ChaoZhang
Обзор
Самостоятельно адаптируемая стратегия торговли с пересеченной равнолинейной ценой является количественным методом торговли, основанным на Hull Moving Average (HMA). Эта стратегия использует пересечение цены с HMA для создания сигналов покупки и продажи, а также устанавливает фиксированные уровни остановок и остановок для управления рисками и прибылью.
Стратегический принцип
В основе этой стратегии лежит использование Hull Moving Average (HMA) в качестве основного индикатора. HMA - это продвинутая движущаяся средняя, которая способна быстро реагировать на изменения цен, сокращая при этом задержку.
- Вычислить HMA на 104 цикла.
- Когда цена пересекает HMA вверх, открывайте позицию и делайте больше.
- Позиция открывается, когда цена пересекает HMA вниз.
- На каждой сделке устанавливается фиксированный стоп-лост ($1.25) и стоп-стоп ($37.5) уровней.
- Каждая сделка использует два контракта.
Стратегия обеспечивает, что открытые позиции не будут открыты повторно при наличии уже открытых позиций. Когда сделка была ликвидирована, система перезагружает знаки, позволяя вступить в силу новому торговому сигналу.
Стратегические преимущества
- Эластичность: HMA может быстро адаптироваться к изменениям рынка, уменьшая ложные сигналы.
- Управление рисками: используйте фиксированные уровни стоп-лосса и стоп-стоп, чтобы эффективно контролировать риск каждой сделки.
- Простые и ясные: правила торговли ясны, легко понятны и исполняются.
- Двухсторонняя торговля: одновременное использование возможностей для повышения и снижения, увеличение потенциала прибыли.
- Автоматизация: стратегия может быть полностью автоматизирована, сокращая вмешательство человека и эмоциональное воздействие.
Стратегический риск
- Частые сделки: в условиях резкой волатильности рынка может быть создано слишком много торговых сигналов, что увеличивает стоимость сделки.
- Фиксированный стоп-лост/стоп-стоп: может не подходить для всех рыночных условий, в некоторых случаях может выйти слишком рано или пропустить большую тенденцию.
- Опирание на один показатель: Опирание только на HMA может плохо работать в некоторых рыночных условиях.
- Задержка: несмотря на уменьшение задержки, HMA может не реагировать на острые переломные моменты.
- Отсутствие фильтрации на рыночную среду: торговля может происходить в неподходящих рыночных условиях без учета общей тенденции или волатильности рынка.
Направление оптимизации стратегии
- Введение дополнительных показателей: в сочетании с другими техническими показателями (например, RSI или MACD) для подтверждения сигнала и повышения точности.
- Динамические остановки/остановки: в зависимости от рыночной волатильности регулируются уровни остановок и остановок для адаптации к различным рыночным условиям.
- Добавление рыночных фильтров: добавление фильтров на интенсивность тренда или волатильность, чтобы избежать торговли в неблагоприятных рыночных условиях.
- Оптимизация параметров HMA: тестирование различных циклов HMA, чтобы найти наиболее подходящие для конкретного рынка.
- Внедрение управления позициями: динамическая корректировка размеров сделок в зависимости от рыночного риска и размера счетов.
- Добавление временной фильтрации: избегайте торговли в периоды повышенной волатильности рынка, например, во время публикации важных экономических данных.
Подвести итог
Стратегия самостоятельной торговли по цене с перекрестной равномерной линией является простым и эффективным методом количественной торговли. Используя преимущества Hull Moving Average, эта стратегия может улавливать тенденции рынка, защищая при этом средства с помощью фиксированных мер управления рисками. Хотя в стратегии есть некоторые потенциальные риски, ее производительность и адаптивность могут быть улучшены путем постоянной оптимизации и улучшения.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SHIESTD", overlay=true)
// Function to calculate Hull Moving Average (HMA)
hma(src, length) =>
wma1 = ta.wma(src, length)
wma2 = ta.wma(src, length / 2)
hma = ta.wma(2 * wma2 - wma1, math.round(math.sqrt(length)))
hma
// Parameters
hma_length = 104
// Calculate Hull Moving Average
hma_value = hma(close, hma_length)
// Plot HMA
plot(hma_value, title="104-period Hull Moving Average", color=color.blue, linewidth=2)
// Define SL and TP values in dollars
long_sl_amount = 1.25
long_tp_amount = 37.5
short_sl_amount = 1.25
short_tp_amount = 37.5
// Number of contracts
contracts = 2
// Function to calculate SL and TP prices based on entry price and dollar amounts
long_sl_price(entry_price) =>
entry_price - long_sl_amount
long_tp_price(entry_price) =>
entry_price + long_tp_amount
short_sl_price(entry_price) =>
entry_price + short_sl_amount
short_tp_price(entry_price) =>
entry_price - short_tp_amount
// Trading conditions
price_intersects_hma = ta.crossover(close, hma_value) or ta.crossunder(close, hma_value)
// Long and Short Conditions based on price intersecting HMA
long_condition = ta.crossover(close, hma_value)
short_condition = ta.crossunder(close, hma_value)
// Track open positions
var bool long_open = false
var bool short_open = false
// Handle Long Positions
if (long_condition and not long_open)
entry_price = close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=long_sl_price(entry_price), limit=long_tp_price(entry_price))
long_open := true
// Handle Short Positions
if (short_condition and not short_open)
entry_price = close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=contracts)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=short_sl_price(entry_price), limit=short_tp_price(entry_price))
short_open := true
// Reset flags when the position is closed
if (strategy.opentrades == 0)
long_open := false
short_open := false