ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций, которая сочетает в себе несколько технических индикаторов, используя три классических индикатора: Brin, RSI и MACD, чтобы поймать торговые возможности во время рыночных потрясений и переходов в тренд. Стратегия использует пирамидальный подход к наращиванию позиций, чтобы управлять риском с помощью строгого контроля интервала торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на тройном подтверждении сигнала:
- Используйте RSI, чтобы определить зоны перекупа и перепродажи, где RSI < 45 считается перепродажей, а RSI > 55 считается перекупом
- Сигнализация, когда цена приближается или прорывается вниз по коридору буринской полосы
- Используйте MACD Gold Fork Dead Fork в качестве подтверждения тренда, чтобы открыть позицию после резонанса с RSI и сигналами в поясах Бринга Стратегия также предусматривает минимальный интервал торгов (~15 циклов), предотвращение чрезмерной торговли и использование пирамидального управления позициями.
Стратегические преимущества
- С помощью многочисленных технологических показателей и перекрестной проверки, значительно снижается количество ложных сигналов
- Пирамидальные механизмы повышают эффективность использования средств
- Настройка минимального интервала торгов, эффективное управление частотой торгов
- Параметры индикатора регулируются и имеют высокую адаптивность
- С автоматическим механизмом ликвидации, контролирующим риск входа
Стратегический риск
- Несколько индикаторов могут вызвать задержку сигнала
- На рынке могут быть частые сделки
- Пирамидальный рост может привести к большим убыткам при обратном тренде
- Фиксированный RSI может не подходить для всех рынков
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных RSI-температоров, которые динамически корректируются в зависимости от рыночной волатильности
- Добавить индикатор объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Оптимизация алгоритмов управления позициями для пирамиды
- Включение более гибких механизмов удержания убытков
- Учитывая циклические особенности рынка, динамично корректируйте интервалы торговли
Подвести итог
Стратегия использует многочисленные технические показатели для достижения стабильной прибыли при одновременном управлении рисками. Несмотря на некоторую отсталость, стратегия демонстрирует хорошую адаптивность и стабильность с помощью разумной оптимизации параметров и механизмов управления рисками. В будущем можно еще больше повысить эффективность стратегии путем введения механизмов самоадаптации и более совершенного управления позициями.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[ETH] Optimized Trend Strategy", shorttitle="Lorenzo-SuperScalping", overlay=true, pyramiding=3, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
// === Input Parameters === //
trade_size = input.float(1.0, title="Trade Size (ETH)")
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
bb_length = input.int(20, minval=1, title="Bollinger Bands Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
macd_fast = input.int(12, minval=1, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(26, minval=1, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(9, minval=1, title="MACD Signal Length")
// === Indicators === //
// RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Bollinger Bands
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = ta.stdev(close, bb_length) * bb_mult
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
plot(basis, color=color.blue, title="BB Basis")
plot(upper_band, color=color.red, title="BB Upper")
plot(lower_band, color=color.green, title="BB Lower")
// MACD
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
macd_cross_up = ta.crossover(macd_line, signal_line)
macd_cross_down = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// === Signal Control Variables === //
var bool last_signal_buy = na
var int last_trade_bar = na
// === Buy Signal Condition === //
// - RSI below 45
// - Price near or below the lower Bollinger Band
// - MACD crossover
buy_signal = (rsi < 45 and close < lower_band * 1.02 and macd_cross_up)
// === Sell Signal Condition === //
// - RSI above 55
// - Price near or above the upper Bollinger Band
// - MACD crossunder
sell_signal = (rsi > 55 and close > upper_band * 0.98 and macd_cross_down)
// Ensure enough bars between trades
min_bars_between_trades = input.int(15, title="Minimum Bars Between Trades")
time_elapsed = na(last_trade_bar) or (bar_index - last_trade_bar) >= min_bars_between_trades
// === Execute Trades with Conditions === //
can_buy = buy_signal and (na(last_signal_buy) or not last_signal_buy) and time_elapsed
can_sell = sell_signal and (not na(last_signal_buy) and last_signal_buy) and time_elapsed
if (can_buy)
// Close any existing short position before opening a long
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_size)
last_signal_buy := true
last_trade_bar := bar_index
if (can_sell)
// Close any existing long position and open a short position
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_size)
last_signal_buy := false
last_trade_bar := bar_index
// === Plot Buy and Sell Signals === //
plotshape(series=can_buy, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=can_sell, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === RSI Levels for Visualization === //
hline(45, "RSI Buy Level", color=color.green, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)
hline(55, "RSI Sell Level", color=color.red, linewidth=1, linestyle=hline.style_dotted)
// Plot the RSI for reference
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)