ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия - это система внутридневных торгов, объединяющая несколько технических индикаторов, основанная на использовании средней линейной скрещивания, RSI-обогащения, перепродажи, подтверждения объема сделки, брин-полосы и диаграммы флейта для определения времени входа в рынок. Она также содержит фиксированный 1: 2 риско-прибыльный коэффициент и процентную стоп-убыток, предназначенную для управления рисками и максимизации прибыли.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих ключевых принципах:
Среднелинейный скрещивание: использование скрещивания быстрого ((9 циклов) и медленного ((21 циклов) индекса скользящих средних ((EMA) для выявления потенциальных изменений тренда.
RSI-фильтр: подтверждение силы тренда путем проверки того, находится ли относительно сильный индекс RSI в состоянии перекупа (<70) или перепродажи (<30).
Подтверждение объема сделок: требуется объем сделок, превышающий установленный минимальный порог, чтобы обеспечить достаточную долю рынка.
Брин-полоса: используется для выявления волатильности цен и потенциальных уровней поддержки/сопротивления.
Форма торгового графа: в сочетании с формой поглощения торгового и торгового, чтобы повысить надежность входного сигнала.
Управление рисками: с фиксированным соотношением риска к прибыли в соотношении 1: 2 и установкой стоп-лосса на основе процентов.
Торговый сигнал срабатывает, когда вышеуказанные условия выполняются и цена находится ниже средней линии Бринского пояса (в многоглавой) или выше (в пустой).
Стратегические преимущества
Многократное подтверждение: в сочетании с несколькими техническими показателями и графическими формами, повышает надежность торговых сигналов.
Динамическое управление рисками: адаптироваться к различным рыночным условиям путем вычисления стоп-лосса и целевых цен в реальном времени.
Тренд-трекер совмещается с реверсом: он позволяет одновременно фиксировать продолжение тренда и идентифицировать потенциальные возможности для реверса.
Приспособность к волатильности: использование бурин для корректировки чувствительности к рыночным колебаниям.
Гибкость: позволяет пользователям корректировать параметры в соответствии с личными предпочтениями и рыночными особенностями.
Стратегический риск
Слишком много торгов: в условиях высокой волатильности рынка может быть создано слишком много торговых сигналов, что увеличивает стоимость торгов.
Фальшивые прорывы: в криптовалютных рынках могут часто появляться ложные сигналы прорыва.
Риск проскальзывания: в быстро движущихся рынках фактическая цена исполнения может существенно отличаться от цены сигнального триггера.
Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии может быть очень чувствительна к параметрам, которые требуют тщательной оптимизации и обратной связи.
Направление оптимизации
Динамическая коррекция параметров: рассмотрение автоматической коррекции циклов EMA и отступлений RSI в зависимости от волатильности рынка.
Добавление фильтра силы тренда: введение таких показателей, как ADX, для оценки силы тренда, чтобы избежать торговли в слабом тренде.
Временная фильтрация: добавление временной фильтрации, чтобы избежать торговли в периоды низкой волатильности.
Улучшение механизмов остановки убытков: рассмотреть возможность использования отслеживаемой остановки убытков или динамической остановки убытков на основе ATR для лучшего управления рисками.
Увеличение прибыли блокировки: при достижении части целевой цены, рассмотреть возможность блокировки части прибыли и перемещения стоп-лосса.
Подвести итог
Эта стратегия внутридневного трейдинга, объединяя несколько технических показателей и методов управления рисками, обеспечивает всеобъемлющую торговую систему. Ее преимущества заключаются в многократном подтверждении и динамическом управлении рисками, но она также сталкивается с проблемами чрезмерной торговли и чувствительности к параметрам.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-10-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday Strategy with Risk-Reward 1:2, Bollinger Bands, and Stop Loss", overlay=true)
// Parameters
fastLength = input(9, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(21, title="Slow EMA Length")
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
overbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
oversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
minVolume = input(100000, title="Min Volume for Confirmation")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) // Stop Loss %
riskRewardRatio = 2.0 // Fixed risk-reward ratio 1:2
// Indicators
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
volumeCondition = volume > minVolume
// Bollinger Bands
bbBasis = ta.sma(close, bbLength) // Basis (middle line) is the SMA
bbUpper = bbBasis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Upper band
bbLower = bbBasis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength) // Lower band
// Bullish Engulfing Pattern
bullishEngulfing = close > open and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Bearish Engulfing Pattern
bearishEngulfing = close < open and close[1] > open[1] and close < open[1]
// Entry Conditions
bullishCrossover = ta.crossover(fastEMA, slowEMA) and rsi < oversold and volumeCondition
bearishCrossover = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA) and rsi > overbought and volumeCondition
// Signal Conditions
longCondition = (bullishCrossover or bullishEngulfing) and close < bbBasis // Buy below Bollinger Bands middle line
shortCondition = (bearishCrossover or bearishEngulfing) and close > bbBasis // Sell above Bollinger Bands middle line
// Stop Loss and Target Calculation for Long and Short Positions
stopLossLong = close * (1 - stopLossPercent / 100) // Stop loss for long positions
targetLong = close + (close - stopLossLong) * riskRewardRatio // Target for long positions (1:2 ratio)
stopLossShort = close * (1 + stopLossPercent / 100) // Stop loss for short positions
targetShort = close - (stopLossShort - close) * riskRewardRatio // Target for short positions (1:2 ratio)
// Strategy Execution with Stop Loss and Target
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=stopLossLong, limit=targetLong)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=stopLossShort, limit=targetShort)
// Plot Moving Averages for Visualization
plot(fastEMA, color=color.blue, linewidth=1, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, linewidth=1, title="Slow EMA")
// Plot Bollinger Bands with Color Fill
plot(bbUpper, "BB Upper", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbLower, "BB Lower", color=color.gray, linewidth=1)
plot(bbBasis, "BB Basis", color=color.gray, linewidth=1)
fill(plot(bbUpper), plot(bbLower), color=color.new(color.blue, 90), title="Bollinger Bands Area")
// Plot Risk-Reward Levels
plot(longCondition ? targetLong : na, color=color.green, linewidth=2, title="Long Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(shortCondition ? targetShort : na, color=color.red, linewidth=2, title="Short Target (1:2)", style=plot.style_circles)
plot(longCondition ? stopLossLong : na, color=color.red, linewidth=2, title="Long Stop Loss", style=plot.style_cross)
plot(shortCondition ? stopLossShort : na, color=color.green, linewidth=2, title="Short Stop Loss", style=plot.style_cross)
// Plot Buy and Sell Signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, size=size.small, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, size=size.small, title="Sell Signal", text="SELL")
// Clean Background Color for Trades
bgcolor(longCondition ? color.new(color.green, 90) : na, title="Background Long", transp=90)
bgcolor(shortCondition ? color.new(color.red, 90) : na, title="Background Short", transp=90)