ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой комплексную систему торговли с отслеживанием тенденций, которая сочетает в себе анализ нескольких временных рамок, систему средних линий, динамические индикаторы и индикаторы волатильности. Система идентифицирует направление тенденции путем перекрестного использования краткосрочных и долгосрочных скользящих средних показателей (EMA), использует относительно сильный индикатор (RSI) для суждения о перепродаже, в сочетании с MACD для подтверждения динамики и использования более высоких временных рамок.
Стратегический принцип
Стратегия использования многоуровневых механизмов проверки для принятия решений о сделках:
- Тренд-идентификационный слой: использование перекрестных 9- и 21-часовых ЭМА для улавливания изменений тренда
- Удостоверение динамики: перекрестная и направленная проверка динамики тренда с помощью MACD-индикатора ((12, 26, 9)
- Фильтрация на перекуп и перепродажу: используйте RSI ((14) для фильтрации на уровне 70⁄30
- Подтверждение высоких временных рамок: выборочное использование EMA на уровне солнечной линии в качестве фильтра тренда
- Управление рисками: использование 1,5-кратного ATR для отслеживания стоп-лосса, 2-кратный ATR для установки целевого прибыли
Система открывает позиции только после удовлетворения нескольких условий: пересечение EMA, RSI не достигает предельных значений, MACD направлен в правильном направлении и подтверждение высокой тенденции временных рамок. Выход используется в сочетании с отслеживанием стоп-лосс и фиксированной целью прибыли.
Стратегические преимущества
- Система многократной проверки значительно снижает количество ложных сигналов
- Повышенная победа при фильтрации тенденций высоких временных рамок
- Динамическая устойчивость к убыткам, основанная на волатильности
- Полная система управления рисками
- Параметры могут быть гибко изменены в зависимости от особенностей рынка
- Поддержка двусторонних сделок, адаптация к различным рыночным условиям
- Портфель индикаторов учитывает тенденции и динамику
Стратегический риск
- Многочисленные условия могут привести к упущенным возможностям
- Может часто торговать на нестабильных рынках
- Оптимизация параметров может привести к переобучению
- Высокие сроки подтверждения могут привести к задержкам вступления Решение:
- Параметры динамической корректировки в зависимости от особенностей рынка
- Повышение гибкости выбора направления торговли
- Введение фильтрации волатильности
- Параметры оптимизации адаптируются
Направление оптимизации стратегии
- Внедрение механизма фильтрации волатильности для корректировки позиций во время высокой волатильности
- Разработка параметров и адаптивных механизмов, динамично адаптируемых к состоянию рынка
- Повышение эффективности сигналов подтверждения показателей объема перевода
- Оптимизация логики определения тенденций высоких временных рамок
- Совершенствование стратегии по снижению убытков, рассмотрение возможности увеличения времени снижения убытков
- Разработка модуля оценки эффективности стратегии
Подвести итог
Стратегия представляет собой целостную систему торговли с отслеживанием тенденций, которая позволяет получать стабильную прибыль на трендовых рынках благодаря комбинации многочисленных технических показателей и строгой системе управления рисками. Система обладает высокой масштабируемостью и может быть адаптирована к различным рыночным условиям путем оптимизации. Рекомендуется проведение достаточного отслеживания и оптимизации параметров перед торговлей в реальном времени.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Following with ATR, MTF Confirmation, and MACD", overlay=true)
// Parameters
emaShortPeriod = input.int(9, title="Short EMA Period", minval=1)
emaLongPeriod = input.int(21, title="Long EMA Period", minval=1)
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period", minval=1)
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought", minval=50)
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold", minval=1)
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier", minval=0.1)
takeProfitATRMultiplier = input.float(2.0, title="Take Profit ATR Multiplier", minval=0.1)
// Multi-timeframe settings
htfEMAEnabled = input.bool(true, title="Use Higher Timeframe EMA Confirmation?", inline="htf")
htfEMATimeframe = input.timeframe("D", title="Higher Timeframe", inline="htf")
// MACD Parameters
macdShortPeriod = input.int(12, title="MACD Short Period", minval=1)
macdLongPeriod = input.int(26, title="MACD Long Period", minval=1)
macdSignalPeriod = input.int(9, title="MACD Signal Period", minval=1)
// Select trade direction
tradeDirection = input.string("Both", title="Trade Direction", options=["Both", "Long", "Short"])
// Calculating indicators
emaShort = ta.ema(close, emaShortPeriod)
emaLong = ta.ema(close, emaLongPeriod)
rsiValue = ta.rsi(close, rsiPeriod)
atrValue = ta.atr(atrPeriod)
// Calculate MACD
[macdLine, macdSignalLine, _] = ta.macd(close, macdShortPeriod, macdLongPeriod, macdSignalPeriod)
// Higher timeframe EMA confirmation
htfEMALong = request.security(syminfo.tickerid, htfEMATimeframe, ta.ema(close, emaLongPeriod))
// Trading conditions
longCondition = ta.crossover(emaShort, emaLong) and rsiValue < rsiOverbought and (not htfEMAEnabled or close > htfEMALong) and macdLine > macdSignalLine
shortCondition = ta.crossunder(emaShort, emaLong) and rsiValue > rsiOversold and (not htfEMAEnabled or close < htfEMALong) and macdLine < macdSignalLine
// Plotting EMAs
plot(emaShort, title="EMA Short", color=color.green)
plot(emaLong, title="EMA Long", color=color.red)
// Plotting MACD
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdLine - macdSignalLine, title="MACD Histogram", color=color.green, style=plot.style_histogram)
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(macdSignalLine, title="MACD Signal Line", color=color.red)
// Trailing Stop-Loss and Take-Profit levels
var float trailStopLoss = na
var float trailTakeProfit = na
if (strategy.position_size > 0) // Long Position
trailStopLoss := na(trailStopLoss) ? close - atrValue * atrMultiplier : math.max(trailStopLoss, close - atrValue * atrMultiplier)
trailTakeProfit := close + atrValue * takeProfitATRMultiplier
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=trailStopLoss, limit=trailTakeProfit, when=shortCondition)
if (strategy.position_size < 0) // Short Position
trailStopLoss := na(trailStopLoss) ? close + atrValue * atrMultiplier : math.min(trailStopLoss, close + atrValue * atrMultiplier)
trailTakeProfit := close - atrValue * takeProfitATRMultiplier
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=trailStopLoss, limit=trailTakeProfit, when=longCondition)
// Strategy Entry
if (longCondition and (tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Long"))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition and (tradeDirection == "Both" or tradeDirection == "Short"))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plotting Buy/Sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plotting Trailing Stop-Loss and Take-Profit levels
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopLoss : na, title="Long Trailing Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(strategy.position_size < 0 ? trailStopLoss : na, title="Short Trailing Stop Loss", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(strategy.position_size > 0 ? trailTakeProfit : na, title="Long Take Profit", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(strategy.position_size < 0 ? trailTakeProfit : na, title="Short Take Profit", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)