ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является количественной торговой системой, которая сочетает в себе статистический метод Z-Score, относительно сильный индикатор RSI и индикатор Supertrend. Стратегия используется для поиска высоковероятных возможностей торговли на рынке путем мониторинга статистической отклонения цен в сочетании с динамическими показателями и подтверждением тенденций.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии основана на взаимодействии трех основных технических показателей: во-первых, измерение отклонения текущей цены от исторического среднего значения путем вычисления Z-скандала цены, в котором используются 75-циклические скользящие средние и стандартное расхождение. Когда Z-скандал превышает 1,1 или ниже -1,1, это указывает на значительное статистическое отклонение цены.
Стратегические преимущества
- Подтверждение множественных сигналов: значительно повышает надежность торговых сигналов, объединяя показатели в трех измерениях статистики, динамики и тенденции.
- Адаптируемость: метод расчета Z-сцены позволяет стратегии адаптироваться к различным рыночным условиям без влияния абсолютных уровней цен.
- Усовершенствованный контроль риска: индикатор супертенденций обеспечивает автоматическое отслеживание тенденций и механизм контроля риска.
- Двусторонние сделки: стратегия позволяет ловить возможности в двух направлениях, повышая эффективность использования средств.
- Сигналы ясны: стратегия использует четкие математические модели и объективные показатели, избегая субъективного суждения.
Стратегический риск
- Риск отставания: из-за использования движущихся средних с несколькими циклами, стратегия может задерживать сигнал на быстро меняющихся рынках.
- Риск ложного прорыва: в криптовалютных рынках часто могут появляться ложные сигналы прорыва.
- Чувствительность к параметрам: эффективность стратегии в значительной степени зависит от выбора параметров, в разных рыночных условиях могут потребоваться различные параметры.
- Зависимость от рыночных условий: в рынках, где тенденция не очевидна, эффективность стратегии может быть недостаточно высокой.
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая корректировка параметров: можно ввести механизм адаптивных параметров, автоматически корректирующих параметры Z-оценочных понижений и супертенденций в зависимости от волатильности рынка.
- Добавление фильтрации рыночной среды: добавление модуля идентификации рыночной среды, использующего различные комбинации параметров в различных рыночных условиях.
- Совершенствование механизмов остановки убытков: внедрение динамических стратегий остановки убытков, таких как остановка на основе ATR или отслеживание остановки убытков.
- Оптимизация фильтрации сигналов: можно добавить подтверждение количества сделок или другие технические показатели для дальнейшей фильтрации торговых сигналов.
- Внедрение временных фильтров: рассмотрите возможность увеличения ограничений на время торгового окна и избегайте периодов с большой волатильностью.
Подвести итог
Это количественная торговая стратегия, объединяющая статистические методы и технический анализ, для повышения надежности торгов с помощью подтверждения множества сигналов. Основные преимущества стратегии заключаются в ее объективных математических моделях и совершенных механизмах контроля риска, но в то же время необходимо обратить внимание на вопросы оптимизации параметров и адаптации рынка.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Z-Score Long and Short Strategy with Supertrend", overlay=true)
// Inputs for Z-Score
len = input.int(75, "Z-Score Lookback Length")
z_long_threshold = 1.1 // Threshold for Z-Score to open long
z_short_threshold = -1.1 // Threshold for Z-Score to open short
// Z-Score Calculation
z = (close - ta.sma(close, len)) / ta.stdev(close, len)
// Calculate Driver RSI
driver_rsi_length = input.int(14, "Driver RSI Length") // Input for RSI Length
driver_rsi = ta.rsi(close, driver_rsi_length) // Calculate the RSI
// Supertrend Parameters
atrPeriod = input.int(11, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.01, step=0.01)
// Supertrend Calculation
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Conditions for Long and Short based on Z-Score
z_exceeds_long = z >= z_long_threshold and driver_rsi > 60
z_exceeds_short = z <= z_short_threshold and driver_rsi < 40
// Entry Conditions
if (z_exceeds_long and direction < 0) // Enter Long if Z-Score exceeds threshold and Supertrend is down
strategy.entry("Long", strategy.long)
label.new(bar_index, low, text="Open Long", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
alert("Open Long", alert.freq_once_per_bar) // Alert for Long entry
if (z_exceeds_short and direction > 0) // Enter Short if Z-Score exceeds threshold and Supertrend is up
strategy.entry("Short", strategy.short)
label.new(bar_index, high, text="Open Short", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
alert("Open Short", alert.freq_once_per_bar) // Alert for Short entry
// Plot Supertrend
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color=color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction > 0 ? supertrend : na, "Down Trend", color=color.red, style=plot.style_linebr)
fill(upTrend, downTrend, color=color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
// Alert conditions for Supertrend changes (optional)
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')