ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является комплексным торговым системой, основанной на бурин-поясе, RSI и движущихся средних. Стратегия определяет потенциальные торговые возможности, отфильтровывая ценовые колебания в бурин-поясе, уровень RSI и EMA. Система поддерживает оптовые и дисконтные сделки и предоставляет множество механизмов выхода для защиты средств.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих основных компонентах:
- Используйте бурин с стандартной погрешностью 1,8 для определения диапазона колебаний цены
- Сверхпокупка и сверхпродажа с помощью 7-циклического RSI
- Опциональная 500-циклическая EMA в качестве фильтра тренда
- Условия участия:
- RSI ниже 25 и цена пробивает Брин-банк
- Продолжение: RSI выше 75 и цена пробивает Брин-полосу на рельсы
- Выход в сторону RSI или обратный прорыв в Бринской полосе
- Процентная защита от ущерба
Стратегические преимущества
- Синхронное взаимодействие с несколькими техническими показателями повышает надежность сигналов
- Гибкая параметровая настройка позволяет адаптироваться к различным рыночным условиям
- Поддержка двусторонних сделок и использование рыночных возможностей
- Разнообразие механизмов выхода, адаптированных к различным стилям торговли
- Функция фильтрации трендов эффективно снижает ложные сигналы
- Устойчивые механизмы обеспечивают хороший контроль риска
Стратегический риск
- На нестабильных рынках могут возникать частые ложные сигналы
- Несколько индикаторов могут вызвать задержку сигнала
- Фиксированный RSI может быть недостаточно гибким в различных рыночных условиях
- Параметры Брин-пояса должны быть скорректированы с учетом рыночных колебаний.
- Параметры сдерживания убытков могут быть легко активированы при сильных колебаниях
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных множителей Брин-полосы, динамически корректируемых в зависимости от рыночных колебаний
- Добавить индикатор объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Подумайте о добавлении временных фильтров, чтобы избежать определенных периодов времени.
- Разработка динамической системы отсчета RSI
- Интеграция большего количества показателей подтверждения тенденций
- Оптимизация механизма остановки убытков с использованием динамического остановки убытков
Подвести итог
Это хорошо разработанная количественная торговая стратегия, которая использует множество технических показателей для захвата рыночных возможностей. Стратегия является конфигурируемой и может адаптироваться к различным торговым потребностям. Хотя существуют некоторые присущие риски, ее стабильность и надежность могут быть дополнительно повышены путем оптимизации параметров и добавления вспомогательных показателей.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Scalp Pro", overlay=true)
// Inputs for the strategy
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(1.8, title="Bollinger Band Multiplier")
rsiLength = input(7, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(75, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(25, title="RSI Oversold Level")
// Custom RSI exit points
rsiExitLong = input(75, title="RSI Exit for Long (Overbought)")
rsiExitShort = input(25, title="RSI Exit for Short (Oversold)")
// Moving Average Inputs
emaLength = input(500, title="EMA Length")
enableEMAFilter = input.bool(true, title="Enable EMA Filter")
// Exit method: Choose between 'RSI' and 'Bollinger Bands'
exitMethod = input.string("RSI", title="Exit Method", options=["RSI", "Bollinger Bands"])
// Enable/Disable Long and Short trades
enableLong = input.bool(true, title="Enable Long Trades")
enableShort = input.bool(false, title="Enable Short Trades")
// Enable/Disable Stop Loss
enableStopLoss = input.bool(false, title="Enable Stop Loss")
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage (%)", minval=0.1) / 100
// Bollinger Bands calculation
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// RSI calculation
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)
// 200 EMA to filter trades (calculated but only used if enabled)
ema200 = ta.ema(src, emaLength)
// Long condition: RSI below oversold, price closes below the lower Bollinger Band, and optionally price is above the 200 EMA
longCondition = enableLong and (rsi < rsiOversold) and (close < lowerBB) and (not enableEMAFilter or close > ema200)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: RSI above overbought, price closes above the upper Bollinger Band, and optionally price is below the 200 EMA
shortCondition = enableShort and (rsi > rsiOverbought) and (close > upperBB) and (not enableEMAFilter or close < ema200)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Stop Loss setup
if (enableStopLoss)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent))
// Exit conditions based on the user's choice of exit method
if (exitMethod == "RSI")
// Exit based on RSI
exitLongCondition = rsi >= rsiExitLong
if (exitLongCondition)
strategy.close("Long")
exitShortCondition = rsi <= rsiExitShort
if (exitShortCondition)
strategy.close("Short")
else if (exitMethod == "Bollinger Bands")
// Exit based on Bollinger Bands
exitLongConditionBB = close >= upperBB
if (exitLongConditionBB)
strategy.close("Long")
exitShortConditionBB = close <= lowerBB
if (exitShortConditionBB)
strategy.close("Short")