ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на индексе силы Эльдера (EFI), которая объединяет стандартную разницу и подвижные средние для оценки сигналов и использует ATR для динамического регулирования стоп-стоп. Эта стратегия реализует целостную торговую систему, рассчитывая быстрые и медленные показатели EFI и стандартизируя их для оценки перекрестных сигналов.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых элементах:
- Рассчитывание индекса быстрого и медленного усилий с использованием двух различных циклов EFI (13 и 50)
- Стандартно-дифференциальная унификация обработки EFI двух циклов, что делает сигнал более статистически значимым
- Когда быстрый и медленный EFI одновременно преодолевают верхний стандартный диапазон, вызывается многосигнал
- При одновременном прорыве нижнего стандартного отклонения в быстром и медленном EFI запускается сигнал пустоты
- Динамическая установка стоп-позиции с использованием ATR и корректировка стоп-позиции с изменением цены
- Использование ATR-основанных механизмов отслеживания и блокировки, чтобы сохранить прибыль и продолжать ее расти
Стратегические преимущества
- Сигнальная система, объединяющая динамику и волатильность, повышает надежность торговли
- Использование стандартной дефицитной унификации обработки, чтобы сигнал имел статистическую значимость и снизить ложный сигнал
- Динамический механизм остановки убытков позволяет эффективно контролировать риски и избегать резкого отступления
- Механизм отслеживания остановок защищает уже полученную прибыль и позволяет ей расти.
- Ясная логика стратегии, гибкие параметры для оптимизации на различных рынках
Стратегический риск
- В условиях резкой волатильности рынка может возникнуть ложный сигнал, требующий дополнительного фильтрационного механизма.
- Слишком чувствительный выбор параметров может привести к чрезмерным сделкам и увеличению стоимости сделки.
- Задержка в переломных точках может повлиять на эффективность стратегии
- Неправильная установка стоп-позиции может привести к преждевременному выходу из игры или слишком большим потерям.
- Необходимо учитывать влияние транзакционных издержек на доходность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Добавление механизмов оценки рыночной конъюнктуры с использованием различных параметров в различных рыночных состояниях
- Внедрение фильтров для повышения надежности сигнала
- Оптимизация параметров стоп-стоп, чтобы лучше адаптироваться к рыночным колебаниям
- Добавление фильтров трендов, чтобы избежать частых торгов на волатильных рынках
- Подумайте о добавлении фильтра времени, чтобы избежать торговли в неблагоприятные периоды времени
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с показателями EFI, стандартным отклонением и ATR, создает целостную торговую систему. Преимущества стратегии заключаются в высокой надежности сигнальной системы, разумном контроле риска, но все же требуют оптимизации для различных рыночных условий.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Elder's Force Index Strategy with ATR-Based SL and TP", overlay=true)
// Input parameters for fast and long EFI
efi_fast_length = input.int(13, "Fast EFI Length", minval=1)
efi_long_length = input.int(50, "Long EFI Length", minval=1)
stdev_length = input.int(50, "Standard Deviation Length", minval=2, maxval=300)
numdev = input.float(2, "Number of Deviations", minval=1, maxval=20, step=0.1)
atr_length = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
atr_multiplier_sl = input.float(1.5, "ATR Multiplier for Stop Loss", step=0.1)
trailing_tp_multiplier = input.float(0.5, "Multiplier for Trailing Take Profit", step=0.1)
// Elder's Force Index Calculation for Fast and Long EFI
efi_fast = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_fast_length)
efi_long = ta.ema((close - close[1]) * volume, efi_long_length)
// Calculate Standard Deviation for Fast EFI
efi_fast_average = ta.sma(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_stdev = ta.stdev(efi_fast, stdev_length)
efi_fast_diff = efi_fast - efi_fast_average
efi_fast_result = efi_fast_diff / efi_fast_stdev
// Calculate Standard Deviation for Long EFI
efi_long_average = ta.sma(efi_long, stdev_length)
efi_long_stdev = ta.stdev(efi_long, stdev_length)
efi_long_diff = efi_long - efi_long_average
efi_long_result = efi_long_diff / efi_long_stdev
// Define upper and lower standard deviation levels
upper_sd = numdev
lower_sd = -numdev
// Define entry conditions based on crossing upper and lower standard deviations
long_condition = efi_fast_result > upper_sd and efi_long_result > upper_sd
short_condition = efi_fast_result < lower_sd and efi_long_result < lower_sd
// Check if a position is already open
is_position_open = strategy.position_size != 0
// Calculate ATR for stop loss and take profit
atr = ta.atr(atr_length)
// Initialize stop loss and take profit variables
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
// Execute trades based on conditions, ensuring only one trade at a time
if (long_condition and not is_position_open)
strategy.entry("Long", strategy.long)
stop_loss := close - atr * atr_multiplier_sl // Set initial stop loss based on ATR
take_profit := close + atr * trailing_tp_multiplier // Set initial take profit based on ATR
if (short_condition and not is_position_open)
strategy.entry("Short", strategy.short)
stop_loss := close + atr * atr_multiplier_sl // Set initial stop loss based on ATR
take_profit := close - atr * trailing_tp_multiplier // Set initial take profit based on ATR
// Update exit conditions
if (is_position_open)
// Update stop loss for trailing
if (strategy.position_size > 0) // For long positions
stop_loss := math.max(stop_loss, close - atr * atr_multiplier_sl)
// Adjust take profit based on price movement
take_profit := math.max(take_profit, close + atr * trailing_tp_multiplier)
else if (strategy.position_size < 0) // For short positions
stop_loss := math.min(stop_loss, close + atr * atr_multiplier_sl)
// Adjust take profit based on price movement
take_profit := math.min(take_profit, close - atr * trailing_tp_multiplier)
// Set exit conditions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stop_loss, limit=take_profit)