ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, основанную на ценовом поведении и динамическом сопротивлении в поддержке, которая совершает сделки, идентифицируя ключевые ценовые формы вблизи уровней поддержки и сопротивления. Система использует 16-циклический метод динамического подсчета сопротивления в поддержке, в сочетании с четырьмя классическими форматами обратного отклонения - концильной, звездной, крестовой и игольной формой, чтобы захватить потенциальные рыночные возможности для обратного отклонения.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит формирование верхней и нижней границ ценовой активности путем динамического вычисления уровней поддержки и сопротивления. Когда цена приближается к этим ключевым уровням, система ищет определенные диаграммы рисунка в качестве обратного сигнала.
Стратегические преимущества
- Стратегия сочетает в себе два наиболее надежных элемента в техническом анализе: ценовую форму и сопротивление поддержки, повышая надежность торговых сигналов
- Поддерживающие сопротивления с использованием динамических вычислений, адаптирующиеся к изменению рыночных условий
- Применение строгих мер по управлению капиталом и контролю рисками для предотвращения масштабных выводов
- Ясная логика стратегии, гибкие параметры для оптимизации в зависимости от различных рыночных условий
- Входные сигналы четкие, без субъективного суждения, подходят для автоматизированной торговли
Стратегический риск
- В условиях высокой волатильности рынка эффективность поддержки резистентных позиций может снизиться
- Относительно отдаленная стоп-позиция (~16%), в экстремальных условиях может нести большие потери
- Настройка параметров чувствительности имеет важное влияние на частоту и точность торгов
- Опираясь только на ценовые формы, можно упустить другие важные рыночные сигналы.
- Необходимо учитывать влияние транзакционных издержек на доходность стратегии
Направление оптимизации стратегии
- Введение количества перевозок в качестве вспомогательного индикатора подтверждения для повышения надежности сигнала
- Разработка адаптивных параметров чувствительности, адаптируемых к динамике волатильности рынка
- Оптимизировать настройки стоп-лосса, рассмотреть возможность использования мобильного стоп-лосса или сплошных стоп-лосса
- Добавление фильтров трендов, чтобы избежать обратных сделок в сильных трендах
- Разработка динамической системы управления позициями, адаптирующейся к рыночным условиям
Подвести итог
Эта торговая стратегия, основанная на ценовом поведении, обеспечивает трейдерам систематизированный метод торговли путем сочетания динамических уровней сопротивления и классических форм обратного обращения. Преимущества стратегии заключаются в логической ясности, управляемости рисками, но все же требуют постоянной оптимизации в зависимости от фактического эффекта торговли.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipemiransan
//@version=5
strategy("Price Action Strategy", overlay=true)
// Settings
length = input.int(16, title="Support and Resistance Length")
sensitivity = input.float(0.018, title="Sensitivity")
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_pct = input.float(16, title="Stop Loss percentage", minval=0.1) / 100
take_profit_pct = input.float(9.5, title="Take Profit percentage", minval=0.1) / 100
// Function to identify a Hammer
isHammer() =>
body = close - open
price_range = high - low
lower_shadow = open - low
upper_shadow = high - close
body > 0 and lower_shadow > body * 2 and upper_shadow < body * 0.5 and price_range > 0
// Function to identify a Shooting Star
isShootingStar() =>
body = open - close
price_range = high - low
lower_shadow = close - low
upper_shadow = high - open
body > 0 and upper_shadow > body * 2 and lower_shadow < body * 0.5 and price_range > 0
// Function to identify a Doji
isDoji() =>
body = close - open
price_range = high - low
math.abs(body) < (price_range * 0.1) // Doji has a small body
// Function to identify a Pin Bar
isPinBar() =>
body = close - open
price_range = high - low
lower_shadow = open - low
upper_shadow = high - close
(upper_shadow > body * 2 and lower_shadow < body * 0.5) or (lower_shadow > body * 2 and upper_shadow < body * 0.5)
// Support and resistance levels
support = ta.lowest(low, length)
resistance = ta.highest(high, length)
// Entry criteria
long_condition = (isHammer() or isDoji() or isPinBar()) and close <= support * (1 + sensitivity)
short_condition = (isShootingStar() or isDoji() or isPinBar()) and close >= resistance * (1 - sensitivity)
// Function to calculate stop loss and take profit (long)
calculate_levels(position_size, avg_price, stop_loss_pct, take_profit_pct) =>
stop_loss_level = avg_price * (1 - stop_loss_pct)
take_profit_level = avg_price * (1 + take_profit_pct)
[stop_loss_level, take_profit_level]
// Function to calculate stop loss and take profit (short)
calculate_levels_short(position_size, avg_price, stop_loss_pct, take_profit_pct) =>
stop_loss_level = avg_price * (1 + stop_loss_pct)
take_profit_level = avg_price * (1 - take_profit_pct)
[stop_loss_level, take_profit_level]
// Buy entry order with label
if (long_condition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
pattern = isHammer() ? "Hammer" : isDoji() ? "Doji" : isPinBar() ? "Pin Bar" : ""
label.new(x=bar_index, y=low, text=pattern, color=color.green, textcolor=color.black, size=size.small)
// Sell entry order with label
if (short_condition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
pattern = isShootingStar() ? "Shooting Star" : isDoji() ? "Doji" : isPinBar() ? "Pin Bar" : ""
label.new(x=bar_index, y=high, text=pattern, color=color.red, textcolor=color.black, size=size.small)
// Stop Loss and Take Profit management for open positions
if (strategy.opentrades > 0)
if (strategy.position_size > 0) // Long position
avg_price_long = strategy.position_avg_price // Average price of long position
[long_stop_level, long_take_profit_level] = calculate_levels(strategy.position_size, avg_price_long, stop_loss_pct, take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=long_stop_level, limit=long_take_profit_level)
if (strategy.position_size < 0) // Short position
avg_price_short = strategy.position_avg_price // Average price of short position
[short_stop_level, short_take_profit_level] = calculate_levels_short(strategy.position_size, avg_price_short, stop_loss_pct, take_profit_pct)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=short_stop_level, limit=short_take_profit_level)
// Visualization of Support and Resistance Levels
plot(support, title="Support", color=color.green, linewidth=2)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.red, linewidth=2)