ChaoZhang
Обзор
Стратегия является основанной на техническом анализе системой отслеживания тенденций, которая использует пересекающиеся сигналы 50-циклического скользящего среднего показателя (EMA) и 200-циклического простого скользящего среднего показателя (MA) для захвата рыночных тенденций. Стратегия включает в себя динамический механизм остановки и убытков, чтобы контролировать риск и блокировать прибыль с помощью заранее установленных остановок и остановочных точек. Эта комбинация позволяет стратегии не только улавливать большие тенденции, но и своевременно останавливать убытки при обратном движении.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии основана на перекрестных суждениях двух равномерных линий: когда 50-циклическая ЭМА вверх проходит 200-циклическую МА, система генерирует многосигналный сигнал; когда 50-циклическая ЭМА вниз проходит 200-циклическую МА, система генерирует пустой сигнал. После каждого открытия позиции система автоматически устанавливает стоп-лост (вход на 3 пункта ниже цены входа) и стоп-стоп (вход на 7,5 пункта ниже цены входа). Кроме того, при появлении обратного сигнала система автоматически устраняет текущую позицию, чтобы предотвратить направление позиции, противоречащее тенденции рынка.
Стратегические преимущества
- Тенденционная слежка: переходный момент, который позволяет эффективно улавливать рыночные тенденции с помощью комбинации быстрой и медленной средней линии
- Усовершенствованный риск-контроль: интегрированный динамический стоп-стоп механизм, который позволяет эффективно контролировать риск каждой сделки
- Высокий уровень систематизации: четкие торговые сигналы, фиксированная позиция стоп-стоп-лосс, уменьшение помех субъективному суждению
- Адаптируемость: стратегии могут применяться в различных рыночных условиях и типах сделок
- Простая эксплуатация: четкая логика входа и выхода, удобство выполнения и отсчета
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: возможны частые ложные прорывы в рыночных потрясениях в поперечном направлении, что приводит к последовательным остановкам
- Риск скольжения: реальная цена сделки может быть значительно отклонена от теоретической цены в условиях резких рыночных колебаний
- Риск фиксированного остановки: фиксированная точка остановки может не подходить для всех рыночных условий
- Риск обратного тренда: в случае резкого обратного тренда, может произойти несвоевременная остановка
- Управление рисками: фиксированная стоп-маржа может не подходить для счетов разного размера
Направление оптимизации стратегии
- Введение показателя волатильности: изменение величины стоп-лосса в зависимости от динамики волатильности рынка
- Повышение показателей подтверждения тренда, таких как RSI или MACD, повышение надежности торговых сигналов
- Оптимизация управления капиталом: корректировка размеров позиций в зависимости от размера счетов и динамики рынка
- Добавление фильтров на рыночную среду: снижение частоты или приостановка торговли на рынке с горизонтальными колебаниями
- Улучшение механизма выхода из игры: увеличение мобильного потери, чтобы максимизировать прибыль
Подвести итог
Эта стратегия, объединяя классическую двойную равнолинейную систему скрещивания и динамический стоп-стоп, создает целостную систему торговли, отслеживающую тенденции. Преимущества стратегии заключаются в высокой степени систематизации, совершенном управлении рисками, но в практическом применении все еще требуется оптимизация в зависимости от конкретной рыночной среды и размера средств.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("200 MA & 50 EMA Crossover Strategy with **Estimated** SL & TP", overlay=true)
// Parameters for the 200 MA and 50 EMA
ma200 = ta.sma(close, 200) // 200-period simple moving average
ema50 = ta.ema(close, 50) // 50-period exponential moving average
// Plot the MA and EMA on the chart
plot(ma200, color=color.blue, linewidth=2, title="200 MA")
plot(ema50, color=color.red, linewidth=2, title="50 EMA")
// Define **estimated** stop loss and take profit values
// SL = 3 points, TP = 7.5 points from the entry price
sl_points = 3
tp_points = 7.5
// Buy signal: when the 50 EMA crosses above the 200 MA (bullish crossover)
if (ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=strategy.position_avg_price - sl_points, limit=strategy.position_avg_price + tp_points)
// Sell signal: when the 50 EMA crosses below the 200 MA (bearish crossover)
if (ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Set **estimated** stop loss and take profit strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=strategy.position_avg_price + sl_points, limit=strategy.position_avg_price - tp_points)
// Optional: Close the position when an opposite signal appears
if (strategy.position_size > 0 and ta.crossunder(ema50, ma200))
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0 and ta.crossover(ema50, ma200))
strategy.close("Sell")