ChaoZhang
Обзор
Стратегия - это количественная торговая система, основанная на открытом рынке (ОМЭ), которая определяет движение рынка путем вычисления накопленных значений ОМЭ и принимает торговые решения в сочетании с такими показателями контроля риска, как коэффициент Шарпа. Стратегия использует динамический механизм остановки и убытков, чтобы эффективно контролировать риск, гарантируя прибыль. Стратегия фокусируется на влиянии изменения цен после открытия рынка на общее движение, используя научные методы для оценки изменений в настроениях и тенденциях рынка.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит измерение рыночных движений путем расчета открытого рыночного воздействия (ОМЭ). ОМЭ рассчитывается за счет соотношения между текущей ценой закрытия и ценой открытия на предыдущий торговый день по отношению к цене открытия на предыдущий торговый день. Стратегия устанавливает накопительный предел ОМЭ в качестве торгового сигнала.
Стратегические преимущества
- Сильная чувствительность рынка: быстрое восприятие изменений в тренде после открытия рынка с помощью показателя OME
- Усовершенствование управления рисками: создание многоуровневой системы управления рисками в сочетании с коэффициентом Шарпа и механизмом стоп-стоп
- Эластичность: параметры стратегии могут быть скорректированы в зависимости от рыночных условий
- Ясная логика вычислений: вычисление показателей простое, интуитивное, легко понятное и реализуемое
- Высокая эффективность капитала: использование динамического управления позициями для повышения эффективности использования капитала
Стратегический риск
- Риск рыночных колебаний: в условиях высокой волатильности рынка может возникнуть ложный сигнал
- Риск проскальзывания: частые сделки могут привести к более высоким затратам на проскальзывание
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к параметрам
- Трендозависимость: возможно, неудача на рынке в условиях колебаний
- Риск отступления: большие переломы могут привести к большим отступлениям
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра по волатильности: увеличение фильтрации на рыночные колебания по таким показателям, как ATR или Брин-Бенд
- Оптимизация стоп-лосса: можно рассмотреть возможность использования динамического стоп-лосса вместо фиксированного процента
- Повышение оценки рыночной конъюнктуры: внедрение индикатора силы тренда для оптимизации торговли
- Усовершенствование управления позициями: динамическая корректировка пропорций позиций в соответствии с соотношением Шарпа
- Присоединяйтесь к управлению деньгами: разработайте лучшие правила управления деньгами
Подвести итог
Стратегия динамического размещения открытого рынка является целостной торговой системой, объединяющей технический анализ и управление рисками. Благодаря инновационному применению показателей OME, эффективное понимание рыночных тенденций осуществляется. Стратегия в целом спроектирована рационально, имеет сильную практичность и масштабируемость.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Open Market Exposure (OME) Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input(14, title="Length for Variance")
sharpe_length = input(30, title="Length for Sharpe Ratio")
threshold = input(0.01, title="Cumulative OME Threshold") // Define a threshold for entry
take_profit = input(0.02, title="Take Profit (%)") // Define a take profit percentage
stop_loss = input(0.01, title="Stop Loss (%)") // Define a stop loss percentage
// Calculate Daily Returns
daily_return = (close - close[1]) / close[1]
// Open Market Exposure (OME) calculation
ome = (close - open[1]) / open[1]
// Cumulative OME
var float cum_ome = na
if na(cum_ome)
cum_ome := 0.0
if (dayofweek != dayofweek[1]) // Reset cumulative OME daily
cum_ome := 0.0
cum_ome := cum_ome + ome
// Performance Metrics Calculation (Sharpe Ratio)
mean_return = ta.sma(cum_ome, sharpe_length)
std_dev = ta.stdev(cum_ome, sharpe_length)
sharpe_ratio = na(cum_ome) or (std_dev == 0) ? na : mean_return / std_dev
// Entry Condition: Buy when Cumulative OME crosses above the threshold
if (cum_ome > threshold)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit Condition: Sell when Cumulative OME crosses below the threshold
if (cum_ome < -threshold)
strategy.close("Long")
// Take Profit and Stop Loss
if (strategy.position_size > 0)
// Calculate target and stop levels
target_price = close * (1 + take_profit)
stop_price = close * (1 - stop_loss)
// Place limit and stop orders
strategy.exit("Take Profit", "Long", limit=target_price)
strategy.exit("Stop Loss", "Long", stop=stop_price)