ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является системой торговли с обратным средним значением, основанной на полосе Болинга, которая оптимизирует эффективность торговли путем сочетания фильтра тренда и динамического остановки. Стратегия использует принципы статистики, чтобы торговать, когда цена отклоняется от среднего значения, а также повышает выигрыш и управляет риском с помощью технических показателей.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежат следующие ключевые компоненты:
- Использует 20-циклические полосы Болинга в качестве основного источника сигнала, с полосой пропускания в два раза больше стандартной разницы
- Введение 50-циклической EMA в качестве фильтра тренда, чтобы обеспечить соответствие направления торгов с среднесрочной тенденцией
- Применение 14-циклического ATR для динамического установления стоп-лосс и прибыльных целей, повышение риско-прибыльности
- Открывается, когда цена касается нижней полосы и находится выше EMA, открывается, когда касается верхней полосы и находится ниже EMA
- Используйте 2 ATR в качестве целевой прибыли и 1 ATR в качестве точки остановки
Стратегические преимущества
- Вместе с преимуществами регрессии средней величины и трендового отслеживания повышается надежность торгов
- Динамическая установка стоп-лосс и прибыли, адаптирующаяся к изменению волатильности рынка
- Ясные правила входа и выхода из игры, сокращение субъективных суждений
- Фиксированное соотношение риска и прибыли в размере 2:1, способствующее долгосрочной стабильной прибыли
- Сочетание технических показателей снижает влияние ложных сигналов
Стратегический риск
- Возможно, мы пропустим большое событие на рынке с сильными тенденциями
- При слишком узком диапазоне поперечной сортировки может происходить частое обращение
- Стоп-лосс может скользить при рыночных сдвигах
- Параметры необходимо постоянно контролировать и корректировать для адаптации к изменениям рынка.
- Транзакционные издержки могут повлиять на доходность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Добавить индикатор объема в качестве вспомогательного подтверждения
- Внедрение фильтров волатильности рынка, чтобы избежать высоких волатильностей
- Параметры оптимизации адаптируются
- Добавить больше технических показателей для перекрестной проверки
- Совершенствование системы управления капиталом
Подвести итог
Это стратегия, объединяющая классический технический анализ с современными количественными методами. Стратегия имеет хорошую практическую пригодность благодаря подтверждению множества показателей и строгому контролю риска. Рекомендуется полное историческое отсчет и проверка аналогичных сделок до реального рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Optimized Bollinger Mean Reversion", overlay=true)
// Bollinger Band Settings
length = input.int(20, title="BB Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="BB Multiplier")
// Bollinger Bands Calculation
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plot the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue)
p1 = plot(upper, color=color.red)
p2 = plot(lower, color=color.red)
fill(p1, p2, color=color.rgb(41, 98, 255, 90))
// Trend Filter - 50 EMA
ema_filter = ta.ema(close, 50)
// ATR for Dynamic Stop Loss/Take Profit
atr_value = ta.atr(14)
// Buy condition - price touches lower band and above 50 EMA
buy_condition = ta.crossover(close, lower) and close > ema_filter
// Sell condition - price touches upper band and below 50 EMA
sell_condition = ta.crossunder(close, upper) and close < ema_filter
// Strategy Execution
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit with dynamic ATR-based stop loss and take profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=2*atr_value, stop=1*atr_value)