ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой отслеживания трендов, основанной на показателях средней реальной длины волны (ATR), для определения рыночных тенденций путем динамического расчета диапазона колебаний цен и управления рисками в сочетании с адаптированным механизмом остановки и убытка. Стратегия использует многоциклический метод анализа, динамически регулируя условия запуска торговых сигналов с помощью умножения ATR для точного отслеживания колебаний рынка.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит динамический расчет ATR-индикатора, который определяет реальную волность рынка с помощью установленных циклических параметров (например, 10-й по умолчанию). Используя ATR-множитель (например, 3.0) он создает линию восходящей и нисходящей орбиты, которая запускает торговый сигнал, когда цена пробивает орбитальную линию. В частности, он включает в себя:
- Определение частоты по SMA или ATR
- Динамический расчет верхней и нижней орбитальных линий в качестве ориентира для отслеживания тенденций
- Определение направления тренда через пересечение цены и орбитальной линии
- В точке перехода в тренд запускается торговый сигнал
- Реализация динамической системы стоп-стоп на основе процентов
Стратегические преимущества
- Умение адаптироваться: реагировать на рыночные колебания с помощью ATR
- Контролируемый риск: встроенная стоп-стоп система, эффективно контролирующая риск каждой сделки
- Гибкость параметров: ключевые параметры, такие как ATR-цикл, умножение и т. Д., могут быть изменены в зависимости от рыночных особенностей
- Визуальная четкость: предоставление полноценного графического интерфейса, включающего маркировку тенденций и сигнальные подсказки
- Управление временем: поддержка пользовательских торговых временных окон, повышение применимости стратегий
Стратегический риск
- Риск обратного тренда: часто могут появляться ложные сигналы на рынках, находящихся в колебании
- Чувствительность параметров: выбор ATR-циклов и умножения имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Зависимость от рыночных условий: возможны большие скольжения во время высокой волатильности
- Стоп-стратегия: фиксированный стоп-процент может не подходить для всех рыночных условий
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение многоразового анализа временных рамок для повышения точности определения тенденций
- Добавление подтверждения показателей передачи, повышение надежности сигнала
- Разработка адаптивных механизмов стоп-стоп, адаптирующихся к динамике рыночных колебаний
- Увеличение фильтров интенсивности тренда, уменьшение ложных сигналов
- Оптимизация времени входа в комбинации с показателями волатильности
Подвести итог
Это хорошо разработанная стратегия отслеживания тенденций, которая позволяет точно отслеживать колебания рынка с помощью показателей ATR и управлять рисками в сочетании с механизмом остановки и потери. Преимущество стратегии заключается в ее высокой адаптивности, контролируемом риске, но при этом следует учитывать влияние рыночной среды на эффективность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Buy BID Strategy", overlay=true, shorttitle="Buy BID by MR.STOCKVN")
// Cài đặt chỉ báo
Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input.source(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input.bool(title="Change ATR Calculation Method?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy Signals?", defval=false)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off?", defval=true)
barcoloring = input.bool(title="Bar Coloring On/Off?", defval=true)
// Tính toán ATR
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
// Tính toán mức giá mua bán dựa trên ATR
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
// Vẽ xu hướng
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
// Hiển thị tín hiệu mua
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
// Cài đặt màu cho thanh nến
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highlighter", color=longFillColor)
// Điều kiện thời gian giao dịch
FromMonth = input.int(defval=9, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=2018, title="From Year", minval=999)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
// Cửa sổ thời gian giao dịch
window() => (time >= start and time <= finish)
// Điều kiện vào lệnh Buy
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=window())
// Điều kiện chốt lời và cắt lỗ có thể điều chỉnh
takeProfitPercent = input.float(5, title="Take Profit (%)") / 100
stopLossPercent = input.float(2, title="Stop Loss (%)") / 100
// Tính toán giá trị chốt lời và cắt lỗ dựa trên giá vào lệnh
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit", "BUY", limit=strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent))
// Màu nến theo xu hướng
buy1 = ta.barssince(buySignal)
color1 = buy1[1] < na ? color.green : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)