ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой автоматическую торговую систему, основанную на многочисленных скользящих средних показателях (EMA), которая создает торговые сигналы путем дифференцированного суждения о 5-циклических, 20-циклических и 50-циклических EMA. Уникальность системы заключается в том, что она использует многочисленные суждения EMA, основанные на высоких, низких и закрытых ценах, а также в сочетании с динамическими стоп-лосами и следящими стоп-стопами, эффективно контролируя риск и одновременно блокируя прибыль.
Стратегический принцип
Стратегия, основанная на пересечении ЭМА и позиционных отношениях в течение нескольких временных циклов для принятия торговых решений. В частности:
- Используются 5-циклические, 20-циклические (основанные на максимальной, минимальной и закрывающей ценах соответственно) и 50-циклические ЭМА
- Условия создания склада требуют, чтобы все показатели представляли собой четкую многоголовую последовательность: 50 EMA < 20 EMA (низкая точка) < 20 EMA (закрытая точка) < 20 EMA (высокая точка) < 5 EMA
- При этом требуется, чтобы текущие цены были выше всех средних линий, чтобы обеспечить сильную тенденцию.
- Двойной механизм выхода: получение прибыли, когда цена падает ниже 5-циклической ЭМА, или остановка убытка, когда цена достигает 20-циклической низкой ЭМА
Стратегические преимущества
- Строение фильтров значительно снижает количество ложных сигналов
- Использование многократного перекрестного подтверждения EMA для повышения точности транзакций
- Динамическая стоп-позиция, адаптирующаяся к рыночным колебаниям
- Система полностью автоматизирована и не подвержена эмоциональному вмешательству.
- Использование механизмов отслеживания и блокировки, чтобы эффективно блокировать полученную прибыль
Стратегический риск
- На рынке могут быть частые входы и выходы в условиях пассивного колебания.
- EMA, по сути, является отстающим индикатором, который может пропустить начало
- Многочисленные условия могут привести к упущенным возможностям
- Стоп-лизинг может быть относительно мягким при 20 EMA
Направление оптимизации стратегии
- Увеличение механизмов подтверждения загрузки, повышение надежности сигнала
- Рассмотреть возможность включения волатильности и динамического изменения размеров позиций
- Внедрение более гибких мер по сдерживанию, таких как сокращение запасов
- Оптимизируйте время входа в рынок, используя волатильные индикаторы, такие как RSI
- Рассмотреть возможность включения оценки силы тренда и фильтрации слабых рынков
Подвести итог
Это строго спроектированная система торговли с множественными равными линиями, эффективно контролирующая риск с помощью многоуровневой фильтрации и динамического стоп-лосса. Хотя некоторые быстрые события могут быть пропущены, она стабильно работает на трендовых рынках.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Automated EMA Strategy with Hierarchical Conditions", overlay=true)
// Inputs for EMA lengths
length_5 = 5
length_20 = 20
length_50 = 50
// Calculating EMAs
ema_5 = ta.ema(close, length_5)
ema_20_high = ta.ema(high, length_20)
ema_20_low = ta.ema(low, length_20)
ema_20_close = ta.ema(close, length_20)
ema_50 = ta.ema(close, length_50)
// Buy condition: 50 EMA < 20 EMA (Close) < 20 EMA (High) < 20 EMA (Low) < 5 EMA
// and LTP above all EMAs
buy_condition = ema_50 < ema_20_low and ema_20_low < ema_20_close and ema_20_close < ema_20_high and ema_20_high < ema_5 and close > ema_5 and close > ema_20_close and close > ema_20_high and close > ema_20_low and close > ema_50
// Stop-loss and target levels
stop_loss = ema_20_low
// Target condition: Close below 5 EMA
target_condition = close < ema_5
// Check if there's an open position
is_in_position = strategy.position_size > 0
// Execute Buy Signal only if no position is open
if (buy_condition and not is_in_position)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit conditions: Stop-loss or target (close below 5 EMA)
if (is_in_position and (target_condition or close < stop_loss))
strategy.close("Buy")
// Plotting the EMAs
plot(ema_5, color=color.blue, title="5 EMA")
plot(ema_20_high, color=color.green, title="20 EMA (High)")
plot(ema_20_low, color=color.red, title="20 EMA (Low)")
plot(ema_20_close, color=color.purple, title="20 EMA (Close)")
plot(ema_50, color=color.orange, title="50 EMA")