: по каждой сделке устанавливается фиксированная сумма стоп-убытка.
   • Следование за убытком: использование регулируемого следового убытка для защиты прибыли.

4. Цель ежедневного дохода:

   • Устанавливается ежедневный целевой показатель прибыли, после чего происходит автоматическая ликвидация и остановка торгов.
   • Вы можете отключить эту функцию, установив цель на 0.

5. Визуализация:

   • На графике изображены быстрые и медленные скользящие средние значения.
   • Использование знаков для отображения сигналов покупки и продажи.

Стратегические преимущества

1. Тренд-трек: использование равнолинейного перекрестка для захвата рыночных тенденций, что помогает вступать в начале тренда.

2. Контроль риска: эффективный контроль риска на каждой сделке и в целом с помощью фиксированного стоп-лосса и отслеживания стоп-лосса.

3. Управление прибылью: ежедневные цели прибыли помогают контролировать риск и защищать достигнутую прибыль.

4. Гибкость: позволяет пользователям адаптировать ключевые параметры, такие как средний цикл, стоп-лосс и целевые показатели прибыли, в соответствии с различными рыночными условиями.

5. Визуальная помощь: интуитивное отображение средней линии и торговых сигналов на графике для удобства анализа и обратной связи.

Стратегический риск

1. Частые сделки: в условиях нестабильных рынков может быть создано слишком много ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и увеличению комиссий.

2. Отсталость: движущаяся средняя по своей сути является отсталым показателем, который может не реагировать достаточно быстро на сильно волатильные рынки.

3. Риск фиксированных стоп-убытков: фиксированная стоп-убытка может быть недостаточно гибкой в более волатильных рынках.

4. Ограничение ежедневных целей: Обязательные ежедневные цели могут привести к упущению значительных рыночных возможностей.

5. Чувствительность к параметрам: производительность стратегии может быть очень чувствительной к параметрам, которые требуют частой оптимизации.

Направление оптимизации

1. Динамическая параметровая коррекция: учитывается автоматическая коррекция цикла движущихся средних и стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка.

2. Добавление фильтров: введение дополнительных технических или рыночных настроений, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.

3. Временная фильтрация: добавлена функция временной фильтрации, которая позволяет избежать больших колебаний во время открытия и закрытия рынка.

4. Управление позициями: реализация динамического управления позициями, изменение размера сделки в зависимости от состояния рынка и эффективности счетов.

5. Анализ многократных временных рамок: в сочетании с более длительным анализом тенденций, повышает точность времени входа в систему.

6. Оптимизация машинного обучения: оптимизация выбора параметров и процесса генерации сигналов с использованием алгоритмов машинного обучения.

Подвести итог

Двухлинейная кристаллическая стратегия с целью получения прибыли в течение суток - это торговая система, объединяющая классический технический анализ и современный риск-менеджмент. Она использует простой и эффективный кристаллический пересечение, чтобы улавливать рыночные тенденции, а также управлять риском с помощью Stop Loss и Target Profit. Преимущества этой стратегии заключаются в ее простоте и гибкости, но она также сталкивается с такими проблемами, как задержка и чувствительность к параметрам, присущие равнолинейной системе.