ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это система количественной торговой стратегии, основанная на равнолинейном скрещивании и количественном анализе. Эта стратегия принимает торговые решения с помощью перекрестных сигналов от нескольких типов движущихся средних (включая EMA, SMA и WMA) в сочетании с количественными показателями. Система поддерживает гибкую конфигурацию типов и параметров равнолинейной линии, а также внедряет количественный анализ в качестве условия подтверждения сделки, что повышает надежность торгов.
Стратегический принцип
Стратегия применяет систему двухуровневого пересечения как основной торговый сигнал, в сочетании с объемным анализом в качестве вспомогательного решения. В частности:
- Используются движущиеся средние с двумя различными циклами ((MA1 и MA2), поддерживается свободный переключатель между SMA, EMA и WMA.
- Введение в качестве количественного эталона средней пропускной способности (Volume SMA).
- Используйте 200-циклическую ЭМА в качестве долгосрочного ориентира.
- Когда быстрая средняя линия пересекает медленную среднюю линию вверх, и текущий объем перевозок больше, чем средний объем перевозок, система посылает несколько сигналов.
- Система подает сигнал пустоты, когда быстрая средняя линия пересекает медленную среднюю линию вниз, и текущий объем перевода больше, чем средний объем перевода.
Стратегические преимущества
- Гибкость: поддержка множества типов переключения средней линии для удовлетворения потребностей различных стилей торговли.
- Надежность сигнала: улучшение качества сигнала с помощью подтверждения количества транзакций.
- Следить за трендами: внедрять долгосрочные EMA, чтобы оценить основные тенденции и избежать обратной торговли.
- Параметры могут быть изменены: средний цикл, цикл сбыта и т. д. могут быть изменены в зависимости от рыночных особенностей.
- Систематическая работа: правила торговли ясны и не подвержены субъективным факторам.
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: в условиях поперечных колебаний может возникать частота ложных сигналов прорыва.
- Риск отставания: сам по себе движущийся средний имеет отставание и может пропустить лучший момент входа.
- Риск затрат: частые транзакции могут привести к более высоким транзакционным затратам.
- В зависимости от рыночных условий: эффективность стратегии зависит от силы рыночных тенденций.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора силы тренда: можно добавить индикатор силы тренда, например, ADX, чтобы открыть торговлю только при сильной тенденции.
- Оптимизация механизма остановки убытков: рекомендуется добавить функцию подвижной остановки или фиксированной остановки убытков, чтобы контролировать риск.
- Повышение рыночного циклического суждения: можно комбинировать показатели рыночной волатильности с использованием различных комбинаций параметров в разных рыночных циклах.
- Усовершенствованный квантовый анализ: можно увеличить квантовое распознавание формы и улучшить качество сигнала.
- Добавлен модуль управления рисками: установка максимального лимита на хранение и ограничения на ежедневные потери.
Подвести итог
Это количественная торговая стратегия, объединяющая классическую теорию технического анализа и создающая торговую систему с помощью равнолинейного кросс- и ординарного анализа. Разработка стратегии рациональна, имеет сильную практичность и масштабируемость.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Cruzamento de Médias com Volume ☾︎ 𝔇𝔞𝔯𝔎 ✞︎ 𝔗𝔯𝔞𝔡𝔢𝔯 ☽︎", overlay=true)
// Criação de opções no editor para selecionar o tipo de média móvel
maType1 = input.string(title="Tipo de Média Móvel 1", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
maType2 = input.string(title="Tipo de Média Móvel 2", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
// Função para selecionar a média móvel de acordo com o tipo escolhido
getMovingAverage(maType, src, length) =>
if maType == "SMA"
ta.sma(src, length)
else if maType == "EMA"
ta.ema(src, length)
else if maType == "WMA"
ta.wma(src, length)
else
na
// Parâmetros para o cálculo das médias móveis
length1 = input.int(9, title="Período da Média 1")
length2 = input.int(21, title="Período da Média 2")
// Cálculo das médias móveis escolhidas
ma1 = getMovingAverage(maType1, close, length1)
ma2 = getMovingAverage(maType2, close, length2)
// Parâmetro editável para o período da média de volume
volLength = input.int(20, title="Período da Média de Volume")
// Cálculo da média móvel do volume com período ajustável
volSMA = ta.sma(volume, volLength) // Média móvel simples do volume
// Cálculo da EMA de 200 períodos para visualizar a tendência primária
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condições para compra: ma1 cruza acima da ma2 + Volume acima da média de volume ajustável
longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and volume > volSMA
// Condições para venda: ma1 cruza abaixo da ma2 + Volume acima da média de volume ajustável
shortCondition = ta.crossunder(ma1, ma2) and volume > volSMA
// Executa a operação de compra
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Executa a operação de venda
if (shortCondition)
strategy.entry("Venda", strategy.short)
// Plotando as médias móveis no gráfico de preços
plot(ma1, color=color.green, title="Média Móvel 1", linewidth=2)
plot(ma2, color=color.red, title="Média Móvel 2", linewidth=2)
// Plotando a EMA de 200 períodos para visualização da tendência de longo prazo
plot(ema200, color=color.orange, title="EMA 200", linewidth=2)
// Plotando a média de volume para visualização no painel inferior
plot(volSMA, color=color.blue, title="Média de Volume", linewidth=2)