ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это количественная торговая стратегия, основанная на среднем трендовом индикаторе (ADX) и ценовом прорыве. Эта стратегия используется для определения силы рыночных тенденций, в основном путем мониторинга значения индикатора ADX, и в сочетании с ценовым сигналом для захвата движения рынка.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Наблюдение за индикатором ADX: использование индикатора ADX для оценки силы рыночных тенденций, когда значение ADX ниже 17,5 указывает на то, что рынок может быть близок к формированию новой тенденции.
- Преодоление ценового сопротивления: стратегия отслеживает максимальные цены закрытия за последние 34 цикла и запускает торговый сигнал, когда текущая цена пересекает этот уровень сопротивления
- Управление временем торговли: стратегия работает только в течение указанного периода торговли (0730-1430), чтобы избежать риска в периоды низкой ликвидности.
- Механизм управления рисками:
- Установка фиксированного стоп-лосса в долларах США для ограничения убытков по отдельным сделкам
- Ограничение до 3 транзакций в день
- Автоматическая ликвидация всех позиций в конце торгового периода
Стратегические преимущества
- Способность ловить тенденции: в сочетании с индикаторами ADX и ценовыми прорывами, позволяет эффективно идентифицировать ранние стадии рыночных тенденций.
- Управление рисками: включает в себя многоуровневые меры контроля риска, такие как фиксированный стоп-лосс, ограничение количества сделок и автоматический механизм закрытия.
- Высокий уровень автоматизации: четкая логика стратегии, полностью автоматизированная торговля без вмешательства человека.
- Эластичность: параметры могут быть изменены в зависимости от различных рыночных условий, таких как сумма остановки, период ретроспекции и т. Д.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: возможен ложный прорыв на рынке в условиях колебаний, что приводит к последовательным потерям.
- Параметрозависимость: эффективность стратегии сильно зависит от настроек ADX-температуры и обратного цикла.
- Ограничения по времени: возможности, которые могут быть упущены при совершении сделки только в определенное время.
- Стоп-стратегия: фиксированная стоп-стратегия доллара может быть недостаточно гибкой в различных волатильных условиях.
Направление оптимизации стратегии
- Динамический стоп: рекомендуется изменить фиксированный стоп в долларах на динамический стоп, основанный на ATR, чтобы адаптироваться к различным рыночным колебаниям.
- Фильтрация рыночных условий: добавление фильтра волатильности для корректировки или приостановки торговли в условиях высокой волатильности.
- Оптимизация входа: можно рассмотреть возможность увеличения количества подтверждений, повышения надежности прорывного сигнала.
- Регулирование динамических параметров: механизм адаптивной корректировки для достижения ADX-температур и циклов регрессии.
Подвести итог
Это целостная, логически ясная стратегия отслеживания тенденций. Захватывая рыночные тенденции в рамках эффективной системы управления рисками, объединяя показатели ADX с ценовыми прорывами. Хотя есть некоторые возможности для оптимизации, фундаментальная структура стратегии является прочной и подходит для использования в качестве основного компонента системы количественной торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HuntGatherTrade
// ========================
// NQ 30 minute, ES 30 minute
//@version=5
strategy("ADX Breakout", overlay=false, initial_capital=25000, default_qty_value=1)
// ===============================
// Input parameters
// ===============================
stopLoss = input(1000.0, title="Stop Loss ($)", group="Exits")
session = input("0730-1430:1234567", group="Trade Session")
highestLB = input(34, title="Highest lookback window", group="Indicator values")
// ===============================
// Trade Session Handling
// ===============================
t = time(timeframe.period, session)
// Reset numTrades at the start of each session
var int numTrades = 0
is_new_session = ta.change(time("D")) != 0
if is_new_session
numTrades := 0
// ===============================
// Entry Conditions
// ===============================
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(50, 14)
entryCondition = (close >= ta.highest(close, highestLB)[1]) and (adxValue < 17.5) and (strategy.position_size == 0) and (numTrades < 3) and not na(t)
// ===============================
// 7. Execute Entry
// ===============================
var float stopPricePlot = na
if entryCondition
entryPrice = close + syminfo.mintick
strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=entryPrice)
//stopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
//strategy.exit("Stop Loss", "Long Entry", stop=stopPrice)
numTrades += 1
if (strategy.position_size > 0) and (strategy.position_size[1] == 0)
stopPoints = stopLoss / syminfo.pointvalue
stopPrice = strategy.position_avg_price - stopPoints
stopPrice := math.round(stopPrice / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopPrice)
if ta.change(strategy.opentrades) == 1
float entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
stopPricePlot := entryPrice - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
if ta.change(strategy.closedtrades) == 1
stopPricePlot := na
plot(stopPricePlot, "Stop-loss level", color.red, 1, plot.style_linebr)
// ===============================
// Exit at End of Session
// ===============================
if na(t) and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment="End of Day Exit")