ChaoZhang
Обзор
Стратегия является системой для отслеживания трендов, основанной на индикаторе VIDA (Динамическая средняя по переменным индексам). Стратегия адаптируется к рыночным колебаниям с помощью динамического регулирования веса, сочетает в себе два метода вычисления - динамический индикатор CMO и стандартный разрыв StDev для более точного выявления трендов и генерации торговых сигналов. Система вводит механизм самостоятельной адаптации, основанный на традиционных движущихся средних, способных автоматически корректировать чувствительность в зависимости от рыночных условий.
Стратегический принцип
В основе стратегии лежит индикатор VIDYA, процесс его расчета включает в себя следующие ключевые шаги:
- Определяет базовый цикл (например, 21-й по умолчанию) и сглаживающий коэффициент alpha с помощью параметров
- Введение CMO или StDev в качестве метода расчета волатильности
- Использование динамических весов k для корректировки чувствительности VIDYA к изменениям цены
- При переходе линии ВИДЯ вверх образуется многосигнал, а при переходе вниз - пустой сигнал.
Эта стратегия позволяет пользователям выбирать между использованием CMO или стандартного отклонения для расчета коэффициента волатильности, что увеличивает гибкость стратегии. В режиме CMO фиксируется 9 циклов, а в режиме стандартного отклонения - базовый цикл.
Стратегические преимущества
- Умение адаптироваться: способность поддерживать хорошую производительность в различных рыночных условиях с помощью динамических весовых регулировок
- Устойчивость сигнала: лучшая возможность отфильтровывать ложные сигналы по сравнению с традиционными скользящими средними
- Настраиваемость параметров: предоставление множества настраиваемых параметров для оптимизации в соответствии с различными рыночными характеристиками
- Двойные методы расчета: поддержка двух методов расчета волатильности CMO и StDev, повышение адаптивности стратегий
- Простая: четкая логика стратегии, четкие сигналы, удобство в практических действиях
Стратегический риск
- Трендозависимость: частое возникновение ложных сигналов на рынке во время колебаний
- Чувствительные к параметрам: различные комбинации параметров влияют на эффективность стратегии
- Отсталость: существует определенная отсталость в качестве среднелинейного показателя
- Рыночная адаптивность: в некоторых конкретных рыночных условиях может быть недостаточной
- Управление деньгами: отсутствие механизма остановки убытков может привести к более крупным отступлениям
Направление оптимизации стратегии
- Введение фильтра частоты колебаний: регулирование правил генерации сигнала в условиях высокой частоты колебаний
- Добавление признаков тренда: повышение надежности сигнала в сочетании с другими техническими показателями
- Совершенствование управления капиталом: создание механизмов динамического стоп-лосса и управления позициями
- Выбор параметров оптимизации: разработка методов автоматической оптимизации параметров для различных рыночных циклов
- Повышение оценки рыночной ситуации: изменение параметров стратегии в зависимости от динамики рынка
Подвести итог
Стратегия VIDYA обеспечивает относительно надежную программу для отслеживания тенденций с помощью инновационных самостоятельных весовых механизмов адаптации. Стратегия, сохраняя свою простоту и удобство использования, повышает адаптивность к изменениям на рынке путем динамического регулирования. Хотя существуют некоторые присущие ей ограничения, ее стабильность и надежность могут быть дополнительно повышены путем предоставления оптимизированных направлений.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GriffinJames
//@version=5
strategy("VIDYA Strategy", overlay=true, initial_capital=25000)
// Inputs
src = input(close, title="Source")
pds = input.int(21, title="Length")
fixCMO = input.bool(true, title="Fixed CMO Length (9)?")
select = input.bool(true, title="Calculation Method: CMO/StDev?")
alpha = 2 / (pds + 1)
momm = ta.change(src)
// Functions to calculate MOM
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = fixCMO ? math.sum(m1, 9) : math.sum(m1, pds)
sm2 = fixCMO ? math.sum(m2, 9) : math.sum(m2, pds)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = na(percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)) ? 0 : percent(sm1 - sm2, sm1 + sm2)
// Select calculation method
k = select ? math.abs(chandeMO) / 100 : ta.stdev(src, pds)
// Calculate VIDYA
var float VIDYA = na
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? src : alpha * k * src + (1 - alpha * k) * VIDYA[1]
// Conditions for long and short
col12 = VIDYA > VIDYA[1]
col32 = VIDYA < VIDYA[1]
// Plot VIDYA with dynamic colors
color2 = col12 ? color.new(color.blue, 0) : col32 ? color.new(color.maroon, 0) : color.new(color.blue, 0)
plot(VIDYA, "VAR", color=color2, linewidth=2)
// Long and Short Strategy
if (col12)
strategy.entry("Go Long", strategy.long)
if (col32)
strategy.entry("Go Short", strategy.short)
// Alert for VIDYA color change
alertcondition(ta.cross(VIDYA, VIDYA[1]), title="Color ALARM!", message="VIDYA has changed color!")