ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является высококвалифицированной торговой системой, основанной на нескольких средних линиях и нескольких временных периодах. Она позволяет трейдеру гибко выбирать различные типы скользящих средних (включая SMA, EMA, WMA, HMA и SMMA), а также свободно переключаться на различные временные периоды, такие как солнечный, недельный или лунный, в зависимости от ситуации на рынке.
Стратегический принцип
Стратегия использует модульную конструкцию, которая состоит из четырех основных компонентов: модуля выбора типа средней линии, модуля выбора временного цикла, модуля генерации сигналов и модуля управления позицией. Когда цена на закрытии проходит через выбранную среднюю линию, система посылает несколько сигналов в начале следующего торгового цикла; когда цена на закрытии проходит через среднюю линию, система посылает сигнал о закрытии в начале следующего торгового цикла.
Стратегические преимущества
- Высокая гибкость: поддержка комбинации из нескольких типов средних линий и временных периодов для адаптации к различным рыночным условиям
- Управление рисками: автоматическая проверка на конец цикла позволяет избежать пробелов и упущенных возможностей
- Рациональное управление капиталом: эффективное управление рисками с использованием метода управления процентами позиций
- Сигнальная стабильность: снижение влияния ложных сигналов с помощью механизма многократного подтверждения
- Широкая приспособляемость: может применяться для различных видов торговли и рыночных условий
Стратегический риск
- Риск отставания: сам показатель средней линии имеет определенную отсталость, которая может привести к задержке времени входа и выхода из игры
- Риск рыночных потрясений: возможны частые ложные сигналы прорыва на рынках с горизонтальными колебаниями
- Межциклический риск: сигналы в разных временных периодах могут быть противоречивыми, требуя эффективного приоритета сигналов
- Риски управления капиталом: фиксированные процентные позиции могут быть слишком радикальными в определенных рыночных условиях
Направление оптимизации стратегии
- Введение волатильности: рекомендуется добавление волатильности, таких как ATR или Bollinger Bands, для динамического регулирования размеров позиций
- Добавление фильтра тренда: можно добавить механизм определения долгосрочного тренда, открывая позиции только в направлении основного тренда
- Оптимизация механизма подтверждения сигнала: рассмотрение внедрения вспомогательных показателей, таких как объем перевозок, для повышения надежности сигнала
- Совершенствование механизма остановки убытков: рекомендуется добавить функцию отслеживания остановки убытков, чтобы лучше защитить прибыль
- Повышение показателей рыночного настроения: рекомендуется внедрение таких показателей, как RSI или MACD, для оценки состояния перекупа и перепродажи рынка
Подвести итог
Стратегия является хорошо разработанной, логически четкой торговой системой, которая предоставляет трейдерам надежный торговый инструмент с помощью гибкой параметровой настройки и механизма многократного подтверждения. Модульная конструкция стратегии позволяет ей обладать высокой масштабируемостью, ее производительность может быть улучшена путем постоянной оптимизации.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Flexible Moving Average Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input to select the review frequency (Daily, Weekly, Monthly)
check_frequency = input.string("Weekly", title="Review Frequency", options=["Daily", "Weekly", "Monthly"])
// Input to select the Moving Average method (SMA, EMA, WMA, HMA, SMMA)
ma_method = input.string("EMA", title="Moving Average Method", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "SMMA"])
// Input to select the length of the Moving Average
ma_length = input.int(30, title="Moving Average Length", minval=1)
// Input to select the timeframe for Moving Average calculation
ma_timeframe = input.string("W", title="Moving Average Timeframe", options=["D", "W", "M"])
// Calculate all Moving Averages on the selected timeframe
sma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.sma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
ema_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.ema(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
wma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.wma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
hma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.hma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off)
smma_value = request.security(syminfo.tickerid, ma_timeframe, ta.rma(close, ma_length), lookahead=barmerge.lookahead_off) // Smoothed Moving Average (SMMA)
// Select the appropriate Moving Average based on user input
ma = ma_method == "SMA" ? sma_value :
ma_method == "EMA" ? ema_value :
ma_method == "WMA" ? wma_value :
ma_method == "HMA" ? hma_value :
smma_value // Default to SMMA
// Variable initialization
var float previous_close = na
var float previous_ma = na
var float close_to_compare = na
var float ma_to_compare = na
// Detect the end of the period (Daily, Weekly, or Monthly) based on the selected frequency
var bool is_period_end = false
if check_frequency == "Daily"
is_period_end := ta.change(time('D')) != 0
else if check_frequency == "Weekly"
is_period_end := ta.change(time('W')) != 0
else if check_frequency == "Monthly"
is_period_end := ta.change(time('M')) != 0
// Store the close and Moving Average values at the end of the period
if is_period_end
previous_close := close[0] // Closing price of the last day of the period
previous_ma := ma[0] // Moving Average value at the end of the period
// Strategy logic
is_period_start = is_period_end
// Check if this is the first bar of the backtest
is_first_bar = barstate.isfirst
if (is_period_start or is_first_bar)
// If the previous period values are not available, use current values
close_to_compare := not na(previous_close) ? previous_close : close[0]
ma_to_compare := not na(previous_ma) ? previous_ma : ma[0]
if close_to_compare < ma_to_compare
// Close price below the MA -> Sell
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
else
// Close price above the MA -> Buy/Hold
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Close all positions at the end of the backtest period
if barstate.islastconfirmedhistory
strategy.close_all(comment="Backtest End")
// Plot the previous period's close price for comparison
plot(previous_close, color=color.red, title="Previous Period Close", style=plot.style_stepline)
plot(close_to_compare, color=color.blue, title="Close to Compare", style=plot.style_line)
// Plot the selected Moving Average
plot(ma, color=color.white, title="Moving Average", style=plot.style_line, linewidth=3)