ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия представляет собой систему отслеживания тенденций, основанную на исторических ценовых прорывах и фильтрах на равновесии. Она сочетает в себе многоциклические ценовые прорывы и движущиеся средние значения для идентификации тенденций рынка и захвата средне- и долгосрочных движений рынка с помощью строгих правил входа и выхода. Стратегия использует 55-дневный ценовой прорыв в качестве сигнала плюса, 20-дневный ценовой прорыв в качестве сигнала равновесия, а также вводит 200-дневную среднюю линию в качестве фильтра на тенденции, эффективно снижая риск, связанный с ложными прорывами.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на ценовых прорывах и отслеживании тенденций. В частности:
- Сигнал входа: система подает сигнал, когда цена достигла нового 55-дневного максимума и закрытие находится выше 200-дневного среднего
- Выходный сигнал: система закрывает торговлю, когда цена падает до 20-дневного минимума
- Тренд-фильтр: используйте 200-дневную среднюю линию в качестве основы для определения большого тренда, открывайте позиции только над средней линией
- Управление позициями: 10% от чистой стоимости счета используется в качестве доли капитала для каждой сделки
- Выбор однородности: поддержка четырех однородности: SMA, EMA, WMA, VWMA, гибкий выбор в зависимости от особенностей рынка
Стратегические преимущества
- Логика проста и понятна: стратегия использует классические показатели ценового прорыва и средней линии, которые легко понять и выполнить
- Управление рисками: четкие условия остановки и управление рисками с помощью однородной фильтрации и контроля позиций
- Умение адаптироваться к различным рыночным условиям с помощью корректировки параметров
- Умение ловить тенденции: подтверждение направления тенденции с помощью ценовых прорывов в течение нескольких временных периодов
- Высокий уровень автоматизации: четкие правила стратегии, простые процедуры
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: ложные сигналы прорыва могут возникнуть на этапе горизонтальной сборки
- Риск скольжения: в менее ликвидном рынке скольжение может быть больше при прорыве
- Риск обратного тренда: возможны более сильные отступления вблизи крупных переменных точек
- Чувствительность параметров: оптимальные параметры могут сильно различаться в разных рыночных условиях
- Риски управления капиталом: фиксированная пропорциональная позиция может быть слишком рискованной в некоторых случаях
Направление оптимизации стратегии
- Механизм подтверждения сигнала: для фильтрации фальшивых прорывов можно увеличить вспомогательные показатели, такие как прорыв объема оборота
- Динамический стоп: внедрение показателей волатильности, таких как ATR, для достижения динамического стоп
- Оптимизация управления позициями: динамическая корректировка доли позиций в зависимости от рыночных колебаний
- Многоциклический анализ: добавление анализа на большее количество временных циклов для повышения надежности сигнала
- Идентификация рыночной конъюнктуры: добавление показателей интенсивности тренда для оценки текущей рыночной конъюнктуры
Подвести итог
Это стратегическая система, которая объединяет классические правила торговли морским побережьем с современными инструментами технического анализа. Логика стратегии ясна, практична и имеет хорошую масштабируемость. Несмотря на то, что она может плохо работать на рынке волатильности, она может получать стабильную прибыль на рынке тренда, используя разумную оптимизацию параметров и контроль риска.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")