ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия основана на концепции умных денег (SMC) теории, построенной на основе трех ключевых ценовых зон, разделенных на равновесные зоны (Equilibrium), премиальные зоны (Premium) и дисконтные зоны (Discount), в сочетании с 50-циклическим простым движущимся средним (SMA) и блоками заказов (Order Blocks) анализа, чтобы построить полную систему торговли с отслеживанием тенденций. Стратегия захватывает торговые возможности в ценовых колебаниях между различными регионами, идентифицируя ключевые точки поддержки и сопротивления в структуре рынка.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Вычислив высокие и низкие точки колебаний на последних восьми K-линиях, определить диапазон колебаний рынка.
- В качестве равновесной зоны используются средние значения высоких и низких точек колебаний, а над равновесной зоной определяется премиумная зона, а ниже равновесной - дисконтная зона.
- Используя 50-циклический SMA для определения направления общего тренда, цены, находящиеся выше SMA, рассматриваются как плюсовые тренды, а не как вертикальные тренды.
- Сигнал “покупаю” возникает в дисконтной зоне, когда цена находится на уровне SMA, и сигнал “продаю” возникает в премиумной зоне, когда цена находится ниже SMA.
- Блоки ордеров идентифицируются путем анализа максимальных и минимальных цен в пределах 20 K-линий, которые используются для подтверждения торгового сигнала.
- В качестве ликвидной зоны отмечаются высокие и низкие точки колебаний, прогнозирующие возможные ценные переломы.
Стратегические преимущества
- Структурированный метод регионального разделения позволяет четко определить, на каком этапе находится рынок.
- Механизм подтверждения множественных сигналов, повышающий точность транзакций с помощью трехкратной проверки по регионам, тенденциям и блокам заказов.
- Динамично адаптироваться к изменениям на рынке, обновлять ключевые уровни цен в режиме реального времени.
- Комплексная система управления рисками, включающая в себя управление стопами и позициями.
- Код должен быть простым и эффективным, его легко поддерживать и оптимизировать.
Стратегический риск
- На фоне резких колебаний на рынке может появиться ложный сигнал прорыва.
- Показатели, основанные на исторических данных, могут отставать в быстром движении рынка.
- Фиксированные циклические скользящие средние могут не применяться во всех рыночных условиях.
- Необходимо разумно установить стоп-лосс, чтобы контролировать риск. Для управления рисками рекомендуются следующие меры:
- Динамическая корректировка параметров в соответствии с различными рыночными условиями
- Фильтр повышенной частоты колебаний
- Внедрение строгих правил управления деньгами
- Регулярные отслеживания и оптимизация параметров стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Введите параметры адаптации:
- Динамичность корректировки регионального масштаба в зависимости от рыночных колебаний
- Подвижная средняя с адаптационным циклом
- Усилить фильтрацию сигнала:
- Добавить механизм подтверждения объема
- Введение вспомогательного суждения по динамическим показателям
- Улучшить управление рисками:
- Реализация динамического механизма стоп-лосса
- Оптимизация алгоритмов управления позициями
- Повышение эффективности исполнения:
- Оптимизация вычислительной логики, снижение потребления ресурсов
- Улучшение механизма генерации сигнала для повышения скорости отклика
Подвести итог
С помощью интеллектуального разделения по регионам и механизма подтверждения нескольких сигналов стратегия создает надежную систему отслеживания тенденций. Основные преимущества стратегии заключаются в ее четком методе анализа структуры рынка и совершенной системе управления рисками. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия может стабильно работать в различных рыночных условиях.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")
// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na
if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
swingHigh := high
if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
swingLow := low
// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow
// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)
// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)
// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===
// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA
// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)
// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block
// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalOB)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)
// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)