ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой количественную торговую систему, основанную на двухуровневом перекрестном сигнале, для управления риском в сочетании с динамическим стоп-стоп-лошем. Стратегия использует 20-циклические и 50-циклические индикаторные движущиеся средние ((EMA) в качестве сигнальных показателей и устанавливает относительно умеренные уровни 2.5% стоп-лома и 4% стоп-лома для балансирования доходов и риска.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Сигнальная система: использование пересечения скорейших ((20 циклов) и медленных ((50 циклов) скользящих средних индексов для получения торговых сигналов
- Условия входа: открыть позицию, когда быстрая средняя линия пересекает медленную среднюю линию
- Механизм выхода из игры: включает в себя два варианта - равнолинейный перекрестный формирование сигнала продажи, или касание уровня стоп-стоп
- Контроль риска: на каждой сделке автоматически устанавливается динамический уровень стоп-лосса, основанный на начальной цене
Стратегические преимущества
- Систематизированные сделки: полностью систематизированная стратегия, уменьшающая эмоциональные помехи, вызванные субъективными суждениями
- Контролируемый риск: предоставление четкого контроля риска для каждой сделки с помощью предварительно установленной позиции стоп-стоп
- Следить за тенденциями: эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции, чтобы не упустить важные рыночные возможности
- Гибкость параметров: трейдер может настроить стоп-стоп-лосс в соответствии со своими предпочтениями в отношении риска
- Простота исполнения: логика стратегии ясна, ее легко понять и реализовать.
Стратегический риск
- Риски рыночных потрясений: ложные сигналы могут возникнуть в результате частоты торгов на рынках с горизонтальными потрясениями
- Риск скольжения: реальная цена сделки может отклоняться от цены сигнала в условиях резких рыночных колебаний
- Риск обратного тренда: в случае резкого обратного тренда остановка может быть недостаточно быстрой
- Параметрозависимость: эффективность стратегии больше зависит от выбора параметров среднелинейного цикла и стоп-стоп-лосса
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности: можно скорректировать стоп-стоп-лосс в зависимости от динамики волатильности рынка
- Дополнительные фильтрационные условия: фильтрация торговых сигналов по таким показателям, как комбинированный оборот и интенсивность тренда
- Оптимизация среднелинейных циклов: можно отследить исторические данные, чтобы найти оптимальную комбинацию среднелинейных параметров
- Добавление фильтрации трендов: добавление условий для определения тренда, чтобы избежать частых сделок на боковом рынке
- Разработка комбинированного сигнала: могут быть введены другие технические показатели в качестве вспомогательных сигналов подтверждения
Подвести итог
Это рационально разработанная стратегия количественного трейдинга с средним и средним риском, которая улавливает тенденции с помощью равномерного перекрестного захвата, а также использует динамический стоп-стоп для управления рисками. Основные преимущества стратегии заключаются в высокой степени систематизации, контролируемом риске, но в практическом применении необходимо обращать внимание на влияние рыночной среды на эффективность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia STX - Medias Móviles con Riesgo Medio", overlay=true)
// Parámetros configurables
mmr_period = input.int(20, title="Periodo Media Móvil Rápida (MMR)")
mml_period = input.int(50, title="Periodo Media Móvil Lenta (MML)")
stop_loss_percent = input.float(2.5, title="Stop-Loss (%)", step=0.1) // Stop-Loss moderado
take_profit_percent = input.float(4.0, title="Take-Profit (%)", step=0.1) // Take-Profit moderado
// Cálculo de medias móviles (Exponenciales)
mmr = ta.ema(close, mmr_period) // Media Móvil Rápida
mml = ta.ema(close, mml_period) // Media Móvil Lenta
// Señales de Compra y Venta
long_condition = ta.crossover(mmr, mml) // Señal de compra
short_condition = ta.crossunder(mmr, mml) // Señal de venta
// Calcular niveles de Stop-Loss y Take-Profit solo al activar la compra
var float entry_price = na
var float stop_loss_level = na
var float take_profit_level = na
if (long_condition)
entry_price := close
stop_loss_level := entry_price * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_level := entry_price * (1 + take_profit_percent / 100)
// Condiciones de salida (Stop-Loss y Take-Profit)
exit_condition = (close <= stop_loss_level) or (close >= take_profit_level)
// Ejecución de Órdenes
if (long_condition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (short_condition or exit_condition)
strategy.close("Compra")
// Trazar Medias Móviles y Niveles
plot(mmr, color=color.blue, linewidth=2, title="Media Móvil Rápida (MMR)")
plot(mml, color=color.orange, linewidth=2, title="Media Móvil Lenta (MML)")
plot(not na(entry_price) ? stop_loss_level : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Stop-Loss")
plot(not na(entry_price) ? take_profit_level : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Take-Profit")