ChaoZhang
Обзор
Это стратегия для отслеживания трендов, основанная на многопериодических пересечениях средних линий. Стратегия основана на перекрестных связях 20-ти, 50-ти и 200-ти циклов индексных движущихся средних ((EMA) и отношения цены к средним линиям для определения времени входа в рынок, в то же время для управления рисками установлена стоп-стоп на основе процентов. Эта стратегия особенно подходит для более крупных временных периодов, таких как часовой, календарный и недельный графики, эффективно захватывает среднесрочные и долгосрочные тенденции.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на многомерной системе средних линий и анализе ценового поведения:
- Построение системы определения трендов с использованием показателей скользящих средних за три различных периода (20, 50, 200)
- Для поступления необходимо выполнить все следующие условия:
- Цена пробилась и закрылась выше 20-циклической EMA
- 20-циклическая EMA находится над 50-циклической EMA
- 50-циклическая EMA находится над 200-циклической EMA
- Риск контролируется с помощью фиксированных процентов:
- Стоп-настройка на 10% выше цены входа
- Стоп-лосс установлен на 5% ниже цены входа
Стратегические преимущества
- Улучшение надежности многократного подтверждения
- Предоставление многократной проверки с помощью тройной средней линии и ценового прорыва
- Избегайте ложных сигналов.
- Хорошая система управления рисками
- Предварительное положение остановки
- Риск-прибыль в разумном соотношении:
- Высокая степень адаптации
- Может применяться для нескольких временных циклов
- Особенно подходит для торговли среднесрочными и долгосрочными тенденциями
Стратегический риск
- Недостаточно хорошие показатели по горизонтальному рынку
- Ожидается, что на рынке будут задействованы регулярные стопы.
- Рекомендуется использовать при четких тенденциях.
- Риск отставания
- Система равнолинейных систем имеет определенную отсталость
- Возможно, мы пропустили некоторые моменты.
- Фиксированный стоп-лост
- Фиксированные проценты могут не подходить для всех рыночных условий
- Рекомендуется корректировка в зависимости от динамики колебаний
Направление оптимизации стратегии
- Представляем индикатор волатильности
- Динамическая настройка стоп-стоп с помощью ATR
- Повышение адаптивности стратегий к рынку
- Фильтрация усиления тенденции
- Добавить индикаторы силы тренда, такие как ADX
- Улучшение качества входного сигнала
- Оптимизация среднелинейных циклов
- Применение среднелинейных параметров в зависимости от рыночных особенностей
- Предоставление рекомендаций по оптимизации параметров
Подвести итог
Это стратегия для отслеживания тенденций, разработанная с рациональной и логически четкой логикой. Благодаря совместному использованию нескольких технических показателей, гарантируется надежность стратегии, а также предоставляется четкий план управления рисками. Стратегия особенно подходит для работы на больших периодических диаграммах и имеет уникальные преимущества для понимания среднесрочных и долгосрочных тенденций.
/*backtest
start: 2024-10-28 00:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy with Targets and Fill", overlay=true)
// Define EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs (hidden)
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20", display=display.none)
plot(ema50, color=color.red, title="EMA 50", display=display.none)
plot(ema200, color=color.green, title="EMA 200", display=display.none)
// Define the conditions
priceCrossAboveEMA20 = ta.crossover(close, ema20)
priceCloseAboveEMA20 = close > ema20
ema20AboveEMA50 = ema20 > ema50
ema50AboveEMA200 = ema50 > ema200
// Buy condition
buyCondition = priceCrossAboveEMA20 and priceCloseAboveEMA20 and ema20AboveEMA50 and ema50AboveEMA200
// Plot buy signals
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Declare and initialize variables for take profit and stop loss levels
var float longTakeProfit = na
var float longStopLoss = na
var float buyPrice = na
// Update levels and variables on buy condition
if (buyCondition)
// Enter a new buy position
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Set new take profit and stop loss levels
longTakeProfit := strategy.position_avg_price * 1.10 // Target is 10% above the buy price
longStopLoss := strategy.position_avg_price * 0.95 // Stop loss is 5% below the buy price
buyPrice := strategy.position_avg_price
// Plot levels for the new trade
plotTakeProfit = plot(longTakeProfit, color=color.green, title="Take Profit", linewidth=1, offset=-1)
plotStopLoss = plot(longStopLoss, color=color.red, title="Stop Loss", linewidth=1, offset=-1)
plotBuyPrice = plot(buyPrice, color=color.blue, title="Buy Price", linewidth=1, offset=-1)
// Fill areas between buy price and take profit/stop loss levels
fill(plotBuyPrice, plotTakeProfit, color=color.new(color.green, 90), title="Fill to Take Profit") // Light green fill to target
fill(plotBuyPrice, plotStopLoss, color=color.new(color.red, 90), title="Fill to Stop Loss") // Light red fill to stop loss
// Exit conditions
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)