ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это комплексная торговая стратегия, основанная на 7 различных торговых показателях. Стратегия создает всеобъемлющую торговую систему, объединяя несколько торговых показателей, таких как OBV, A/D-линия, CMF, MFI, VWAP, торговый осциллятор и торговый RSI.
Стратегический принцип
Стратегия использует методы многомерной проверки, включая:
- OBV (Energy Tidal Valuer) используется для отслеживания изменения совокупного трафика
- A/D-линия (погруппированный показатель) отражает связь цены и объема сделки
- CMF (Currency Movement Flow) измеряет денежные потоки
- МФИ (индикатор денежных потоков) измеряет давление на покупку и продажу
- VWAP как динамическое сопротивление поддержки
- Промежуточный осциллятор показывает тенденцию промежуточности
- VRSI (относительно сильный и слабый) отражает интенсивность сделок
Когда более 4 индикаторов дают одновременно согласованные сигналы, стратегия считает, что на рынке появилась сильная возможность тренда, и поэтому торгуется.
Стратегические преимущества
- Снижение риска ложных сигналов с использованием многомерной перекрестной проверки
- Аналитический подход с использованием объема сделок в сочетании с ценами
- Включает в себя двойную функцию динамики и отслеживания тенденций
- Установлены четкие условия для входа и выхода
- Сильная адаптивность и масштабируемость
Стратегический риск
- Несколько показателей могут привести к задержке сигнала
- Слишком много сделок может произойти в условиях бурного рынка
- Оптимизация параметров может привести к переобучению
- Требуется большая вычислительная мощность
- Недостатки в низколиквидном рынке
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизма адаптивных параметров
- Повышение фильтра рыночной волатильности
- Оптимизация распределения веса показателей
- Добавление стоп-лосса и прибыли
- Подумайте о введении временного фильтра
Подвести итог
Это комплексная торговая стратегия, основанная на многочисленных показателях объема сделок, для повышения точности сделок с помощью многомерного анализа рынка. Стратегия имеет сильную теоретическую основу и практическую ценность, но требует соответствующей оптимизации параметров и управления рисками в зависимости от рыночных условий в практическом применении.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Volume Indicators Strategy", overlay=true)
// تنظیمات
lengthRSI = 14
lengthMFI = 14
lengthCMF = 20
fastLength = 5
slowLength = 10
// محاسبه OBV
obv = ta.cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// محاسبه A/D بهصورت دستی
var float ad = na
ad := na(ad[1]) ? 0 : ad[1] + ((close - low) - (high - close)) / (high - low) * volume
// محاسبه CMF (Chaikin Money Flow)
moneyFlowMultiplier = ((close - low) - (high - close)) / (high - low)
moneyFlowVolume = moneyFlowMultiplier * volume
cmf = ta.sma(moneyFlowVolume, lengthCMF) / ta.sma(volume, lengthCMF)
// محاسبه MFI بهصورت دستی
typicalPrice = (high + low + close) / 3
moneyFlow = typicalPrice * volume
// محاسبه جریان پول مثبت و منفی
positiveFlow = 0.0
negativeFlow = 0.0
for i = 0 to lengthMFI - 1
positiveFlow := positiveFlow + (close[i] > close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
negativeFlow := negativeFlow + (close[i] < close[i + 1] ? moneyFlow[i] : 0)
mfi = 100 - (100 / (1 + (positiveFlow / negativeFlow)))
// محاسبه VWAP
vwap = ta.vwap(close)
// محاسبه Volume Oscillator
fastVolMA = ta.sma(volume, fastLength)
slowVolMA = ta.sma(volume, slowLength)
volumeOscillator = fastVolMA - slowVolMA
// محاسبه VRSI (Volume RSI)
vrsi = ta.rsi(volume, lengthRSI)
// شمارش اندیکاتورهای سیگنال خرید
buySignals = 0
buySignals := buySignals + (obv > obv[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (ad > ad[1] ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (cmf > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (mfi < 40 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (close < vwap ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (volumeOscillator > 0 ? 1 : 0)
buySignals := buySignals + (vrsi < 40 ? 1 : 0)
// شمارش اندیکاتورهای سیگنال فروش
sellSignals = 0
sellSignals := sellSignals + (obv < obv[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (ad < ad[1] ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (cmf < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (mfi > 60 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (close > vwap ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (volumeOscillator < 0 ? 1 : 0)
sellSignals := sellSignals + (vrsi > 60 ? 1 : 0)
// شرایط سیگنال خرید: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال خرید دهند
buyCondition = (buySignals > 4)
// شرایط سیگنال فروش: اگر بیش از 4 اندیکاتور سیگنال فروش دهند
sellCondition = (sellSignals > 4)
// ورود به معامله خرید
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// خروج از معامله فروش
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// رسم سیگنالهای خرید و فروش بر روی چارت
plotshape(buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")