ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему торговли с двумя временными циклами, основанную на индикаторе SuperTrend и индикаторе RSI. Она сочетает в себе два временных цикла - 120-минутный и 15-минутный.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых элементах:
- Используется индикатор SuperTrend с 120-минутным циклом в качестве основного инструмента для определения тенденций, который основан на ATR с периодом 14, с коэффициентом 3,42
- Торговые сигналы определяются скрещиванием цены с линией SuperTrend, вверх прохождение приводит к множественному сигналу, вниз прохождение - к пустому сигналу
- RSI с 15-минутным циклом в качестве вспомогательного инструмента, RSI с циклом 5 для определения перегрева или переохлаждения рынка
- Выравнивание позиций сверхглавных позиций при достижении RSI зоны сверхпокупа ((95)), устранение позиций сверхглавных позиций при достижении зоны сверхпродажи ((5))
- Установите 30%-ную процентную остановку по отношению к средней цене открытия позиции
Стратегические преимущества
- Комбинация многочасовых циклов повышает надежность сигнала и снижает влияние ложных сигналов.
- Параметры индикатора SuperTrend оптимизированы умеренно, чтобы обеспечить чувствительность к тренду и избежать частых торгов, вызванных чрезмерной чувствительностью.
- RSI имеет очень строгие предельные параметры ((5 и 95)), которые гарантируют, что только в экстремальных ситуациях можно выйти из позиции и избежать преждевременного выхода из нее.
- Управление капиталом с использованием фиксированной доли чистой стоимости счетов (<35%) обеспечивает эффективный контроль рисков и одновременно гарантирует доходность
- Автоматически ликвидирует обратную позицию перед открытием новой позиции, избегая риска одновременного владения многочисленными пустыми позициями
Стратегический риск
- Двойная стратегия временного цикла может иметь запаздывающий эффект на рынке в условиях потрясений, необходимо обратить внимание на контролируемые отступления.
- Слишком строгие предельные значения RSI могут привести к тому, что вы упустите возможность получить прибыль.
- 30% стоп-пунктов настроены более радикально, возможно, преждевременно прибыли в более волатильных рынках
- Стратегия не устанавливает условия для остановки убытков и может понести большие потери в случае внезапного поворота тренда
- 35% позиций относительно радикальны и рискованны при резких рыночных колебаниях
Направление оптимизации стратегии
- Рекомендуется добавление динамического механизма остановки убытков, возможно рассмотрение возможности остановки убытков на основе ATR
- RSI может быть надлежащим образом ослаблен, рекомендуется скорректировать на 10 и 90, чтобы повысить адаптивность стратегии
- Можно добавить показатель перехода в качестве вспомогательного подтверждения, чтобы повысить надежность сигнала
- Подумайте о том, чтобы динамически корректировать долю позиции в зависимости от рыночных колебаний, используя ATR или индикатор волатильности
- Рекомендуется добавление фильтров на интенсивность тренда, таких как индикаторы DMI или ADX, для фильтрации слабых тенденций
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. С помощью комбинации технических показателей различных временных периодов, в то же время обратите внимание на контроль риска при поимке тенденций. Хотя есть некоторые возможности для оптимизации, общая концепция дизайна соответствует основным принципам количественной торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
// Function for Supertrend
supertrend(_factor, _atrPeriod) =>
[out, _] = ta.supertrend(_factor, _atrPeriod)
out
// Supertrend Settings
factor = input.float(3.42, title="Supertrend Factor")
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period")
tf2 = input.timeframe("120", title="Supertrend Timeframe")
// RSI Settings
rsi_tf = input.timeframe("15", title="RSI Timeframe")
rsiLength = input.int(5, title="RSI Length")
rsiUpper = input.int(95, title="RSI Upper Limit")
rsiLower = input.int(5, title="RSI Lower Limit")
// RSI Timeframe
rsi_tf_value = request.security(syminfo.tickerid, rsi_tf, ta.rsi(close, rsiLength), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Supertrend Timeframe
supertrend_tf2 = request.security(syminfo.tickerid, tf2, supertrend(factor, atrPeriod), lookahead=barmerge.lookahead_off, gaps=barmerge.gaps_off)
// Take Profit Settings (Percentage in relation to the average price)
takeProfitPercent = input.float(30, title="Take Profit", step=0.1) / 100
// Entry conditions based on price crossover with Supertrend Timeframe
longCondition = ta.crossover(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend_tf2) and barstate.isconfirmed
// Execution of reversal orders with closing of previous position
if (longCondition)
// Close a short position before opening a long position
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close("Short", comment="Close Short for Long Entry")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
// Close long position before opening short position
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close("Long", comment="Close Long for Short Entry")
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Calculate take profit levels relative to the average entry price
if (strategy.position_size > 0)
takeProfitLong = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Long", "Long", limit=takeProfitLong)
if (strategy.position_size > 0 and (rsi_tf_value >= rsiUpper))
strategy.close("Long", comment="RSI Take Profit Long")
if (strategy.position_size < 0)
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent)
strategy.exit("Take Profit Short", "Short", limit=takeProfitShort)
if (strategy.position_size < 0 and (rsi_tf_value <= rsiLower))
strategy.close("Short", comment="RSI Take Profit Short")
// Plot Supertrend timeframe with commit check to avoid repainting
plot(barstate.isconfirmed ? supertrend_tf2 : na, color=color.blue, title="Supertrend Timeframe (120 min)", linewidth=1)
// Plot RSI for visualization
plot(rsi_tf_value, "RSI", color=color.purple)
hline(rsiUpper, "RSI Upper", color=color.red)
hline(rsiLower, "RSI Lower", color=color.green)