ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это количественная торговая стратегия, основанная на сочетании трендового отслеживания и динамического анализа. Стратегия использует тройной индексный перемещающийся средний (TEMA), многократный пересекающийся средний и индикатор MACD для идентификации рыночных тенденций и времени входа. Стратегия использует строгие механизмы контроля риска, включая фиксированные стоп-лосы, целевые прибыли и отслеживание стоп-убытков, чтобы достичь оптимального баланса риска и дохода.
Стратегический принцип
Стратегия определяет торговые сигналы в основном с помощью трех основных систем технических показателей:
- Тройная скользящая средняя ((TEMA) система используется для подтверждения направления общей тенденции. Сила тенденции определяется путем расчета трехслойной ЭМА и ее динамического изменения.
- Система быстрого и медленного среднелинейного скрещивания использует 9-циклические и 15-циклические ЭМА для захвата переломных точек среднесрочной тенденции.
- Скрещивание цены с 5-циклической EMA служит последним подтверждающим сигналом, используемым для точного определения времени входа в рынок.
Триггер торгового сигнала должен одновременно выполнять следующие условия:
- Индекс MACD с его сигнальной линией образует золотое пересечение и TEMA тренд вверх
- Долгосрочные ЭМА на краткосрочные ЭМА
- Цены выросли на 5-циклическую ЭМА
Стратегические преимущества
- Система многократного подтверждения значительно снижает влияние ложных сигналов и повышает точность транзакций.
- В сочетании с трендовым отслеживанием и динамическим анализом, это позволяет зафиксировать основные тенденции и не упустить краткосрочные возможности.
- Используются хорошо продуманные механизмы остановки, включающие в себя фиксированные точки остановки и динамическое отслеживание остановки, чтобы эффективно контролировать риск.
- Параметры стратегии могут быть адаптированы к различным рыночным условиям.
- Входная логика понятна, легко понятна и выполняется.
Стратегический риск
- Многочисленные подтверждения могут привести к медленному поступлению и упущенным возможностям в быстром процессе.
- Фиксированная точка остановки должна быть скорректирована в зависимости от колебаний рынка, иначе она может быть преждевременно остановлена.
- Некоторые эксперты считают, что в результате этого возникают ошибочные сигналы, которые могут часто возникать на рынках, колеблющихся поперечно.
- Следить за стоп-лосами может привести к преждевременному выходу из преимущественных трендов в условиях резких рыночных колебаний.
Направление оптимизации стратегии
- Введение индикатора волатильности для динамического корректирования целей стоп-лосса и прибыли, чтобы они были более соответствующими состоянию рынка.
- Добавьте индикаторы объема в качестве вспомогательного подтверждения для повышения надежности сигнала.
- Присоединение к механизму идентификации рыночной среды с использованием различных комбинаций параметров в различных рыночных состояниях.
- Разработать механизмы по наращиванию рисковых запасов, а также создать умеренные запасы для повышения прибыли во время рецессии.
- Оптимизация алгоритмов отслеживания стоп-лосс, чтобы они лучше адаптировались к рыночным колебаниям.
Подвести итог
Стратегия создает стабильную торговую систему путем объединения нескольких систем технических показателей. Ее ключевые преимущества заключаются в наличии многочисленных механизмов подтверждения и совершенной системы контроля риска. Хотя существует определенный риск отставания, стратегия имеет большое место для улучшения путем оптимизации параметров и расширения функций.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ITG Scalper Strategy", shorttitle="lokesh_ITG_Scalper_Strategy", overlay=true)
// General inputs
len = input(14, title="TEMA period")
FfastLength = input.int(13, title="Filter fast length")
FslowLength = input.int(18, title="Filter slow length")
FsignalLength = input.int(14, title="Filter signal length")
sl_points = 7 // 5 points stop loss
tp_points = 100 // 100 points target profit
trail_points = 15 // Trailing stop loss every 10 points
// Validate input
if FfastLength < 1
FfastLength := 1
if FslowLength < 1
FslowLength := 1
if FsignalLength < 1
FsignalLength := 1
// Get real close price
realC = close
// Triple EMA definition
ema1 = ta.ema(realC, len)
ema2 = ta.ema(ema1, len)
ema3 = ta.ema(ema2, len)
// Triple EMA trend calculation
avg = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
// Filter formula
Fsource = close
FfastMA = ta.ema(Fsource, FfastLength)
FslowMA = ta.ema(Fsource, FslowLength)
Fmacd = FfastMA - FslowMA
Fsignal = ta.sma(Fmacd, FsignalLength)
// Plot EMAs for visual reference
shortema = ta.ema(close, 9)
longema = ta.ema(close, 15)
yma = ta.ema(close, 5)
plot(shortema, color=color.green)
plot(longema, color=color.red)
plot(yma, color=#e9f72c)
// Entry conditions
firstCrossover = ta.crossover(Fmacd, Fsignal) and avg > avg[1]
secondCrossover = ta.crossover(shortema, longema) // Assuming you meant to cross shortema with longema
thirdCrossover = ta.crossover(close, yma)
var bool entryConditionMet = false
if (firstCrossover)
entryConditionMet := true
longSignal = entryConditionMet and secondCrossover and thirdCrossover
// Strategy execution
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long)
entryConditionMet := false // Reset the entry condition after taking a trade
// Calculate stop loss and take profit prices
var float long_sl = na
var float long_tp = na
if strategy.position_size > 0 // Long position
long_sl := close - sl_points
long_tp := close + tp_points
// Adjust stop loss with trailing logic
if (close - long_sl > trail_points)
long_sl := close - trail_points
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_sl, limit=long_tp)
// Plotting Buy signals
plotshape(series=longSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
// Alerts
alertcondition(longSignal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")