ChaoZhang
Обзор
Это количественная торговая стратегия, которая сочетает в себе двулинейный пересечение, RSI перекуп и перепродажу и риск-прибыль. Эта стратегия определяет направление рыночных тенденций путем пересечения краткосрочных и долгосрочных движущихся средних, а также использует индикатор RSI для идентификации зон перекуп и перепродажи для более точной фильтрации торговых сигналов.
Стратегический принцип
В качестве основы для определения тренда стратегия использует два движущихся средних с 9 и 21 числа и подтверждает сигнал через зону перекупа и перепродажи RSI ((35⁄65)). В условиях многообеда требуется, чтобы краткосрочная средняя линия была выше долгосрочной средней линии и RSI находилась в зоне перепродажи ((<35)); в случае пустого входа требуется, чтобы краткосрочная средняя линия была ниже долгосрочной средней линии и RSI находилась в зоне перекупа ((<65)).
Стратегические преимущества
- Многосигнальный механизм подтверждения значительно повышает надежность транзакций
- Динамическая стоп-стратегия может быть адаптирована к волатильности рынка
- Фиксированный риск-прибыль соотношение способствует долгосрочной стабильной прибыли
- Ограничение минимального срока хранения позволило избежать чрезмерной торговли.
- Система визуальной маркировки для стратегического мониторинга и обратной связи
- Изменение цвета фона интуитивно отображает текущее состояние позиции
Стратегический риск
- Двухлинейная система может создавать ложные сигналы в ураганных городах
- RSI может упустить некоторые торговые возможности в сильных тенденциях
- Фиксированный риск-прибыль может быть недостаточно гибким в некоторых рыночных условиях
- ATR-остановка может оказаться недостаточно своевременной при волатильных изменениях
- Минимальное время хранения позиций может привести к упущенным возможностям своевременного прекращения убытков
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивного механизма выбора равнолинейных циклов, динамично адаптирующегося к состоянию рынка
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, улучшение качества сигнала
- Разработка динамической системы риска-прибыли для адаптации к различным рыночным условиям
- Интегрированный трафик для повышения надежности сигнала
- Добавление модуля анализа волатильности рынка, оптимизация выбора времени торговли
- Внедрение алгоритмов машинного обучения для оптимизации выбора параметров
Подвести итог
Эта стратегия создает относительно целостную торговую систему с помощью совместной работы с несколькими техническими показателями. Она фокусируется не только на качестве входных сигналов, но и на управлении рисками и установке целевых показателей прибыли. Хотя есть некоторые места, где требуется оптимизация, общая структура имеет разумную конструкцию, с хорошей практической ценностью и пространством для расширения. Модульная конструкция стратегии также обеспечивает удобство для последующей оптимизации.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("JakeJohn", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input(9, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input(21, title="Long SMA Length")
lengthRSI = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(65, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(35, title="RSI Oversold Level")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk/Reward Ratio") // 2:1
atrMultiplier = input(1.5, title="ATR Multiplier") // Multiplier for ATR to set stop loss
// Calculate indicators
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
rsi = ta.rsi(close, lengthRSI)
atr = ta.atr(14)
// Entry conditions
longCondition = (smaShort > smaLong) and (rsi < rsiOversold) // Buy when short SMA is above long SMA and RSI is oversold
shortCondition = (smaShort < smaLong) and (rsi > rsiOverbought) // Sell when short SMA is below long SMA and RSI is overbought
// Variables for trade management
var float entryPrice = na
var float takeProfit = na
var int entryBarIndex = na
// Entry logic for long trades
if (longCondition and (strategy.position_size == 0))
entryPrice := close
takeProfit := entryPrice + (entryPrice - (entryPrice - (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
label.new(bar_index, high, "BUY", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// Entry logic for short trades
if (shortCondition and (strategy.position_size == 0))
entryPrice := close
takeProfit := entryPrice - (entryPrice - (entryPrice + (atr * atrMultiplier))) * riskRewardRatio
strategy.entry("Sell", strategy.short)
entryBarIndex := bar_index // Record the entry bar index
label.new(bar_index, low, "SELL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// Manage trade duration and exit after a minimum of 3 hours
if (strategy.position_size != 0)
// Check if the trade has been open for at least 3 hours (180 minutes)
if (bar_index - entryBarIndex >= 180) // 3 hours in 1-minute bars
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit Long", from_entry="Buy", limit=takeProfit)
else
strategy.exit("Take Profit Short", from_entry="Sell", limit=takeProfit)
// Background colors for active trades
var color tradeColor = na
if (strategy.position_size > 0)
tradeColor := color.new(color.green, 90) // Light green for long trades
else if (strategy.position_size < 0)
tradeColor := color.new(color.red, 90) // Light red for short trades
else
tradeColor := na // No color when no trade is active
bgcolor(tradeColor, title="Trade Background")
// Plotting position tools
if (strategy.position_size > 0)
// Plot long position tool
strategy.exit("TP Long", limit=takeProfit)
if (strategy.position_size < 0)
// Plot short position tool
strategy.exit("TP Short", limit=takeProfit)
// Plotting indicators
plot(smaShort, color=color.green, title="Short SMA", linewidth=2)
plot(smaLong, color=color.red, title="Long SMA", linewidth=2)
// Visual enhancements for RSI
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI", linewidth=2)
// Ensure there's at least one plot function
plot(close, color=color.black, title="Close Price", display=display.none) // Hidden plot for compliance