ChaoZhang
Обзор
В данной статье представлена система отслеживания трендов, объединяющая Дарвасскую коробку (Darvas Box) и 25-циклическую скользящую среднюю (MA25). Эта стратегия позволяет идентифицировать коробки, образующиеся в промежутках между ценовыми переключениями, и, в сочетании с подтверждением равномерной тенденции, улавливать сильные моменты при прорыве. Система разработана с учетом продолжения тренда и фильтрации ложных прорывов, что обеспечивает трейдерам полную систему для выхода на рынок.
Стратегический принцип
Стратегия включает в себя три основных компонента:
- Строительство корпуса Даваса: система определяет границы корпуса путем вычисления максимальных и минимальных цен за последние 5 циклов. Верхняя часть корпуса определяется новой высотой, а нижняя - минимальной точкой в соответствующем диапазоне.
- Подтверждение среднелинейной тенденции: введение 25-циклической простой скользящей средней в качестве фильтра тенденции, только когда цена находится выше MA25.
- Сигналы транзакций генерируются:
- Сигнал покупки: цена пробилась в верхнюю часть коробки и находится выше MA25
- Продажа: цены упали до самого низа
Стратегические преимущества
- Сильные трендовые способности:
- Начало ловли с помощью взлома корпуса
- В сочетании с фильтрацией MA25 обеспечивает торговлю в направлении основного тренда
- Оптимизация качества сигнала:
- Механизм двойного подтверждения снижает риск ложных взломов
- Ясные условия для входа и выхода, избегайте субъективных суждений
- Уровень риска:
- Природные остановки на дне корпуса
- MA25 обеспечивает дополнительную защиту от трендов
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений:
- Частые прорывы могут привести к непрерывным потерям
- Рекомендуется использовать на рынках с сильными тенденциями
- Риск отставания:
- Создание ящика занимает время, возможно, мы пропустили часть процесса.
- MA25 как среднесрочная средняя линия существует определенное отставание
- Риски управления капиталом:
- Требуется разумная пропорция капитала для каждой сделки
- Рекомендуется изменение позиций в сочетании с динамикой волатильности
Направление оптимизации стратегии
- Параметры оптимизации:
- Регулируемый цикл корпуса в зависимости от рыночных особенностей
- Циклы МА могут быть скорректированы в соответствии с рыночными циклическими характеристиками
- Сигнал усиливается:
- Дополнительный механизм подтверждения поставок
- Рассмотреть возможность внедрения механизма динамического остановки убытков
- Усиление контроля рисков:
- Добавить фильтр волатильности
- Реализовать динамическое управление позициями
Подвести итог
Эта стратегия, объединив классическую теорию кузова Даваса и отслеживание тенденций в движущихся средних, создает стабильную торговую систему. Основным преимуществом системы является возможность эффективно улавливать тенденциозные тенденции, одновременно контролируя риски с помощью многочисленных механизмов фильтрации. Несмотря на определенную отсталость, эта стратегия может стабильно работать в трендовых рынках с разумной оптимизацией параметров и управлением рисками.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")