ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это стратегия для отслеживания трендов, основанная на перекрестных сигналах тройной скользящей средней (EMA). Эта стратегия использует 9 циклов, 15 циклов и 50 циклов EMA, чтобы определить перекрестные сигналы между краткосрочными средними и среднесрочными средними, а также использовать долгосрочные средние как фильтр тренда, а также управлять риском торговли с помощью динамического стоп-стоп. Эта стратегия разработана с учетом потребностей отслеживания трендов и управления рисками и подходит для среднесрочных и долгосрочных торгов.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии заключается в том, чтобы определить время торговли путем мониторинга перекрестных сигналов 9-циклической ЭМА и 15-циклической ЭМА и использовать 50-циклическую ЭМА в качестве индикатора подтверждения тренда. В частности:
- Система генерирует многосигнал, когда цена находится выше 50-циклической ЭМА и 9-циклическая ЭМА пересекает 15-циклическую ЭМА вверх
- Система генерирует сигналы о равновесии, когда цена находится ниже 50-циклической ЭМА и 9-циклическая ЭМА пересекает 15-циклическую ЭМА вниз
- Каждая сделка устанавливает фиксированные точки стоп-лосса и цели прибыли для защиты средств и блокировки прибыли.
- Система оповещает о появлении торговых сигналов с помощью функции Alert, что позволяет трейдерам своевременно обрабатывать
Стратегические преимущества
- Механизм многократного подтверждения: эффективное снижение риска ложных взломов с помощью использования трех равномерных линий
- Сильная способность следить за трендом: фильтрация 50-циклической ЭМА обеспечивает соответствие направления торговли основной тенденции
- Управление рисками: встроенные цели по остановке убытков и прибыли, позволяющие эффективно контролировать риск каждой сделки
- Сигнал ясен: перекрестный сигнал ясен, для удобства выполнения операции
- Высокий уровень автоматизации: поддержка автоматических сделок и напоминаний, снижение вмешательства человека
- Настраиваемые параметры: основные параметры могут быть оптимизированы в соответствии с различными рыночными характеристиками
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое возникновение ложных сигналов на этапе поперечной сверки
- Риск запаздывания: сама скользящая средняя имеет запаздывания, и вы можете пропустить лучшее время для входа.
- Риск фиксированных стоп-убытков: стоп-убытки в фиксированных точках могут не адаптироваться к изменению волатильности рынка
- Чрезмерная зависимость от технических показателей: не учтенные фундаментальные факторы могут привести к ошибочному суждению о важных переломных моментах
- Риски управления капиталом: если неразумно установить цели по остановке убытков и прибыли, это может повлиять на общую доходность
Направление оптимизации стратегии
- Динамическая стоп-оптимизация: может быть введена индикация ATR для динамической корректировки стоп-позиции, чтобы она соответствовала более динамичным характеристикам рынка
- Улучшение фильтрации сигналов: можно добавить вспомогательные показатели, такие как трафик, RSI, чтобы отфильтровать ложные сигналы
- Параметры адаптируются: можно автоматически корректировать среднелинейный цикл в зависимости от рыночных колебаний, повышая адаптивность стратегии
- Оптимизация по времени: изменение параметров стратегии в зависимости от рыночных особенностей в разные периоды времени
- Усовершенствование управления позициями: внедрение динамического механизма управления позициями, автоматическая корректировка количества открытых позиций в зависимости от степени риска на рынке
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, разработанная с рациональной и логической ясностью. Благодаря совместному использованию нескольких средних линий, как гарантируется надежность сигнала, так и эффективное отслеживание тенденций. Встроенный механизм управления рисками обеспечивает стабильную работу стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy with 50 EMA Filter", overlay=true)
// Customizable Inputs
ema9Length = input(9, title="EMA 9 Length")
ema15Length = input(15, title="EMA 15 Length")
ema50Length = input(50, title="EMA 50 Length")
stopLossPoints = input(100, title="Stop Loss Points")
takeProfitPoints = input(200, title="Take Profit Points")
// Calculate EMAs
ema9 = ta.ema(close, ema9Length)
ema15 = ta.ema(close, ema15Length)
ema50 = ta.ema(close, ema50Length)
// Detect crossovers
crossover_above = ta.crossover(ema9, ema15)
crossover_below = ta.crossunder(ema9, ema15)
// Plot EMAs
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema15, color=color.red, title="EMA 15")
// Make the 50 EMA invisible
plot(ema50, color=color.new(color.white, 100), title="EMA 50", display=display.none)
// Plot buy and sell signals as shapes
plotshape(crossover_above and close > ema50, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(crossover_below and close < ema50, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Execute trades
if (crossover_above and close > ema50)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (crossover_below and close < ema50)
strategy.close("Buy")
// Apply stop loss and take profit
if (crossover_above and close > ema50)
strategy.exit("Exit", from_entry="Buy", loss=stopLossPoints, profit=takeProfitPoints)
// Alerts for notifications
if (crossover_above and close > ema50)
alert("EMA 9 crossed above EMA 15 with price above EMA 50 - Buy Signal", alert.freq_once_per_bar_close)
if (crossover_below and close < ema50)
alert("EMA 9 crossed below EMA 15 with price below EMA 50 - Sell Signal", alert.freq_once_per_bar_close)