ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является системой торговли, которая отслеживает тренд на основе многочисленных индексов, движущихся средних (EMA) и реальных волновых показателей (ATR). Стратегия определяет направление тренда, оценивая форму ряда сплошных линий, ищет возможности для покупки в обратном направлении в восходящих тенденциях и использует ATR для установления динамических целей стоп-лосса и прибыли. Этот метод не только гарантирует стабильность отслеживания тренда, но и обеспечивает динамическую адаптацию к колебаниям рынка с помощью ATR.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Определение тенденции: использование 20-дневных, 50-дневных, 100-дневных и 200-дневных скользящих средних индексов, подтверждающих тенденцию к повышению, когда краткосрочная средняя линия находится над долгосрочной средней и представляет собой многоголовый ряд.
- Условия для входа: Вход в то время, пока цена не вернется к 21-дневной средней линии (между 21-дневной средней и 50-дневной средней линиями) на основе подтвержденной тенденции.
- Управление рисками: на основе ATR установлены динамические цели по остановке убытков и прибыли, при этом на основе ATR установлены динамические цели по остановке убытков и прибыли за вычетом 1,5-кратного ATR от начальной цены, а на основе ATR установлены динамические цели по прибыли и прибыли за вычетом 3,5-кратного ATR от начальной цены.
- Управление позицией: применение единой позиционной модели, при которой не повторяется вход в позиции.
Стратегические преимущества
- Строгий механизм подтверждения трендов: с помощью множественного ряда средних линий подтверждение трендов эффективно фильтрует ложные прорывы.
- Точность входа в игру: ожидание возвращения в среднюю линию поддержки во время восходящего тренда, повышает шансы на победу.
- Гибкость управления рисками: использование ATR для динамической установки стоп-лосс и прибыльных целей, которые могут автоматически корректироваться в соответствии с волатильностью рынка.
- Ясность логики исполнения: правила стратегии ясны, легко понятны и выполняются.
- Умение адаптироваться к различным рыночным условиям и торговым видам.
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое возникновение остановочных потерь на рынках, в которых наблюдаются поперечные колебания.
- Риск проскальзывания: вы можете столкнуться с большим проскальзыванием, когда рынок резко колеблется.
- Риск обратного тренда: при обратном тренде может произойти значительное отступление.
- Чувствительность параметров: выбор среднелинейного цикла и ATR-множителя значительно влияет на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтрации на рыночные условия: можно добавить индикаторы силы тренда, такие как ADX, для торговли на рынках с сильной тенденцией.
- Оптимизация управления позициями: можно динамически корректировать размер позиций в зависимости от силы тренда.
- Улучшенный механизм остановки убытков: может использоваться в сочетании с поддерживающей позиционной установкой для отслеживания остановки убытков.
- Добавление механизма выхода: можно добавить сигнал об обратном тренде в качестве предварительного условия выхода.
- Параметры самостоятельно адаптируются: средние параметры могут быть скорректированы в зависимости от динамики рыночных колебаний.
Подвести итог
Это целостная, логически строгая стратегия отслеживания тенденций. Комбинация подтверждения тенденции с помощью множественных средних линий, обратного входа и динамического управления рисками ATR обеспечивает стабильность стратегии и обладает хорошей адаптивностью. Хотя существуют некоторые присущие риски, оптимизация предлагаемой направленности может дополнительно повысить стабильность и прибыльность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and ATR Target Strategy", overlay=true)
// Input parameters
emaShortLength = 20
emaMidLength1 = 50
emaMidLength2 = 100
emaLongLength = 200
atrLength = 14
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, emaShortLength)
ema50 = ta.ema(close, emaMidLength1)
ema100 = ta.ema(close, emaMidLength2)
ema200 = ta.ema(close, emaLongLength)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Conditions for the strategy
emaCondition = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
pullbackCondition = close <= ema21 and close >= ema50 //and close >= ema21 * 0.99 // Near 21 EMA (within 1%)
// Initialize variables for stop loss and take profitss
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na
// Check conditions on each bar close
if (bar_index > 0) // Ensures there is data to check
if emaCondition and pullbackCondition and strategy.position_size == 0 // Only buy if no open position
stopLossLevel := close - (1.5 * atr) // Set stop loss based on ATR at buy price
takeProfitLevel := close + (3.5 * atr) // Set take profit based on ATR at buy price
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set stop loss and take profit for the active trade
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)
// Plot EMAs for visualizationn
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(ema100, color=color.green, title="100 EMA")
plot(ema200, color=color.orange, title="200 EMA")
plot(ema21, color=color.purple, title="21 EMA")