ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Динамическая стратегия управления позицией RSI Оперебойная обратная стратегия - это краткосрочная торговая стратегия, которая сочетает в себе технические показатели и динамическое управление позицией. Эта стратегия использует в основном относительно сильный индикатор ((RSI) и простую движущуюся среднюю ((SMA) для выявления потенциальных опережающих состояний и возможностей для перехода, а также оптимизирует рискованную доходность путем создания позиций в серии.
Стратегический принцип
Эта стратегия включает в себя следующие ключевые шаги:
- Определение долгосрочных тенденций: используйте 200-дневную простую скользящую среднюю ((SMA) в качестве фильтра долгосрочных тенденций. Стратегия рассматривает возможность дефолта только тогда, когда цена ниже 200-дневных SMA.
- Идентификация состояния перекупа: используйте 2-циклический RSI, чтобы оценить краткосрочное состояние перекупа.
- Стройный строительство: первоначальное строительство склада составляет 10% позиций, затем постепенно увеличивается в зависимости от ценового движения. Когда цена выше, чем в прошлый раз, увеличивается соответственно на 20%, 30% и 40% позиций.
- Условия для выхода: ликвидировать все позиции, когда 2-циклический RSI ниже 30 (что означает возможность перепродажи) или 30-дневная SMA на 10-дневном SMA (что означает возможность обратного тренда).
Стратегические преимущества
- Управление рисками: эффективное управление рисковыми выходами для отдельных сделок с помощью создания запасов и управления динамическими позициями.
- Следить за тенденциями: использование комбинаций долгосрочных и краткосрочных скользящих средних, позволяющих одновременно улавливать долгосрочные тенденции и выявлять возможности для краткосрочного переворота.
- Гибкость: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий и типов сделок.
- Автоматизированное исполнение: четкая логика стратегии, легко программируемая для автоматизации транзакций.
Стратегический риск
- Рыночные риски: в условиях сильной рыночной активности возможен риск продолжительного убытка.
- Риск чрезмерного наложения: механизм наложения в партиях может привести к чрезмерному воздействию на рынок при неправильном сигнале.
- Риск ликвидности: крупные сделки могут привести к увеличению скольжения на рынках с низкой ликвидностью.
- Ограничения технических индикаторов: технические индикаторы, такие как RSI и SMA, могут создавать ложные сигналы, что приводит к ошибочным торговым решениям.
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей волатильности: в сочетании с показателями волатильности, такими как ATR (средняя реальная волатильность), динамическая корректировка построения позиции и уменьшение ее значения.
- Оптимизация логики нажима: можно рассматривать возможность динамической корректировки доли нажима в зависимости от степени волатильности рынка, чтобы избежать чрезмерного нажима в периоды высокой волатильности.
- Добавление фундаментальных фильтров: в сочетании с фундаментальными факторами, такими как индикаторы рынка или макроэкономические данные, повышается надежность входных сигналов.
- Оптимизация отсчета: оптимизация параметров с помощью большого количества исторических данных, повышение стабильности и прибыльности стратегии.
Подвести итог
Динамическая стратегия управления позициями RSI Оперебойная обратная стратегия - это краткосрочная торговая стратегия, которая сочетает в себе технический анализ и управление рисками. Эта стратегия предназначена для захвата потенциальных обратных возможностей на рынке, используя сигналы опережения RSI и определение трендов SMA. Ее последовательное создание позиций и механизм динамического выхода помогают оптимизировать риск-прибыль.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("TPS Short Strategy by Larry Conners", overlay=true)
// Define parameters as inputs
sma_length_200 = input.int(200, title="200-Day SMA Length")
rsi_length_2 = input.int(2, title="2-Period RSI Length")
sma_length_10 = input.int(10, title="10-Day SMA Length")
sma_length_30 = input.int(30, title="30-Day SMA Length")
// Define colors as RGB values
color_sma_200 = input.color(color.rgb(0, 0, 255), title="200-Day SMA Color") // Blue
color_sma_10 = input.color(color.rgb(255, 0, 0), title="10-Day SMA Color") // Red
color_sma_30 = input.color(color.rgb(0, 255, 0), title="30-Day SMA Color") // Green
// Calculate indicators
sma_200 = ta.sma(close, sma_length_200)
rsi_2 = ta.rsi(close, rsi_length_2)
sma_10 = ta.sma(close, sma_length_10)
sma_30 = ta.sma(close, sma_length_30)
// Define conditions
below_sma_200 = close < sma_200
rsi_2_above_75_two_days = rsi_2[1] > 75 and rsi_2 > 75
price_higher_than_entry = na(strategy.opentrades.entry_price(0)) ? false : close > strategy.opentrades.entry_price(0)
// Entry conditions
if (below_sma_200 and rsi_2_above_75_two_days and na(strategy.opentrades.entry_price(0)))
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1) // Short 10% of the position
// Scaling in conditions
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short2", strategy.short, qty=2) // Short 20% more of the position
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short3", strategy.short, qty=3) // Short 30% more of the position
if (price_higher_than_entry)
strategy.entry("Short4", strategy.short, qty=4) // Short 40% more of the position
// Exit conditions
exit_condition_rsi_below_30 = rsi_2 < 30
exit_condition_sma_cross = ta.crossover(sma_10, sma_30)
if (exit_condition_rsi_below_30 or exit_condition_sma_cross)
strategy.close_all() // Close all positions
// Plot indicators
plot(sma_200, color=color_sma_200, title="200-Day SMA")
plot(sma_10, color=color_sma_10, title="10-Day SMA")
plot(sma_30, color=color_sma_30, title="30-Day SMA")