ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является адаптивной многоуровневой торговой системой, основанной на теории Фибоначского отступления. Она использует уровни Фибоначского отступления для выявления ключевых уровней поддержки и сопротивления на рынке и генерирует торговые сигналы в зависимости от того, как цена взаимодействует с этими уровнями.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие шаги:
- Определение высоких и низких точек: используйте пользовательские циклы обзора для определения высоких и низких точек.
- Расчет уровня Фибоначчи: расчет ключевых уровней Фибоначчи, основанных на высоких и низких точках ((23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%).
- генерирует торговые сигналы: они запускают сигнал покупки или продажи, когда цена превышает определенный уровень Фибоначчи.
- Управление рисками: используйте стоп-стоп и стоп-лосс для управления рисками каждой сделки.
Уникальность стратегии заключается в том, что она позволяет пользователям выбирать направление расчета Фибоначчи (сверху вниз или снизу вверх) и различные уровни Фибоначчи для сигналов покупки и продажи. Такая гибкость позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям и стилям торговли.
Стратегические преимущества
- Адаптируемость: стратегия может адаптироваться к различным рыночным условиям и видам торгов, позволяя пользователям регулировать ключевые параметры.
- Управление рисками: встроенные механизмы сдерживания и остановки убытков помогают контролировать риск каждой сделки.
- Визуальная обратная связь: стратегия начерчивает на графике уровни Фибоначчи, предоставляя трейдерам интуитивно понятный взгляд на структуру рынка.
- Многомерный анализ: с учетом стабильности программы в сочетании с ценовым поведением и кэшированием между Fionacci_level 0.0ebo85 и cci_level 0.0ebo62, если у вас нет особых требований к стабильности программы, можно полностью изменить cci_level 0.0ebo85 на 0.85, изменить cci_level 0.0ebo62 на 0.62.
Стратегический риск
- Ложный прорыв: цены могут часто пересекать Фибоначчи, что приводит к ошибочным сигналам.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии сильно зависит от параметров, неправильные параметры могут привести к чрезмерной торговле или упущению важных возможностей.
- Трендозависимость: в условиях сильного тренда, стратегия может часто вызывать обратную торговлю, увеличивая риск потери.
Чтобы снизить эти риски, можно рассмотреть:
- В сочетании с другими техническими показателями (например, RSI или Moving Average) для подтверждения сигнала.
- Введение более строгих условий входа, например, требование, чтобы цена оставалась на определенное время после прорыва.
- Уровни остановок и остановок убытков корректируются в соответствии с динамикой волатильности рынка.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая корректировка параметров: разработка механизма автоматической корректировки обратного цикла и уровня Фибоначчи в зависимости от волатильности рынка.
- Анализ нескольких временных рамок: объединение Фибоначевых уровней нескольких временных рамок для повышения надежности сигнала.
- Количественная рыночная конъюнктура: внедрение механизмов идентификации рыночной конъюнктуры с использованием различных логик торговли в различных рыночных состояниях.
- Интеграция машинного обучения: оптимизация выбора параметров и процесса генерации сигналов с использованием алгоритмов машинного обучения.
- Интеграция с рыночными настроениями: рассмотреть возможность включения рыночных настроений (например, VIX) в процесс принятия решений, чтобы лучше понять рыночные переменные моменты.
Эти оптимизации могут значительно повысить адаптивность и устойчивость стратегий, позволяя им оставаться эффективными в более широких рыночных условиях.
Подвести итог
Приспосабливающаяся многоуровневая торговая стратегия, основанная на Фибоначском отступлении, предоставляет гибкую, настраиваемую структуру для выявления потенциальных торговых возможностей на финансовых рынках. Сочетая классические принципы технического анализа и современные технологии управления рисками, стратегия предоставляет трейдерам мощный инструмент для поиска высоковероятных торговых возможностей в различных рыночных условиях. Однако, как и все торговые стратегии, она не является универсальной.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input period for high and low points identification
lookback = input.int(100, title="Lookback Period", minval=10)
// Input to choose Fibonacci calculation direction
fib_direction = input.string(title="Fibonacci Direction", defval="Top to Bottom", options=["Top to Bottom", "Bottom to Top"])
// Input for Fibonacci levels
fib_level_236 = input.float(0.236, title="Fib 23.6% Level")
fib_level_382 = input.float(0.382, title="Fib 38.2% Level")
fib_level_50 = input.float(0.5, title="Fib 50% Level")
fib_level_618 = input.float(0.618, title="Fib 61.8% Level")
// Input to choose the level for entry signals
buy_entry_level = input.string(title="Buy Entry Level", defval="Fib 61.8%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])
sell_entry_level = input.string(title="Sell Entry Level", defval="Fib 38.2%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])
// Input for take profit and stop loss in pips
take_profit_pips = input.int(50, title="Take Profit (pips)")
stop_loss_pips = input.int(20, title="Stop Loss (pips)")
// Identify high and low points within the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Calculate Fibonacci levels based on the selected direction
var float fib_0 = na
var float fib_100 = na
var float fib_236 = na
var float fib_382 = na
var float fib_50 = na
var float fib_618 = na
if fib_direction == "Top to Bottom"
fib_0 := highestHigh
fib_100 := lowestLow
fib_236 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
fib_382 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
fib_50 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
fib_618 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618
else
fib_0 := lowestLow
fib_100 := highestHigh
fib_236 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
fib_382 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
fib_50 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
fib_618 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618
// Determine which level to use for buy and sell signals based on user input
var float buy_fib_level = na
var float sell_fib_level = na
if buy_entry_level == "Fib 23.6%"
buy_fib_level := fib_236
if buy_entry_level == "Fib 38.2%"
buy_fib_level := fib_382
if buy_entry_level == "Fib 50%"
buy_fib_level := fib_50
if buy_entry_level == "Fib 61.8%"
buy_fib_level := fib_618
if sell_entry_level == "Fib 23.6%"
sell_fib_level := fib_236
if sell_entry_level == "Fib 38.2%"
sell_fib_level := fib_382
if sell_entry_level == "Fib 50%"
sell_fib_level := fib_50
if sell_entry_level == "Fib 61.8%"
sell_fib_level := fib_618
// Convert pips to price units (assuming 1 pip = 0.0001 for currency pairs like EURUSD)
pip_value = syminfo.mintick * 10
take_profit = take_profit_pips * pip_value
stop_loss = stop_loss_pips * pip_value
// Trading signals
var bool longSignal = na
var bool shortSignal = na
if fib_direction == "Top to Bottom"
longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level
else
longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level
// Execute trades based on signals with take profit and stop loss
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="BUY")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit, stop=close - stop_loss)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="SELL")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit, stop=close + stop_loss)
// Plot Fibonacci levels
plot(fib_0, title="Fib 0%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_236, title="Fib 23.6%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_382, title="Fib 38.2%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_50, title="Fib 50%", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_618, title="Fib 61.8%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_100, title="Fib 100%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Create labels for Fibonacci levels with white text
var label fibLabel0 = na
var label fibLabel236 = na
var label fibLabel382 = na
var label fibLabel50 = na
var label fibLabel618 = na
var label fibLabel100 = na
if (na(fibLabel0))
fibLabel0 := label.new(bar_index, fib_0, text="Fib 0%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel236 := label.new(bar_index, fib_236, text="Fib 23.6%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel382 := label.new(bar_index, fib_382, text="Fib 38.2%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel50 := label.new(bar_index, fib_50, text="Fib 50%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel618 := label.new(bar_index, fib_618, text="Fib 61.8%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel100 := label.new(bar_index, fib_100, text="Fib 100%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
else
label.set_xy(fibLabel0, bar_index, fib_0)
label.set_xy(fibLabel236, bar_index, fib_236)
label.set_xy(fibLabel382, bar_index, fib_382)
label.set_xy(fibLabel50, bar_index, fib_50)
label.set_xy(fibLabel618, bar_index, fib_618)
label.set_xy(fibLabel100, bar_index, fib_100)
// Plot signals
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot highest and lowest points
plot(highestHigh, title="Highest High", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)
plot(lowestLow, title="Lowest Low", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)