ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой динамическую торговую систему, основанную на индексе товарного коридора (CCI), которая использует 12 циклов для отслеживания отклонения цен от средней стоимости, чтобы поймать возможности торговли в районах перепродажи на рынке. Стратегия использует 12 циклов как период обратного отсчета.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит использование показателя CCI для измерения отклонения цены от ее средней стоимости. Расчет CCI включает в себя следующее: сначала вычисляется типичная цена (высшая цена, наименьшая цена и средняя цена), затем вычисляется простая скользящая средняя типичной цены (SMA), затем вычитается SMA, а затем выделяется типичная цена и умножается на 0,015 для получения окончательного значения CCI.
Стратегические преимущества
- Сигнал ясен: используйте фиксированный CCI-порог в качестве входного сигнала, чтобы избежать нерешительности, вызванной субъективным суждением
- Контролируемый риск: точное управление риском с помощью опциональных механизмов остановки и получения прибыли
- Гибкость параметров: трейдеры могут корректировать CCI в зависимости от рыночных условий
- Простота в исполнении: четкая логика стратегии, легко понятная и реализуемая, подходит для всех типов трейдеров
- Эффективность затрат: использование событийных операций для снижения потерь затрат от чрезмерной торговли
Стратегический риск
- Риск ложного прорыва: после падения CCI может произойти ложный прорыв, что приведет к ненужной сделке
- Влияние скольжения: возможны большие потери скольжения в условиях значительной волатильности рынка
- Трендозависимость: стратегия может часто давать ложные сигналы на рынке
- Чувствительные к параметрам: выбор циклов CCI и значений оттенков имеет большое влияние на эффективность стратегии
- Риск задержки: как показатель задержки, CCI может пропустить лучший момент входа в игру
Направление оптимизации стратегии
- Фильтрация сигналов: можно вводить дополнительные технические показатели, такие как RSI или MACD, для фильтрации ложных сигналов
- Динамический порог: изменение фиксированного порога CCI на динамический порог, основанный на волатильности
- Временная оптимизация: изменение параметров стратегии в зависимости от рыночных особенностей в разные периоды времени
- Управление капиталом: увеличение динамичного механизма управления позициями, повышение эффективности использования капитала
- Многоциклический анализ: определение тенденций в более длинных циклах для оптимизации времени входа
Подвести итог
Стратегия использует показатели CCI для захвата рыночных возможностей перепродажи, а также механизмы остановки убытков и закрытия прибыли, чтобы реализовать целостную торговую систему. Логика стратегии ясна, проста в исполнении и имеет хорошую способность контролировать риск.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("CCI Threshold Strategy", overlay=false, initial_capital=50000, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.05, slippage=1)
// --- Input Parameters ---
// Lookback period for CCI calculation
lookbackPeriod = input.int(12, minval=1, title="CCI Lookback Period")
// Buy threshold for CCI; typically represents an oversold condition
buyThreshold = input.int(-90, title="CCI Buy Threshold")
// Stop loss and take profit settings
stopLoss = input.float(100.0, minval=0.0, title="Stop Loss in Points")
takeProfit = input.float(150.0, minval=0.0, title="Take Profit in Points")
// Checkboxes to enable/disable SL and TP
useStopLoss = input.bool(false, title="Enable Stop Loss")
useTakeProfit = input.bool(false, title="Enable Take Profit")
// --- Calculate CCI ---
// CCI (Commodity Channel Index) is used as a momentum indicator to identify oversold and overbought conditions
cci = ta.cci(close, length=lookbackPeriod)
// --- Define Buy and Sell Conditions ---
// Buy condition: CCI drops below -90, indicating potential oversold levels
longCondition = cci < buyThreshold
// Sell condition: Close price crosses above the previous day's high, signaling potential exit
sellCondition = close > ta.highest(close[1], 1)
// --- Strategy Execution ---
// Buy entry based on the long condition
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Close the long position based on the sell condition
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Optional: Add stop loss and take profit for risk management
if (longCondition)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=useStopLoss ? stopLoss : na, profit=useTakeProfit ? takeProfit : na)
// --- Plotting for Visualization ---
// Plot CCI with threshold levels for better visualization
plot(cci, title="CCI", color=color.blue)
hline(buyThreshold, "Buy Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)