ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является количественной торговой системой, основанной на идентификации рыночных ценовых моделей, которая в основном используется для захвата потенциальных рыночных реверсивных возможностей путем идентификации 123-битных реверсивных моделей. Стратегия сочетает в себе управление динамическими периодами хранения позиций и фильтрацию подвижных средних, чтобы повысить точность сделки с помощью многократной проверки условий.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на распознавании ценовых моделей, включая следующие ключевые элементы:
- Входные условия дизайна
- Минимальная цена в день должна быть ниже минимальной цены в день
- Минимальная цена за предыдущий день должна быть ниже минимальной цены за три дня.
- Минимальная цена за 2 дня должна быть ниже минимальной цены за 4 дня
- Цена, достигшая максимума 2 дня назад, должна быть ниже, чем 3 дня назад При одновременном выполнении четырех вышеперечисленных условий система выдает несколько сигналов.
- Дизайн механизма выхода
- По умолчанию срок хранения позиции - 7 дней
- Использование 200-дневного простого скользящего среднего ((SMA) в качестве динамического условия выхода
- Сигналы по устранению позиций, когда цена достигает или превышает 200-дневную среднюю линию
- Автоматическая ликвидация после достижения установленного количества дней
Стратегические преимущества
- Высокая точность распознавания формы
- Применение механизма многоусловной проверки
- Строгое определение входных условий через относительное положение относительно высоких и низких цен
- Снижение вероятности ошибочного суждения
- Идеальный контроль риска
- Установление максимального убытка при фиксированном сроке хранения позиции
- Использование долгосрочной средней линии в качестве фильтра тренда
- Двойной механизм выхода защищает прибыль
- Правила работы четкие
- Условия для входа и выхода четко определены
- Параметры могут быть изменены в зависимости от рыночных условий
- Удобство выполнения на диске и обратной проверки
Стратегический риск
- Ограничения формографии
- Взрыв на рынке может дать ложные сигналы
- Снижение точности во время сильных колебаний
- Необходимость подтверждения других технических показателей
- Риски оптимизации параметров
- Фиксированные позиции могут не подходить для всех рыночных условий
- Выбор цикла движущейся средней влияет на эффективность стратегии
- Чрезмерная оптимизация может привести к переобучению
- Риски рыночной адаптации
- Снижение надежности обратного сигнала на рынке с высоким трендом
- Большая разница в производительности при различных рыночных условиях
- Регулярная оценка эффективности стратегий
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация входных сигналов
- Добавить механизм подтверждения объема транзакции
- Введение динамических показателей в качестве вспомогательного суждения
- Подумайте о добавлении фильтра колебания
- Совершенствование механизма выхода
- Реализация динамического управления сроками хранения позиций
- Добавлена функция мобильной остановки
- Разработка многоуровневых целевых показателей
- Усиление контроля рисков
- Внедрение системы управления складом
- Дизайн механизма отмены контроля
- Добавление индикатора настроения рынка
Подвести итог
Эта стратегия предоставляет трейдерам надежный инструмент для захвата рыночной обратной связи с помощью строгой идентификации форм и совершенной системы контроля риска. Несмотря на определенные ограничения, эта стратегия может поддерживать стабильную производительность в различных рыночных условиях путем постоянной оптимизации и соответствующей корректировки параметров.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools
//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)
// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")
// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")
// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)
// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]
// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]
// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]
// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]
// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4
// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20
// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
strategy.close("Buy")