ChaoZhang
Обзор
Это интеллектуальная ротационная стратегия, основанная на временных циклах, которая получает прибыль от многополосных ротационных сделок в течение указанного временного периода. Стратегия использует гибкий механизм управления позициями, который может автоматически корректировать направление торговли в соответствии с рыночной обстановкой, а также имеет функции контроля риска.
Стратегический принцип
Стратегия в основном контролирует торговлю с помощью временных циклов и состояния позиции. Во-первых, с помощью функции inActivePeriod () определяется, находится ли он в пределах эффективного диапазона торговли на ближайших 500 K-линий. В пределах эффективного диапазона стратегия определяет поведение торговли в зависимости от таких переменных, как состояние позиции (positionHeld), время позиции (barsHeld) и время приостановки (barsPaused).
Стратегические преимущества
- Гибкость: поддержка двухсторонних торговых моделей с чистым многоголовым, чистым пустым или многоголовым
- Контролируемый риск: избегайте риска длительного хранения позиций, ограничивая время хранения позиций неделями
- Хорошо адаптируемый: способен автоматически корректировать направление торговли в зависимости от рыночной ситуации
- Простая работа: логика транзакций ясна, легко понятна и выполняется
- Высокая эффективность: повышение эффективности использования капитала с помощью частых ротаций
- Настраиваемость параметров: ключевые параметры могут быть гибко изменены в соответствии с реальными потребностями
Стратегический риск
- Частые сделки могут привести к более высоким расходам на комиссионные
- Некоторые эксперты считают, что в этом случае можно избежать риска.
- Фиксированный цикл хранения позиций может пропустить важные рыночные возможности
- Не учитывая рыночные тенденции, возможно, это будет противоположно основной тенденции.
- Отсутствие механизма сдерживания убытков, которые могут привести к большим убыткам в экстремальных случаях
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателей волатильности (например, ATR) для динамического регулирования времени удержания позиции
- Повышение показателей для определения тенденций, повышение точности направления торговли
- Добавление механизмов сдерживания убытков и повышение возможности управления рисками
- Оптимизируйте время входа, избегайте торговли в неблагоприятное время
- Внедрение системы управления капиталом и оптимизация размеров позиций
- Добавление индикатора настроения рынка для повышения точности торгов
Подвести итог
Стратегия обладает высокой гибкостью и адаптивностью. Несмотря на некоторые риски, ее стабильность и доходность могут быть значительно улучшены с помощью разумных мер оптимизации и контроля риска. Основная преимущество стратегии заключается в ее простой и эффективной логике торговли, которая подходит для дальнейшей оптимизации и расширения базовой стратегии.
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tickerly Test Strategy", overlay=true)
// Inputs
longEnabled = input.bool(true, "Enable Long Trades")
shortEnabled = input.bool(true, "Enable Short Trades")
swingEnabled = input.bool(false, "Enable Swing Trading")
// Variables
var positionHeld = 0
var barsHeld = 0
var barsPaused = 0
var lastAction = "none"
// Function to determine if we're in the last 500 bars
inActivePeriod() =>
barIndex = bar_index
lastBarIndex = last_bar_index
barIndex >= (lastBarIndex - 499)
// Main strategy logic
if inActivePeriod()
if swingEnabled
if positionHeld == 0 and barstate.isconfirmed
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 2
if positionHeld == 1
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
if positionHeld == 0 and barsPaused >= 1 and barstate.isconfirmed
if longEnabled and shortEnabled
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
else if longEnabled
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else if shortEnabled
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 3
strategy.close_all()
positionHeld := 0
barsHeld := 0
barsPaused := 0 // Reset pause counter when exiting a position
else
barsPaused += 1
// Plotting active period for visual confirmation
plot(inActivePeriod() ? 1 : 0, "Active Period", color=color.new(color.blue, 80), style=plot.style_areabr)