ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это автоматизированная система торговых стратегий, основанная на двух равнолинейных пересечениях. Система использует 9-циклические и 21-циклические индикаторные движущиеся средние ((EMA) в качестве центральных показателей, чтобы совершать сделки, захватывая сигналы пересечения двух равнолинейных линий. Система интегрировала управление стоп-стоп-лостом, а также обеспечивала поддержку визуального интерфейса, позволяющего визуально отображать торговые сигналы и ключевые уровни цен.
Стратегический принцип
Стратегия использует быструю ЭМА ((9 циклов) и медленную ЭМА ((21 циклов) для построения торговой системы. Когда быстрая ЭМА вверх проходит медленную ЭМА, система генерирует многосигналы; когда быстрая ЭМА вниз проходит медленную ЭМА, система генерирует пустые сигналы.
Стратегические преимущества
- Ясность сигнала: с использованием равнолинейного перекрестка в качестве торгового сигнала, сигнал ясен, легко понятен и исполнен
- Контролируемый риск: интегрированная система управления стоп-стоп-лосс, при которой на каждой сделке имеются встроенные меры контроля риска
- Визуальная поддержка: предоставление функций отображения торговых ярлыков, содержащих ключевую информацию о времени входа, цене, остановке и остановке позиций
- Гибкость параметров: позволяет корректировать параметры, такие как циклы EMA, стоп-стоп-лосс, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям
- Полный механизм ликвидации: автоматическая ликвидация позиций при появлении обратного сигнала, чтобы избежать взаимной компенсации позиций
Стратегический риск
- Риск шокирующего рынка: возможны частое появление ложных прорывов в условиях поперечного колебания, что приводит к последовательным потерям
- Риск скольжения: в случае сильных рыночных колебаний скольжение может привести к отклонению от идеальной цены фактической сделки
- Риски управления капиталом: 100%-ная торговля по умолчанию может быть слишком рискованной
- Задержка сигнала: EMA сама имеет определенную задержку, которая может пропустить оптимальное время входа или привести к задержке выхода из игры
- Одиночная зависимость от индикаторов: зависимость только от двух равномерных пересечений может игнорировать другие важные рыночные данные
Направление оптимизации стратегии
- Добавление индикатора подтверждения тренда: рекомендуется добавлять индикатор ADX или индикатор силы тренда, фильтруя фейковые сигналы рыночных колебаний
- Оптимизация управления капиталом: рекомендуется добавить функции динамического управления позициями с корректировкой процента открытия позиций в зависимости от рыночных колебаний
- Совершенствование механизма остановки убытков: можно рассмотреть возможность добавления функции отслеживания остановки убытков, чтобы лучше защитить прибыль
- Добавление фильтрации на рыночные условия: добавление индикатора волатильности, автоматическое прекращение торговли в неблагоприятных рыночных условиях
- Оптимизированный механизм подтверждения сигналов: можно рассмотреть возможность увеличения подтверждения количества поставок или совместимости других технических показателей
Подвести итог
Это рационально разработанная, логически ясная система равнолинейной кросс-стратегии. Благодаря комплексному применению кросс-сигнала EMA и механизма управления рисками, стратегия может получить прибыль в трендовых рынках. Хотя существуют некоторые присущие риски, но с помощью рекомендуемого оптимизированного направления можно дополнительно повысить стабильность и надежность стратегии.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ██╗ █████╗ ██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗ ██╗
// ██║ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██║ ██║ ██║
// ██║ ███████║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ██║ ██╔══██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║ ██║
// ███████╗ ██║ ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ╚██████╔╝ ██║
// ╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚═╝
//
// BTC-EMA做多策略(5分钟确认版) - 作者：LAODUI
// 版本：2.0
// 最后更新：2024
// ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签", group="显示设置")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1, group="风险管理")
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", step=0.1, group="风险管理")
// EMA参数设置
var emaFastLength = input.int(9, "快速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
var emaSlowLength = input.int(21, "慢速EMA周期", minval=1, maxval=200, group="EMA设置")
// 计算EMA
ema_fast = ta.ema(close, emaFastLength)
ema_slow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// 绘制EMA线
plot(ema_fast, "快速EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema_slow, "慢速EMA", color=color.red, linewidth=2)
// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
crossUnder = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)
// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)
// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// 交易逻辑
if crossOver
if strategy.position_size < 0
strategy.close("做空")
strategy.entry("做多", strategy.long)
if showLabels
label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(longStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(longTakeProfit), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if crossUnder
if strategy.position_size > 0
strategy.close("做多")
strategy.entry("做空", strategy.short)
if showLabels
label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr + "\n入场价: " + str.tostring(close) + "\n止损价: " + str.tostring(shortStopLoss) + "\n止盈价: " + str.tostring(shortTakeProfit), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0 // 多仓止损止盈
strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0 // 空仓止损止盈
strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)