ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является системой отслеживания трендов, основанной на перекрестных перемещающихся средних показателях (EMA) с использованием динамического стоп-стоп-механизма. Стратегия использует тройные EMA с 21 циклом, 50 циклом и 200 циклом, генерирует торговые сигналы через перекрестные краткосрочные и среднесрочные EMA, использует долгосрочные EMA для подтверждения направления общей тенденции и устанавливает гибкие стоп-стопы для управления рисками.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на взаимодействии трёх систем EMA:
- Использование 21-циклической ЭМА в качестве скорейшей скользящей средней, отражающей краткосрочные ценовые движения
- Использование 50-циклической ЭМА в качестве средней скользящей средней для создания торговых сигналов
- Использование 200-циклической ЭМА в качестве долгосрочной скользящей средней для подтверждения направления основного тренда
- Когда 21-циклическая ЭМА пересекает 50-циклическую ЭМА вверх и цена находится выше 200-циклической ЭМА, создается сигнал к множеству
- Когда 21-циклическая EMA пересекает 50-циклическую EMA вниз, а цена находится ниже 200-циклической EMA, создается сигнал обратной связи
- Каждый торговый сигнал имеет соответствующие уровни стоп-лосса и стоп-стопа, рассчитанные на основе текущей цены и пользовательского определения баллов
Стратегические преимущества
- Проверка многократных временных рамок: эффективное снижение риска ложных прорывов с помощью использования трех EMA в комбинации
- Механизм подтверждения тренда: использование 200-циклической ЭМА в качестве фильтра тренда для повышения точности направления торговли
- Управление рисками: встроенная динамическая система стоп-стоп, позволяющая точно контролировать риск каждой сделки
- Гибкость параметров: количество остановочных точек может быть оптимизировано в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Сильная визуализация: четкий графический интерфейс, показывающий все торговые сигналы и уровни контроля риска
- Простая логика стратегии: легко понять и поддерживать, подходит для новичков и профессионалов
Стратегический риск
- Риск нестабильного рынка: частые ложные сигналы могут возникать на боковом и нестабильном рынке.
- Влияние скольжения: в периоды сильных колебаний реальная цена сделки может быть значительно отклонена от цены сигнала
- Фиксированный риск остановки: заданные точки остановки могут не подходить для всех рыночных условий
- Риск обратного тренда: возможен более крупный отход в точке перехода
- Риск оптимизации параметров: чрезмерная оптимизация может привести к тому, что стратегия будет работать неэффективно в реальной торговле.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности: динамическая коррекция уровня стоп-лосса на основе ATR
- Увеличение объема подтверждения сделок: использование объема сделок в качестве вспомогательного индикатора подтверждения сделок
- Оптимизация времени входа в игру: можно рассмотреть возможность ожидания обратного вызова после пересечения EMA
- Добавление фильтра силы тренда: оценка силы тренда в сочетании с такими показателями, как ADX
- Улучшение механизма остановки: реализация мобильной остановки или интеллектуальной остановки, основанной на поддержке резистентности
- Разработка параметров адаптации: динамическая коррекция цикла EMA в зависимости от состояния рынка
Подвести итог
Стратегия позволяет эффективно улавливать рыночные тенденции благодаря совместному действию нескольких систем EMA. Совершенный механизм управления рисками и четкая логика торговли делают ее практическим инструментом торговли. С помощью постоянной оптимизации и улучшения стратегия может лучше адаптироваться к различным рыночным условиям, повышая эффективность и стабильность торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL and TP Levels", overlay=true)
// Input settings for stop loss and take profit
slTicks = input.int(50, title="Stop Loss (ticks)", minval=1)
tpTicks = input.int(100, title="Take Profit (ticks)", minval=1)
// Input settings for moving averages
shortMAPeriod = input.int(21, title="Short MA Period")
longMAPeriod = input.int(50, title="Long MA Period")
thirdMAPeriod = input.int(200, title="Third MA Period")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.ema(close, shortMAPeriod) // Short EMA (21-period)
longMA = ta.ema(close, longMAPeriod) // Long EMA (50-period)
thirdMA = ta.ema(close, thirdMAPeriod) // Third EMA (200-period)
// Detect crossovers for entry signals
bullishCross = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > thirdMA
bearishCross = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < thirdMA
// Initialize variables for SL and TP
var float longSL = na
var float longTP = na
var float shortSL = na
var float shortTP = na
// Execute trades based on crossovers
if (bullishCross)
longSL := close - slTicks * syminfo.mintick
longTP := close + tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=longSL, limit=longTP)
if (bearishCross)
shortSL := close + slTicks * syminfo.mintick
shortTP := close - tpTicks * syminfo.mintick
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=shortSL, limit=shortTP)
// Plot the MAs
plot(shortMA, color=color.green, linewidth=2, title="21-period EMA")
plot(longMA, color=color.red, linewidth=2, title="50-period EMA")
plot(thirdMA, color=color.blue, linewidth=2, title="200-period EMA")
// Plot buy/sell signals
plotshape(series=bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small, offset=-1)
plotshape(series=bearishCross, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small, offset=-1)
// // Draw SL and TP lines for Long positions
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index + 1, y2=longSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index + 1, y2=longTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, longSL, text="Long SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="Long TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// // Draw SL and TP lines for Short positions
// if (bearishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortSL, x2=bar_index + 1, y2=shortSL, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=shortTP, x2=bar_index + 1, y2=shortTP, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// label.new(bar_index, shortSL, text="Short SL", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, shortTP, text="Short TP", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)