ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это система для отслеживания трендов, основанная на фильтрации цены на рывок и движущихся средних. Эта стратегия используется для выявления статистически значимых сигналов рывок и, в сочетании с фильтрами трендов SMA, для торговли при четкой тенденции на рынке. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы улавливать возможности для продолжения тренда, вызванные рыночными рысками, вызванными дисбалансом спроса и предложения.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующих ключевых факторах:
- Идентификация взлетов - система определяет взлеты, рассчитывая процентную разницу между ценой открытия и ценой закрытия, и устанавливает минимальный порог взлетов для фильтрации незначительных колебаний.
- Направленный выбор - предлагает множество вариантов торговли вверх и вниз (например, “сделай больше взлетов и падений”, “сделай меньше падений” и т. д.), позволяя пользователю гибко выбирать в зависимости от рыночной ситуации.
- Тренд-фильтр SMA - определяет общую тенденцию с помощью простых движущихся средних и открывает позиции только в том случае, если цена совпадает с направлением тренда.
- Управление позицией - использование заранее заданного периода хранения для управления позицией и эффективного контроля риска.
Стратегические преимущества
- Сигнал ясен - сигнал прыжка четко виден, что облегчает суждение и выполнение.
- Контролируемый риск - эффективное управление рисками путем установления минимального отрыва и времени удержания позиции.
- Гибкость - вы можете выбрать различные направления торговли в зависимости от рыночных условий.
- Подтверждение тренда - SMA-фильтр обеспечивает дополнительное подтверждение тренда, повышая вероятность успешной торговли.
- Высокий уровень автоматизации - четкая логика стратегии, легкость в реализации автоматизированных сделок.
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва - после прыжка может произойти быстрое пополнение, что приводит к ложному сигналу.
- Риск скольжения - открытые сделки могут столкнуться с большим скольжением
- Риск обратного тренда - фиксированный срок задержки может пропустить обратный тренд.
- Зависимость от рыночной среды - на рынках с низкой волатильностью эффективных сигналов меньше.
Направление оптимизации стратегии
- Динамический период - время, в течение которого позиции динамически корректируются в зависимости от рыночных колебаний.
- Многократное подтверждение - введение показателей, таких как объем перевозок, колебания, для подтверждения сигнала.
- Оптимизация стоп-лоста - добавление стоп-лоста для отслеживания или стоп-лоста для колебаний.
- Классификация сигнала - система классификации открытия хранилища в зависимости от диапазона взлета.
- Выбор рынка - создание механизмов идентификации рыночной среды для торговли в соответствующих рыночных условиях.
Подвести итог
Эта стратегия, объединенная с ценовым взлетом и фильтрацией равномерных тенденций, создает четкую логику и управляемую риском торговую систему. С помощью разумной настройки параметров и постоянной оптимизации эта стратегия может получать стабильную прибыль в трендовых рынках.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simplified Gap Strategy with SMA Filter", overlay=true)
// Input fields for user control
long_gap_threshold = input.float(0.1, title="Gap Threshold (%)", minval=0.01, step=0.01) // Minimum percentage for gaps
hold_duration = input.int(10, title="Hold Duration (bars)", minval=1) // Duration to hold the position
gap_trade_option = input.string("Long Up Gap", title="Select Trade Option", options=["Long Up Gap", "Short Down Gap", "Short Up Gap", "Long Down Gap"]) // Combined option
use_sma_filter = input.bool(false, title="Use SMA Filter") // Checkbox to activate SMA filter
sma_length = input.int(200, title="SMA Length", minval=1) // Length of the SMA
// RGB color definitions for background
color_up_gap = color.new(color.green, 50) // Green background for up gaps
color_down_gap = color.new(color.red, 50) // Red background for down gaps
// Gap size calculation in percentage terms
gap_size = (open - close[1]) / close[1] * 100 // Gap size in percentage
// Calculate gaps based on threshold input
up_gap = open > close[1] and gap_size >= long_gap_threshold // Long gap condition
down_gap = open < close[1] and math.abs(gap_size) >= long_gap_threshold // Short gap condition
// Calculate the SMA
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
// Define the trading logic based on selected option and SMA filter
if (gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap and (not use_sma_filter or close < sma_value))
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap and (not use_sma_filter or close > sma_value))
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Exit position after the hold duration
if (strategy.opentrades > 0)
if (bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= hold_duration)
strategy.close("Long")
strategy.close("Short")
// Background coloring to highlight gaps on the chart
bgcolor((gap_trade_option == "Long Up Gap" and up_gap) ? color_up_gap : na, title="Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Down Gap" and down_gap) ? color_down_gap : na, title="Down Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Short Up Gap" and up_gap) ? color_down_gap : na, title="Short Up Gap Background")
bgcolor((gap_trade_option == "Long Down Gap" and down_gap) ? color_up_gap : na, title="Long Down Gap Background")
// Plot the SMA for visualization
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.white, title="SMA", linewidth=1)