ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную торговую систему, которая объединяет в себе несколько технических показателей и рыночные настроения. В основе стратегии используются перекрестные сигналы краткосрочных и долгосрочных движущихся средних (SMA), а также MACD-индикатор для подтверждения направления тенденции. Кроме того, стратегия также включает в себя индикатор рыночных настроений RSI, а также систему распознавания графических форм, включая распознавание форм двойного верха / двойного дна и верха.
Стратегический принцип
Стратегия основана на нескольких ключевых компонентах:
- Многоциклическая система скользящих средних: для определения трендов используются 10-циклические и 30-циклические SMA
- Индикатор MACD: использует стандартные параметры ((12,26,9)) для установки тренда
- Наблюдение за настроениями рынка: использование RSI для определения перекупа
- Графическое распознавание форм: система автоматического распознавания форм с двойной вершиной/двойной основой и вершиной головы и плеча
- Фильтрация по времени: возможности, ориентированные на конкретные торговые периоды
- Идентификация точек сопротивления: используется 20-циклическая ретроспективность для определения основных точек сопротивления
Требования к покупке: находиться в целевом торговом периоде, носить долгосрочный SMA на краткосрочном SMA, и индикатор MACD показывает многоголовый сигнал. Условия продажи должны быть выполнены: цена достигла основного уровня сопротивления, и индикатор MACD показывает пустой сигнал.
Стратегические преимущества
- Многомерное подтверждение сигналов: в сочетании с техническими показателями и графическими формами, повышает надежность торговых сигналов
- Управление рисками: ранний выход на основе RSI
- Интеграция настроений: используйте RSI, чтобы оценить настроения рынка и избежать чрезмерного отслеживания падения
- Автоматизированное распознавание форм: снижение отклонений в субъективных суждениях
- Временная фильтрация: фокусировка на периоды наибольшей активности рынка, повышение эффективности торговли
Стратегический риск
- Чувствительность параметров: параметры для нескольких технических показателей могут повлиять на эффективность стратегии
- Риск отставания: движущиеся средние и MACD имеют определенную отсталость
- Достоверность формы: автоматическая система распознавания может ошибиться
- Зависимость от рыночной конъюнктуры: возможные часто возникающие ложные сигналы в условиях колебаний рынка
- Временная ограниченность: возможности, которые могут быть упущены при торговле только в определенное время
Направление оптимизации стратегии
- Самостоятельное адаптация параметров: внедрение механизма самостоятельной адаптации параметров, автоматически корректирующего параметры показателя в соответствии с волатильностью рынка
- Сигнальная система весов: создание системы весов для сигналов различных показателей, повышение точности принятия решений
- Оптимизация сдерживания убытков: увеличение динамического механизма сдерживания убытков, повышение способности к контролю риска
- Улучшение распознавания форм: внедрение алгоритмов машинного обучения для повышения точности распознавания форм графиков
- Расширение циклов обратной проверки: проводится обратная проверка в разных рыночных циклах для проверки стабильности стратегии
Подвести итог
Это комплексная торговая стратегия, которая создает относительно целостную торговую систему, объединяя несколько технических показателей и рыночные настроения. Преимущества стратегии заключаются в многомерном признании сигналов и совершенных механизмах управления рисками, но в то же время существуют такие проблемы, как чувствительность параметров и точность формографирования.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD SMA with MACD & Market Sentiment + Chart Patterns", overlay=true)
// Input parameters for moving averages
shortSMA_length = input.int(10, title="Short SMA Length", minval=1)
longSMA_length = input.int(30, title="Long SMA Length", minval=1)
// MACD settings
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// Lookback period for identifying major resistance (swing highs)
resistance_lookback = input.int(20, title="Resistance Lookback Period", tooltip="Lookback period for identifying major resistance")
// Calculate significant resistance (local swing highs over the lookback period)
major_resistance = ta.highest(close, resistance_lookback)
// Calculate SMAs
shortSMA = ta.sma(close, shortSMA_length)
longSMA = ta.sma(close, longSMA_length)
// RSI for market sentiment
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level", minval=50, maxval=100)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level", minval=0, maxval=50)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Time filtering: only trade during New York session (12:00 PM - 9:00 PM UTC)
isNewYorkSession = true
// Define buy condition based on SMA, MACD, and New York session
buyCondition = isNewYorkSession and ta.crossover(shortSMA, longSMA) and macdLine > signalLine
// Define sell condition: only sell if price is at or above the identified major resistance during New York session
sellCondition = isNewYorkSession and close >= major_resistance and macdLine < signalLine
// Define sentiment-based exit conditions
closeEarlyCondition = strategy.position_size < 0 and rsi > rsiOverbought // Close losing trade early if RSI is overbought
holdWinningCondition = strategy.position_size > 0 and rsi < rsiOversold // Hold winning trade if RSI is oversold
// ------ Chart Patterns ------ //
// Double Top/Bottom Pattern Detection
doubleTop = ta.highest(close, 50) == close[25] and ta.highest(close, 50) == close[0] // Approximate double top: two peaks
doubleBottom = ta.lowest(close, 50) == close[25] and ta.lowest(close, 50) == close[0] // Approximate double bottom: two troughs
// Head and Shoulders Pattern Detection
shoulder1 = ta.highest(close, 20)[40]
head = ta.highest(close, 20)[20]
shoulder2 = ta.highest(close, 20)[0]
isHeadAndShoulders = shoulder1 < head and shoulder2 < head and shoulder1 == shoulder2
// Pattern-based signals
patternBuyCondition = isNewYorkSession and doubleBottom and rsi < rsiOversold // Buy at double bottom in oversold conditions
patternSellCondition = isNewYorkSession and (doubleTop or isHeadAndShoulders) and rsi > rsiOverbought // Sell at double top or head & shoulders in overbought conditions
// Execute strategy: Enter long position when buy conditions are met
if (buyCondition or patternBuyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close the position when the sell condition is met (price at resistance or pattern sell)
if (sellCondition or patternSellCondition and not holdWinningCondition)
strategy.close("Buy")
// Close losing trades early if sentiment is against us
if (closeEarlyCondition)
strategy.close("Buy")
// Visual cues for buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition or patternBuyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition or patternSellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// ------ Alerts for Patterns ------ //
// Add alert for pattern-based buy condition
alertcondition(patternBuyCondition, title="Pattern Buy Signal Activated", message="Double Bottom or Pattern Buy signal activated: Conditions met.")
// Add alert for pattern-based sell condition
alertcondition(patternSellCondition, title="Pattern Sell Signal Activated", message="Double Top or Head & Shoulders detected. Sell signal triggered.")
// Existing alerts for SMA/MACD-based conditions
alertcondition(buyCondition, title="Buy Signal Activated", message="Buy signal activated: Short SMA has crossed above Long SMA and MACD is bullish.")
alertcondition(sellCondition, title="Sell at Major Resistance", message="Sell triggered at major resistance level.")
alertcondition(closeEarlyCondition, title="Close Losing Trade Early", message="Sentiment is against your position, close trade.")
alertcondition(holdWinningCondition, title="Hold Winning Trade", message="RSI indicates oversold conditions, holding winning trade.")