ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является высокотехнологичной торговой системой, которая сочетает в себе множество инструментов технического анализа и генерирует торговые сигналы, основанные на высоких временных рамках, основанных на уровне фибоначчи, и высоких и низких условиях ценового прорыва. Стратегия динамически рассчитывает ценовые данные более высоких временных рамок, сочетая уровни фибоначчи и индивидуальные условия ценового прорыва, чтобы сформировать целостную систему принятия решений.
Стратегический принцип
Центральная логика стратегии основана на трех основных столпах: первое - анализ цены на более высоких временных рамках, создание более макроэкономического взгляда на рынок путем расчета цен на открытие и закрытие более высоких временных периодов, таких как дневная линия. Следует динамическое расчет уровня фибоначчи, на основе ценового диапазона высоких временных рамок, для установления ключевых уровней сопротивления поддержки.
Стратегические преимущества
- Многомерный анализ: объединяет несколько наиболее признанных элементов технического анализа, включая поведение цены, отслеживание тенденций и сопротивление поддержки.
- Эластичность: можно корректировать параметры в зависимости от различных рыночных условий, включая временные циклы, периоды ретроспекции и уровни Фибоначчи.
- Улучшение управления рисками: снижение риска ложных взломов с помощью механизма многократного подтверждения.
- Высокий уровень визуализации: все ключевые цены четко видны на графике, что облегчает принятие торговых решений.
- Гибкость: может применяться для различных типов сделок и временных периодов.
Стратегический риск
- Чувствительность параметров: различные настройки периода отсчета могут привести к значительным различиям в качестве сигнала.
- Зависимость от рыночных условий: может быть слишком много ложных сигналов на колеблющихся рынках.
- Риск отставания: из-за использования ретроспективных данных можно пропустить оптимальные точки входа в быстрый рынок.
- Риск переоптимизации: переоптимизация параметров может привести к плохим результатам в будущем.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра по частоте колебаний: рекомендуется добавлять такие показатели, как ATR или полоса пропускания Bollinger, для фильтрации низких периодов колебаний.
- Интегрированная фильтрация трендов: можно присоединиться к равнолинейной системе, чтобы подтвердить направление общей тенденции.
- Оптимизация времени входа в игру: можно использовать RSI и другие динамические показатели для улучшения времени входа в игру.
- Динамическая корректировка параметров: внедрение механизма адаптации, автоматическая корректировка параметров в зависимости от рыночной ситуации.
- Усиление управления рисками: добавление динамических стоп-лосс и целевых показателей прибыли.
Подвести итог
Это хорошо продуманная торговая система, которая, объединив несколько классических инструментов технического анализа, создает как теоретическую, так и практическую торговую стратегию. Самая большая особенность этой стратегии заключается в том, что она может предоставлять более надежные торговые сигналы с помощью многомерного анализа, сохраняя при этом достаточную гибкость для адаптации к различным рыночным условиям.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)
// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])
// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")
// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")
// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0
if newbar
htfhigh := high
htflow := low
htfopen := open
counter := 0
else
htfhigh := math.max(htfhigh, high)
htflow := math.min(htflow, low)
counter += 1
var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
open_ := htfopen[1]
high_ := htfhigh[1]
low_ := htflow[1]
close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
open_ := htfopen
high_ := htfhigh
low_ := htflow
close_ := htfclose
// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)
// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")
// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]
plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")
// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)