ChaoZhang
Обзор
Это система торговой стратегии, основанная на четырехциклических простых движущихся средних, включающая в себя динамический механизм управления стоп-стоп-убытками. Эта стратегия захватывает переломные моменты в рыночных тенденциях, отслеживая ценовые показатели и их перекрестную связь с краткосрочными средними, и устанавливает стоп-стопы для управления рисками в процентном выражении.
Стратегический принцип
Стратегия основана на следующей основной логике: сначала рассчитывается 4-циклическая простая движущаяся средняя ((SMA) в качестве основного показателя, когда цена пересекает SMA вверх, система идентифицирует это как сигнал просмотра и открывает позицию; когда цена пересекает SMA вниз, система идентифицирует это как сигнал просмотра и открывает позицию. Каждая сделка устанавливает динамическую остановку на основе цены открытия позиции, при этом остановка считается 2%, а потеря считается 1%. Такая настройка обеспечивает соотношение прибыли и убытка в размере 2:1, в соответствии с профессиональными принципами управления капиталом.
Стратегические преимущества
- Быстрая реакция: использование краткосрочной средней линии с 4 циклами, способная быстро улавливать рыночные колебания, подходит для короткой торговли.
- Строгое управление рисками: интегрированный динамический механизм стоп-стоп, с четко определенной точкой выхода для каждой сделки.
- Логика стратегии проста: классический метод равнолинейного пересечения, легко понятный и реализуемый.
- Параметры могут быть изменены: процент стоп-стоп-лосса может быть гибко изменен в зависимости от особенностей рынка.
- Двухсторонние сделки: поддержка многоплановых двухсторонних операций, позволяющих использовать рыночные возможности.
Стратегический риск
- Риск колебания рынка: в случае колебания рынка вдоль и поперек, может возникнуть ложный сигнал, что приводит к частым сделкам.
- Риск скольжения: из-за использования короткоциклических средних линий, высокая частота торговли может привести к большим потерям скольжения.
- Системный риск: при резких рыночных колебаниях может не быть своевременного исполнения стоп-ложа.
- Чувствительность к параметрам: эффекты стратегии более чувствительны к параметрам и требуют постоянной оптимизации.
Направление оптимизации стратегии
- Добавление фильтра тренда: можно добавить долгосрочную среднюю линию в качестве условия фильтра тренда, чтобы уменьшить ложные сигналы о колебаниях рынка.
- Оптимизация стоп-лосса: можно регулировать стоп-лосса в зависимости от динамики рыночных колебаний.
- Добавление показателя загруженности: использование загруженности в качестве вспомогательного показателя для повышения надежности входного сигнала.
- Настройка временных фильтров: добавление фильтров по времени сделки, чтобы избежать операции в неподходящее время.
Подвести итог
Это целостная, логически ясная, количественная торговая стратегия. Она захватывает рыночную динамику с помощью краткосрочной средней линии, дополненной строгими механизмами контроля риска, подходящими для трейдеров, стремящихся к стабильной прибыли. Хотя существует определенный простор для оптимизации, основная структура стратегии обладает хорошей масштабируемостью, и ожидается лучшая эффективность торговли путем постоянной оптимизации и корректировки.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("4SMA Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for SMA
smaLength = input.int(4, title="SMA Length", minval=1)
// Input parameters for stop loss and take profit
takeProfitPercent = input.float(2.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) // Default: 2%
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) // Default: 1%
// Calculate 4-period SMA
sma = ta.sma(close, smaLength)
// Plot SMA
plot(sma, color=color.blue, title="4SMA Line")
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(close, sma) // Price crosses above SMA (bullish signal)
shortCondition = ta.crossunder(close, sma) // Price crosses below SMA (bearish signal)
// Strategy Logic
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long) // Enter long position
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short) // Enter short position
// Calculate Take Profit and Stop Loss
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100) // TP for long
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100) // SL for long
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100) // TP for short
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100) // SL for short
// Exit for Long
if (strategy.position_size > 0) // If in a long position
strategy.exit("Long TP/SL", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)
// Exit for Short
if (strategy.position_size < 0) // If in a short position
strategy.exit("Short TP/SL", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)